Methods for Region Based Paper Surface Roughness Measurement

Paperin pinnan karheus on yksi paperin laatukriteereistä. Sitä mitataan fyysisestipaperin pintaa mittaavien laitteiden ja optisten laitteiden avulla. Mittaukset vaativat laboratorioolosuhteita, mutta nopeammille, suoraan linjalla tapahtuville mittauksilla olisi tarvetta paperiteollisuudessa. Paperin pinnan karheus voidaan ilmaista yhtenä näytteelle kohdistuvana karheusarvona. Tässä työssä näyte on jaettu merkitseviin alueisiin, ja jokaiselle alueelle on laskettu erillinen karheusarvo. Karheuden mittaukseen on käytetty useita menetelmiä. Yleisesti hyväksyttyä tilastollista menetelmää on käytetty tässä työssä etäisyysmuunnoksen lisäksi. Paperin pinnan karheudenmittauksessa on ollut tarvetta jakaa analysoitava näyte karheuden perusteella alueisiin. Aluejaon avulla voidaan rajata näytteestä selvästi karheampana esiintyvät alueet. Etäisyysmuunnos tuottaa alueita, joita on analysoitu. Näistä alueista on muodostettu yhtenäisiä alueita erilaisilla segmentointimenetelmillä. PNN -menetelmään (Pairwise Nearest Neighbor) ja naapurialueiden yhdistämiseen perustuvia algoritmeja on käytetty.Alueiden jakamiseen ja yhdistämiseen perustuvaa lähestymistapaa on myös tarkasteltu. Segmentoitujen kuvien validointi on yleensä tapahtunut ihmisen tarkastelemana. Tämän työn lähestymistapa on verrata yleisesti hyväksyttyä tilastollista menetelmää segmentoinnin tuloksiin. Korkea korrelaatio näiden tulosten välillä osoittaa onnistunutta segmentointia. Eri kokeiden tuloksia on verrattu keskenään hypoteesin testauksella. Työssä on analysoitu kahta näytesarjaa, joidenmittaukset on suoritettu OptiTopolla ja profilometrillä. Etäisyysmuunnoksen aloitusparametrit, joita muutettiin kokeiden aikana, olivat aloituspisteiden määrä ja sijainti. Samat parametrimuutokset tehtiin kaikille algoritmeille, joita käytettiin alueiden yhdistämiseen. Etäisyysmuunnoksen jälkeen korrelaatio oli voimakkaampaa profilometrillä mitatuille näytteille kuin OptiTopolla mitatuille näytteille. Segmentoiduilla OptiTopo -näytteillä korrelaatio parantui voimakkaammin kuin profilometrinäytteillä. PNN -menetelmän tuottamilla tuloksilla korrelaatio oli paras.

Time Varying Conditional Correlation Between Stock And Bond Returns: Evidence From CIVETS Nations

This thesis estimates long-run time variant conditional correlation between stock and bond returns of CIVETS (Colombia, Indonesia, Vietnam, Egypt, Turkey, and South Africa) nations. Further, aims to analyse the presence of asymmetric volatility effect in both asset returns, as well as, obverses increment or decrement in conditional correlation during pre-crisis and crisis period, which lead to make a reliable diversification decision. The Constant Conditional Correlation (CCC) GARCH model of Bollerslev (1990), the Dynamic Conditional Correlation (DCC) GARCH model (Engle 2002), and the Asymmetric Dynamic Conditional Correlation (ADCC) GARCH model of Cappiello, Engle, and Sheppard (2006) were implemented in the study. The analyses present strong evidence of time-varying conditional correlation in CIVETS markets, excluding Vietnam, during 2005-2013. In addition, negative innovation effects were found in both conditional variance and correlation of the asset returns. The results of this study recommend investors to include financial assets from these markets in portfolios, in order to obtain better stock-bond diversification benefits, especially during high volatility periods.

Spectral Analysis of Symmetric and Anti-Symmetric Pairwise Kernels

This work investigates theoretical properties of symmetric and anti-symmetric kernels. First chapters give an overview of the theory of kernels used in supervised machine learning. Central focus is on the regularized least squares algorithm, which is motivated as a problem of function reconstruction through an abstract inverse problem. Brief review of reproducing kernel Hilbert spaces shows how kernels define an implicit hypothesis space with multiple equivalent characterizations and how this space may be modified by incorporating prior knowledge. Mathematical results of the abstract inverse problem, in particular spectral properties, pseudoinverse and regularization are recollected and then specialized to kernels. Symmetric and anti-symmetric kernels are applied in relation learning problems which incorporate prior knowledge that the relation is symmetric or anti-symmetric, respectively. Theoretical properties of these kernels are proved in a draft this thesis is based on and comprehensively referenced here. These proofs show that these kernels can be guaranteed to learn only symmetric or anti-symmetric relations, and they can learn any relations relative to the original kernel modified to learn only symmetric or anti-symmetric parts. Further results prove spectral properties of these kernels, central result being a simple inequality for the the trace of the estimator, also called the effective dimension. This quantity is used in learning bounds to guarantee smaller variance.

Suomen taloussuhdanteiden kansainvälinen yhteisvaihtelu

Taloussuhdanteiden yhteisvaihtelun tutkimus on eräs taloustieteiden vanhimmista tutkimusaloista. Finanssikriisi ja euroalueen kohtaamat talousvaikeudet ovat kuitenkin nostaneet aiheen jälleen hyvin ajankohtaiseksi. Kuluneiden kahdenkymmenen vuoden aikana tutkimusalueesta on muodostunut erittäin laaja lukuisine näkökulmineen ja debatteineen. Tutkielman aiheena on Suomen taloussuhdanteiden kansainvälinen yhteisvaihtelu valittujen vertailumaiden kanssa. Vertailumaat ovat Ruotsi, Norja, Tanska, Saksa, Ranska, Iso-Britannia ja Yhdysvallat. Tutkielmaan valitut taloussuhdannetta kuvaavat muuttujat ovat reaalinen bruttokansantuote, yksityinen kokonaiskulutus ja teollisuustuotantoindeksi. Aineisto on kerätty Lappeenrannan tiedekirjaston Nelli-portaalin OECD iLibrary-tietokannasta ja se kattaa aikajakson 1960 Q1- 2014 Q4. Maakohtainen taloussuhdanne operationalisoidaan laskemalla ensimmäinen logaritminen differenssi, joka edustaa perinteistä reaalisuhdanneteoreettisen koulukunnan näkemystä taloussuhdanteesta. Tutkielman näkökulmaksi valitaan yhden maan näkökulma, joka on hieman harvinaisempi näkökulma verrattuna laajempiin alueellisiin näkökulmiin. Tutkimusmenetelminä käytetään Pearsonin korrelaatiokerrointa, Engle-Granger- sekä Johansenin yhteisintegroituvuustestejä ja VAR-GARCH-BEKK –mallilla laskettua dynaamista korrelaatiota, jotka lasketaan Suomen ja vertailumaiden välille maapareittain. Tuloksia tulkitaan suomalaisen vientiä vertailumaihin suunnittelevan yrityksen näkökulmasta. Tutkielman tulosten perusteella Engle-Grangerin menetelmällä laskettu samanaikainen yhteisintegroituvuus Suomen ja vertailumaiden välillä on epätodennäköistä. Kun yhteisintegroituvuuden annetaan riippua myös viiveistä, saadaan Johansenin menetelmällä yhteisintegroituvuus Suomen ja Yhdysvaltojen välille reaalisessa bruttokansantuotteessa, Suomen ja Saksan, Suomen ja Ranskan sekä Suomen ja Yhdysvaltojen välille yksityisessä kokonaiskulutuksessa sekä Suomen ja Norjan välille teollisuustuotantoindeksissä. Tulosten tulkintaa vaikeuttavat niiden malliriippuvuus ja informaatiokriteerien toisistaan poikkeavat mallisuositukset, joten yhteisintegroituvuus on mahdollinen myös muiden maaparien kohdalla. Dynaamisten korrelaatiokuvaajien perusteella maaparien välisen yhteisvaihtelun voimakkuus muuttuu ajan mukana. Finanssikriisin aikana kokonaistuotannossa on havaittavissa korkeampi korrelaatio, mutta korrelaatio palaa sen jälkeen perustasolleen. Kokonaiskulutuksen korrelaatio on kokonaistuotantoa alhaisempi ja pitemmissä aikajaksoissa vaihtelevaa.