Desarrollo y validación de ensayos rápidos para la detección de aeroalérgenos ocupacionales/ambientales: soja i proteinas séricas de paloma

Tanto el asma ocupacional como la neumonitis por hipersensibilidad, como es el pulmón del cuidador de aves, son patologías respiratorias que se pueden prevenir o disminuir su aparición mediante la evitación de la fuente antigénica. Para poder actuar de forma preventiva es de utilidad el disponer de ensayos rápidos que sean capaces de estimar la presencia de alérgeno de forma inmediata. En el marco de este proyecto de dos años de duración tenemos por objeto el desarrollar y estandarizar dos métodos rápidos, inmunocromatográficos, para la determinación de alérgenos de soja y de proteínas séricas de paloma. Alérgenos que han sido seleccionados por su importancia en el medio como agentes causales de asma y neumonitis por hipersensibilidad, respectivamente. También tenemos por objeto determinar la carga de alérgeno de soja en la fracción de partículas menores de 10 micrómetros (PM10) en los alrededores del puerto de Barcelona y comprarla con los niveles en los filtros de partículas suspendidas totales (TSP). Como pasos previos al desarrollo de los ensayos rápidos se han producido anticuerpos específicos frente al extracto de cáscara de soja de bajo peso molecular y frente al suero de paloma, se ha desarrollado un ELISA tipo sándwich para cada alérgeno y parte de los anticuerpos se ha conjugado con oro coloidal. El ensayo inmunocromatográfico para la soja presenta un límite de detección de 6.25ng/ml y ha sido validado mediante el análisis de 119 muestras ambientales, presentando una elevada especificidad y sensibilidad. El ensayo inmunocromatográfico para la determinación de antígenos séricos de paloma requiere ser validado. Mediante un métodos de ELISA de inhibición se han determinado los niveles de alérgeno de soja en filtros PM10 y TSP. A pesar de la buena correlación entre los niveles de alérgeno en ambos filtros, se observó una amplia variación en la proporción PM10/TSP entre días.

A generalization of Hull and White formula and applications to option pricing approximation

By means of Malliavin Calculus we see that the classical Hull and White formulafor option pricing can be extended to the case where the noise driving thevolatility process is correlated with the noise driving the stock prices. Thisextension will allow us to construct option pricing approximation formulas.Numerical examples are presented.

A Hull and White formula for a general stochastic volatility jump-diffusion model with applications to the study of the short-time behavior of the implied volatility

In this paper, generalizing results in Alòs, León and Vives (2007b), we see that the dependence of jumps in the volatility under a jump-diffusion stochastic volatility model, has no effect on the short-time behaviour of the at-the-money implied volatility skew, although the corresponding Hull and White formula depends on the jumps. Towards this end, we use Malliavin calculus techniques for Lévy processes based on Løkka (2004), Petrou (2006), and Solé, Utzet and Vives (2007).

Valoración de credit default swaps: una aplicación del modelo de Hull-White al mercado español

En este trabajo se presenta una aplicación empírica del modelo de Hull-White (2000) al mercado de renta fija español. Este modelo proporciona la expresión por el cálculo de los pagos hechos por el comprador de un credit default swap (CDS), bajo la hipótesis de que no existe riesgo de contrapartida. Se supone, además, que la curva cupón cero, la tasa de recuperación constante y el momento del suceso de crédito son independientes. Se utilizan bonos del Banco Santander Central Hispano para mesurar la probabilidad neutra al riesgo de quiebra y, bajo hipótesis de no arbitraje, se calculan las primas de un CDS, por un bono subyacente con la misma calificación crediticia que la entidad de referencia. Se observa que las primas se ajustan bien a los spreads crediticios del mercado, que se acostumbran a utilizar como alternativa a las mismas.

Valoración de credit default swaps: una aplicación del modelo de Hull-White al mercado español

En este trabajo se presenta una aplicación empírica del modelo de Hull-White (2000) al mercado de renta fija español. Este modelo proporciona la expresión por el cálculo de los pagos hechos por el comprador de un credit default swap (CDS), bajo la hipótesis de que no existe riesgo de contrapartida. Se supone, además, que la curva cupón cero, la tasa de recuperación constante y el momento del suceso de crédito son independientes. Se utilizan bonos del Banco Santander Central Hispano para mesurar la probabilidad neutra al riesgo de quiebra y, bajo hipótesis de no arbitraje, se calculan las primas de un CDS, por un bono subyacente con la misma calificación crediticia que la entidad de referencia. Se observa que las primas se ajustan bien a los spreads crediticios del mercado, que se acostumbran a utilizar como alternativa a las mismas.

Creación de alternativas productivas al modelo de la soja RR a partir de los criterios definidos por la población de Basavilbaso, Argentina

El consumo desmesurado de energía por parte de los países del Norte lleva a la creación de una deuda ecológica en los países del Sur. Ésta se debe, entre otros factores, al modelo agrario introducido con la “Nueva Revolución Verde”. En Argentina los monocultivos de sojaRR están potenciando la pérdida de la soberanía alimentaria en todo el país. Al mismo tiempo, las políticas energéticas europeas van a provocar una subida en la demanda de materias primas para la producción de biocombustible, lo que llevará a un aumento de la superficie de sojaRR en Argentina. El objetivo de este estudio es la creación de alternativas productivas mediante la implicación de la población de un municipio argentino. A través de la metodología de análisis social “CLIP” se han identificado los diferentes actores implicados en el modelo agrario que a lo largo del trabajo plantean propuestas de cambio para el sector agropecuario de su municipio. El resultado ha sido el planteamiento de cuatro grandes alternativas: la agricultura orgánica, la rotación de actividades, las producciones avícolas y apícolas y la diversificación de cultivos energéticos. Viendo que la tipología de consumo del Norte afecta directamente en la vida de los países del Sur, en todas las alternativas propuestas en este caso de estudio, se acaba por apostar por la creación de redes productivas y comerciales locales que potencien los beneficios en los países productores sin abandonar las posibilidades del mercado internacional.

Application of ZnO-Functionalised-Sepiolite in weaning piglet diets

The objective was to evaluate the effect of ZnO-Functionalised-Sepiolite (ZnO-Sepiolite) to fulfil Zn requirements and health status of weaning piglets. Pre-starter Basal Diet (BD, corn– soybean based, from weaning till 14 days on trial) was calculated to provide 27 mg Zn/kg feed from raw materials and had no added ZnO and no antibiotics or organic acids. Treatments during pre-starter period were: 1) BD+90% of NRC Zn requirements completed with ZnO (ZnO90); 2) BD+90% of NRC Zn requirements completed with ZnO-Sepiolite (ZnOS90); 3) BD+3000 mg ZnO/kg of diet (ZnO3000); 4) BD+150 mg added Zn/kg diet from ZnO-Sepiolite (ZnOS150). The starter feed (corn–soybean based, from 14 till 31 days on trial) was common for all piglets, and met 90% NRC Zn requirements by adding ZnO. Diarrhea affected more than 50% of the animals of ZnO90, ZnOS90 and ZnOS150, and 33% of the ZnO3000 animals. Animals from ZnOS90 tended (Pb0.10) to improve Gain to Feed ratio (G:F) compared to animals from ZnO90 (0.830 kg/kg vs. 0.811 kg/kg for G:F). Performance of animals from ZnO3000 was not significantly different from the other treatments, and was numerically similar to animals from ZnOS90. The inclusion of ZnO at 3000 mg/kg of feed in the pre-starter period numerically decreased P in serum at the end of this period, with no effect on Ca level; normal levels were restored after 2 weeks of feeding the same levels of Zn than other animals. Animals fed ZnOSepiolite diets had numerically higher serum Ca than ZnO90 and ZnO3000 at 12 days and higher than ZnO90 at 28 days. Serum Zn levels were significantly higher for ZnO3000 than the other treatments.

Calibration of stochastic volatility models via second order approximation: the Heston model case

Using a suitable Hull and White type formula we develop a methodology to obtain asecond order approximation to the implied volatility for very short maturities. Using thisapproximation we accurately calibrate the full set of parameters of the Heston model. Oneof the reasons that makes our calibration for short maturities so accurate is that we alsotake into account the term-structure for large maturities. We may say that calibration isnot "memoryless", in the sense that the option's behavior far away from maturity doesinfluence calibration when the option gets close to expiration. Our results provide a wayto perform a quick calibration of a closed-form approximation to vanilla options that canthen be used to price exotic derivatives. The methodology is simple, accurate, fast, andit requires a minimal computational cost.

Option pricing under stochastic volatility and stochastic interest rate in the Spanish case

Among the underlying assumptions of the Black-Scholes option pricingmodel, those of a fixed volatility of the underlying asset and of aconstantshort-term riskless interest rate, cause the largest empirical biases. Onlyrecently has attention been paid to the simultaneous effects of thestochasticnature of both variables on the pricing of options. This paper has tried toestimate the effects of a stochastic volatility and a stochastic interestrate inthe Spanish option market. A discrete approach was used. Symmetricand asymmetricGARCH models were tried. The presence of in-the-mean and seasonalityeffectswas allowed. The stochastic processes of the MIBOR90, a Spanishshort-terminterest rate, from March 19, 1990 to May 31, 1994 and of the volatilityofthe returns of the most important Spanish stock index (IBEX-35) fromOctober1, 1987 to January 20, 1994, were estimated. These estimators wereused onpricing Call options on the stock index, from November 30, 1993 to May30, 1994.Hull-White and Amin-Ng pricing formulas were used. These prices werecomparedwith actual prices and with those derived from the Black-Scholesformula,trying to detect the biases reported previously in the literature. Whereasthe conditional variance of the MIBOR90 interest rate seemed to be freeofARCH effects, an asymmetric GARCH with in-the-mean and seasonalityeffectsand some evidence of persistence in variance (IEGARCH(1,2)-M-S) wasfoundto be the model that best represent the behavior of the stochasticvolatilityof the IBEX-35 stock returns. All the biases reported previously in theliterature were found. All the formulas overpriced the options inNear-the-Moneycase and underpriced the options otherwise. Furthermore, in most optiontrading, Black-Scholes overpriced the options and, because of thetime-to-maturityeffect, implied volatility computed from the Black-Scholes formula,underestimatedthe actual volatility.

Tying up the loose ends in simple correspondence analysis

Although correspondence analysis is now widely available in statistical software packages and applied in a variety of contexts, notably the social and environmental sciences, there are still some misconceptions about this method as well as unresolved issues which remain controversial to this day. In this paper we hope to settle these matters, namely (i) the way CA measures variance in a two-way table and how to compare variances between tables of different sizes, (ii) the influence, or rather lack of influence, of outliers in the usual CA maps, (iii) the scaling issue and the biplot interpretation of maps,(iv) whether or not to rotate a solution, and (v) statistical significance of results.

Reconeixement de gestos de la mà amb el sensor Kinect

El reconeixement dels gestos de la mà (HGR, Hand Gesture Recognition) és actualment un camp important de recerca degut a la varietat de situacions en les quals és necessari comunicar-se mitjançant signes, com pot ser la comunicació entre persones que utilitzen la llengua de signes i les que no. En aquest projecte es presenta un mètode de reconeixement de gestos de la mà a temps real utilitzant el sensor Kinect per Microsoft Xbox, implementat en un entorn Linux (Ubuntu) amb llenguatge de programació Python i utilitzant la llibreria de visió artifical OpenCV per a processar les dades sobre un ordinador portàtil convencional. Gràcies a la capacitat del sensor Kinect de capturar dades de profunditat d’una escena es poden determinar les posicions i trajectòries dels objectes en 3 dimensions, el que implica poder realitzar una anàlisi complerta a temps real d’una imatge o d’una seqüencia d’imatges. El procediment de reconeixement que es planteja es basa en la segmentació de la imatge per poder treballar únicament amb la mà, en la detecció dels contorns, per després obtenir l’envolupant convexa i els defectes convexos, que finalment han de servir per determinar el nombre de dits i concloure en la interpretació del gest; el resultat final és la transcripció del seu significat en una finestra que serveix d’interfície amb l’interlocutor. L’aplicació permet reconèixer els números del 0 al 5, ja que s’analitza únicament una mà, alguns gestos populars i algunes de les lletres de l’alfabet dactilològic de la llengua de signes catalana. El projecte és doncs, la porta d’entrada al camp del reconeixement de gestos i la base d’un futur sistema de reconeixement de la llengua de signes capaç de transcriure tant els signes dinàmics com l’alfabet dactilològic.

The tomato genome sequence providies insights into fleshy fruit evolution

Tomato (Solanum lycopersicum) is a major crop plant and a model system for fruit development. Solanum is one of the largest angiosperm genera1 and includes annual and perennial plants from diverse habitats. Here we present a high-quality genome sequence of domesticated tomato, a draft sequence of its closest wild relative, Solanum pimpinellifolium2, and compare them to each other and to the potato genome (Solanum tuberosum). The two tomato genomes show only 0.6% nucleotide divergence and signs of recent admixture, but show more than 8% divergence from potato, with nine large and several smaller inversions. In contrast to Arabidopsis, but similar to soybean, tomato and potato small RNAs map predominantly to gene-rich chromosomal regions, including gene promoters. The Solanum lineage has experienced two consecutive genome triplications: one that is ancient and shared with rosids, and a more recent one. These triplications set the stage for the neofunctionalization of genes controlling fruit characteristics, such as colour and fleshiness.

On the consequences of misspecifing assumptions concerning residuals distribution in a repeated measures and nonlinear mixed modelling context

In this paper we describe the results of a simulation study performed to elucidate the robustness of the Lindstrom and Bates (1990) approximation method under non-normality of the residuals, under different situations. Concerning the fixed effects, the observed coverage probabilities and the true bias and mean square error values, show that some aspects of this inferential approach are not completely reliable. When the true distribution of the residuals is asymmetrical, the true coverage is markedly lower than the nominal one. The best results are obtained for the skew normal distribution, and not for the normal distribution. On the other hand, the results are partially reversed concerning the random effects. Soybean genotypes data are used to illustrate the methods and to motivate the simulation scenarios