Weak approximations. A Malliavin calculus approach

We introduce a variation of the proof for weak approximations that issuitable for studying the densities of stochastic processes which areevaluations of the flow generated by a stochastic differential equation on a random variable that maybe anticipating. Our main assumption is that the process and the initial random variable have to be smooth in the Malliavin sense. Furthermore if the inverse of the Malliavin covariance matrix associated with the process under consideration is sufficiently integrable then approximations fordensities and distributions can also be achieved. We apply theseideas to the case of stochastic differential equations with boundaryconditions and the composition of two diffusions.

Malliavin calculus in finance

This article is an introduction to Malliavin Calculus for practitioners.We treat one specific application to the calculation of greeks in Finance.We consider also the kernel density method to compute greeks and anextension of the Vega index called the local vega index.

Interactive Calculus in a Virtual Learning Environment

The teaching of higher level mathematics for technical students in a virtual learningenvironment poses some difficulties, but also opportunities, now specific to that virtuality.On the other hand, resources and ways to do now manly available in VLEs might soon extend to all kinds of environments.In this short presentation we will discuss anexperience carried at Universitat Oberta deCatalunya (UOC) involving (an on line university), first, the translation of LaTeX written existent materials to a web based format(specifically, a combination of XHTML andMathML), and then the integration of a symbolic calculator software (WIRIS) running as a Java applet embedded in the materials, intending to achieve an evolution from memorising concepts and repetitive algorithms to understanding and experiment concepts and the use of those algorithms.

Respuesta no lineal y criterios de diseño de puentes arco espaciales

El desarrollo más reciente de los puentes arco ha llevado a una nueva tipología: los “puentes arco espaciales”. Se entiende por puente arco espacial todo puente arco en el que, por su configuración geométrica y estructural, las cargas gravitatorias generan esfuerzos no contenidos en el plano del arco. Por un lado, aparecen para satisfacer las necesidades funcionales cuando estructuras en arco resultan las más adecuadas para sostener tableros curvos y evitar así apoyos intermedios. Desde un punto de vista estético, surgen como demanda de los nuevos puentes en entornos urbanos, buscando, no sólo una forma cuidada, sino persiguiendo convertirse en emblemas de la ciudad a partir de la originalidad y la innovación. Su proyecto y construcción es posible gracias a las grandes posibilidades que ofrecen los nuevos métodos de cálculo y dibujo por ordenador, en los que, a través del incremento de memoria y rapidez, cada vez se emplean programas más completos y nuevas modelizaciones, más cercanas a la realidad. No menos importante es el desarrollo de los medios auxiliares de construcción y de las herramientas de CAD/CAM, que convierte en construibles por control numérico formas de manufactura impensables. Ello trasciende en infinitas posibilidades de diseño y estructura. Sin embargo, el diseño y construcción de estas nuevas tipologías no ha estado acompañado por el avance en el estado del conocimiento fundamentado en la investigación, ya que se han desarrollado pocos estudios que explican parcialmente la respuesta estructural de estos puentes. Existe, por lo tanto, la necesidad de profundizar en el estado del conocimiento y clarificar su respuesta estructural, así como de plantear, finalmente, criterios de diseño que sirvan de apoyo en las fases de concepción y de proyecto a estas nuevas tipologías.

Gaussian estimates for the density of the non-linear stochastic heat equation in any space dimension

In this paper, we establish lower and upper Gaussian bounds for the probability density of the mild solution to the stochastic heat equation with multiplicative noise and in any space dimension. The driving perturbation is a Gaussian noise which is white in time with some spatially homogeneous covariance. These estimates are obtained using tools of the Malliavin calculus. The most challenging part is the lower bound, which is obtained by adapting a general method developed by Kohatsu-Higa to the underlying spatially homogeneous Gaussian setting. Both lower and upper estimates have the same form: a Gaussian density with a variance which is equal to that of the mild solution of the corresponding linear equation with additive noise.

Xifratge d'arxius

Actualment l'ús de la criptografia ha arribat a ser del tot generalitzat, tant en els processos de transmissió i intercanvi segur d'informació, com en l'emmagatzematge secret de dades. Es tracta d'una disciplina els fonaments teòrics de la qual són en l'Àlgebra i en el Càlcul de Probabilitats. La programació d'interfícies gràfiques s'ha realitzat en Java i amb la manipulació, tot i que molt elemental, de documents XML.

Intervenció psicopedagògica a Primària per millorar l'aprenentatge del càlcul mental a Cicle Mitjà

Es tracta d'un programa d'assessorament i intervenció psicopedagògica en una escola per a treballar el càlcul mental a primària, concretament al cicle mitjà, però també extensible a altres cicles, a partir de l'adaptació de diferents jocs de taula mitjançant la creació de tallers de matemàtiques i amb una pràctica basada en el constructivisme.

Operator expansion: definition and molecular integral applications

Es defineix l'expansió general d'operadors com una combinació lineal de projectors i s'exposa la seva aplicació generalitzada al càlcul d'integrals moleculars. Com a exemple numèric, es fa l'aplicació al càlcul d'integrals de repulsió electrònica entre quatre funcions de tipus s centrades en punts diferents, i es mostren tant resultats del càlcul com la definició d'escalat respecte a un valor de referència, que facilitarà el procés d'optimització de l'expansió per uns paràmetres arbitraris. Es donen resultats ajustats al valor exacte

L'aportació de Tomàs Cerdà en la introducció del càlcul diferencial i integral a l'Espanya del segle XVIII

El desenvolupament del càlcul diferencial i integral com a disciplina científica a Europa durant el segle XVIII no és un tema nou. Però s’ha acostumat a enfocar la visió d’aquesta formació molt sovint des del “centre” i a partir de les grans figures com Isaac Newton o Gottfried Wilhelm Leibniz. En el present treball el protagonista potser, per a molts, no és una figura de primera línia; Tomàs Cerdà, és un ensenyant a Barcelona i a Madrid durant la segona meitat del segle XVIII, que “tradueix” al castellà autors anglesos, però que amb la seva pràctica està realment introduint el nou càlcul a Espanya i donant, de fet, una orientació d’aquesta nova disciplina als seus deixebles. El com i per què Cerdà decideix quin serà el seu guia en la introducció del càlcul diferencial i integral i quines seran les seves pròpies aportacions en aquesta labor seran els temes centrals del nostre treball. La nostra tasca ha anat, així doncs, a entendre millor, el procés de divulgació del coneixement científic, veient-lo en tot moment com formant part activa del mateix procés de construcció d’aquest coneixement.

Select-divide-and-conquer method for large-scale configuration interaction

A select-divide-and-conquer variational method to approximate configuration interaction (CI) is presented. Given an orthonormal set made up of occupied orbitals (Hartree-Fock or similar) and suitable correlation orbitals (natural or localized orbitals), a large N-electron target space S is split into subspaces S0,S1,S2,...,SR. S0, of dimension d0, contains all configurations K with attributes (energy contributions, etc.) above thresholds T0={T0egy, T0etc.}; the CI coefficients in S0 remain always free to vary. S1 accommodates KS with attributes above T1≤T0. An eigenproblem of dimension d0+d1 for S0+S 1 is solved first, after which the last d1 rows and columns are contracted into a single row and column, thus freezing the last d1 CI coefficients hereinafter. The process is repeated with successive Sj(j≥2) chosen so that corresponding CI matrices fit random access memory (RAM). Davidson's eigensolver is used R times. The final energy eigenvalue (lowest or excited one) is always above the corresponding exact eigenvalue in S. Threshold values {Tj;j=0, 1, 2,...,R} regulate accuracy; for large-dimensional S, high accuracy requires S 0+S1 to be solved outside RAM. From there on, however, usually a few Davidson iterations in RAM are needed for each step, so that Hamiltonian matrix-element evaluation becomes rate determining. One μhartree accuracy is achieved for an eigenproblem of order 24 × 106, involving 1.2 × 1012 nonzero matrix elements, and 8.4×109 Slater determinants

Variational calculation of static and dynamic vibrational nonlinear optical properties

The vibrational configuration interaction method used to obtain static vibrational (hyper)polarizabilities is extended to dynamic nonlinear optical properties in the infinite optical frequency approximation. Illustrative calculations are carried out on H2 O and N H3. The former molecule is weakly anharmonic while the latter contains a strongly anharmonic umbrella mode. The effect on vibrational (hyper)polarizabilities due to various truncations of the potential energy and property surfaces involved in the calculation are examined

Variational calculation of vibrational linear and nonlinear optical properties

A variational approach for reliably calculating vibrational linear and nonlinear optical properties of molecules with large electrical and/or mechanical anharmonicity is introduced. This approach utilizes a self-consistent solution of the vibrational Schrödinger equation for the complete field-dependent potential-energy surface and, then, adds higher-level vibrational correlation corrections as desired. An initial application is made to static properties for three molecules of widely varying anharmonicity using the lowest-level vibrational correlation treatment (i.e., vibrational Møller-Plesset perturbation theory). Our results indicate when the conventional Bishop-Kirtman perturbation method can be expected to break down and when high-level vibrational correlation methods are likely to be required. Future improvements and extensions are discussed

Basis set and electron correlation effects on initial convergence for vibrational nonlinear optical properties of conjugated organic molecules

The level of ab initio theory which is necessary to compute reliable values for the static and dynamic (hyper)polarizabilities of three medium size π-conjugated organic nonlinear optical (NLO) molecules is investigated. With the employment of field-induced coordinates in combination with a finite field procedure, the calculations were made possible. It is stated that to obtain reasonable values for the various individual contributions to the (hyper)polarizability, it is necessary to include electron correlation. Based on the results, the convergence of the usual perturbation treatment for vibrational anharmonicity was examined

Plataforma e-commerce Magento, millora de la importació massiva de productes

Aquest projecte tracta de la millora de l’actual sistema d’importació que disposa Magento. Actualment per importar els productes a una botiga Magento es necessita treballar amb un fitxer csv on s’introdueix una gran quantitat de dades i requereix una gran quantitat de temps i esforç per part de l’empresa. Per millorar l’actual sistema, es proposa crear una integració entre Magento i Google Docs, fent que tots els productes que es vulguin importar s’introdueixin en un full de càlcul Google Docs i s’importin a la botiga Magento.

On the goodness of fit of Kirk's formula for spread option prices

In this paper we investigate the goodness of fit of the Kirk's approximation formula for spread option prices in the correlated lognormal framework. Towards this end, we use the Malliavin calculus techniques to find an expression for the short-time implied volatility skew of options with random strikes. In particular, we obtain that this skew is very pronounced in the case of spread options with extremely high correlations, which cannot be reproduced by a constant volatility approximation as in the Kirk's formula. This fact agrees with the empirical evidence. Numerical examples are given.