Una extensión de la regresión propuesta por Geweke y Porter-Hudak para la estimación del orden de diferenciación en modelos ARFIMA

Recientemente, ha aumentado mucho el interés por la aplicación de los modelos de memoria larga a variables económicas, sobre todo los modelos ARFIMA. Sin duda , el método más usado para la estimación de estos modelos en el ámbito del análisis económico es el propuesto por Geweke y Portero-Hudak (GPH) aun cuando en trabajos recientes se ha demostrado que, en ciertos casos, este estimador presenta un sesgo muy importante. De ahí que, se propone una extensión de este estimador a partir del modelo exponencial propuesto por Bloomfield, y que permite corregir este sesgo.A continuación, se analiza y compara el comportamiento de ambos estimadores en muestras no muy grandes y se comprueba como el estimador propuesto presenta un error cuadrático medio menor que el estimador GPH

Growth and externalities across economies : an empirical analysis using spatial econometrics

Recent theoretical models of economic growth have emphasised the role of external effects on the accumulation of factors of production. Although most of the literature has considered the externalities across firms within a region, in this paper we go a step further and consider the possibility that these externalities cross the barriers of regional economies. We assess the role of these external effects in explaining growth and economic convergence. We present a simple growth model, which includes externalities across economies, developing a methodology for testing their existence and estimating their strength. In our view, spatial econometrics is naturally suited to an empirical consideration of these externalities. We obtain evidence on the presence of significant externalities both across Spanish and European regions.

Una comparación de la selección de los ratios contables en los modelos contable-financieros de predicción de la insolvencia empresarial : la literatura previa frente al analisis factorial

En los últimos 30 años la proliferación de modelos cuantitativos de predicción de la insolvencia empresarial en la literatura contable y financiera ha despertado un gran interés entre los especialistas e investigadores de lamateria. Lo que en un principio fueron unos modelos elaborados con un único objetivo, han derivado en una fuente de investigación constante.En este documento se formula un modelo de predicción de la insolvencia a través de la combinación de diferentes variables cuantitativas extraídas de los estados contables de una muestra de empresas para los años 1994-1997. A través de un procedimiento por etapas se selecciona e interpreta cuáles son las más relevantes en cuanto a aportación de información.Una vez formulado este primer tipo de modelos se busca una alternativa a las variables anteriores a través de la técnica factorial del análisis de componentes principales. Con ella se hace una selección de variables y se aplica, junto conlos ratios anteriores, el análisis univariante. Por último, se comparan los modelos obtenidos y se concluye que aunque la literatura previa ofrece mejores porcentajes de clasificación, los modelos obtenidos a través del análisis decomponentes principales no deben ser rechazados por la claridad en la explicación de las causas que conducen a una empresa a la insolvencia.

Modelos de tasas de interes en Chile: una revisión

Con este trabajo revisamos los Modelos de niveles de las tasas de intereses en Chile. Además de los Modelos de Nivel tradicionales por Chan, Karoly, Longstaff y Lijadoras (1992) en EE. UU, y Parisi (1998) en Chile, por el método de Probabilidad Maximun permitimos que la volatilidad condicional también incluya los procesos inesperados de la información (el modelo GARCH ) y también que la volatilidad sea la función del nivel de la tasa de intereses (modelo TVP-NIVELE) como en Brenner, Harjes y la Crona (1996). Para esto usamos producciones de mercado de bonos de reconocimiento, en cambio las producciones mensuales medias de subasta PDBC, y la ampliación del tamaño y la frecuencia de la muestra a 4 producciones semanales con términos(condiciones) diferentes a la madurez: 1 año, 5 años, 10 años y 15 años. Los resultados principales del estudio pueden ser resumidos en esto: la volatilidad de los cambios inesperados de las tarifas depende positivamente del nivel de las tarifas, sobre todo en el modelo de TVP-NIVEL. Obtenemos pruebas de reversión tacañas, tal que los incrementos en las tasas de intereses no eran independientes, contrariamente a lo obtenido por Brenner. en EE. UU. Los modelos de NIVELES no son capaces de ajustar apropiadamente la volatilidad en comparación con un modelo GARCH (1,1), y finalmente, el modelo de TVP-NIVEL no vence los resultados del modelo GARCH (1,1)

Modelos de tasas de interes en Chile: una revisión

Con este trabajo revisamos los Modelos de niveles de las tasas de intereses en Chile. Además de los Modelos de Nivel tradicionales por Chan, Karoly, Longstaff y Lijadoras (1992) en EE. UU, y Parisi (1998) en Chile, por el método de Probabilidad Maximun permitimos que la volatilidad condicional también incluya los procesos inesperados de la información (el modelo GARCH ) y también que la volatilidad sea la función del nivel de la tasa de intereses (modelo TVP-NIVELE) como en Brenner, Harjes y la Crona (1996). Para esto usamos producciones de mercado de bonos de reconocimiento, en cambio las producciones mensuales medias de subasta PDBC, y la ampliación del tamaño y la frecuencia de la muestra a 4 producciones semanales con términos(condiciones) diferentes a la madurez: 1 año, 5 años, 10 años y 15 años. Los resultados principales del estudio pueden ser resumidos en esto: la volatilidad de los cambios inesperados de las tarifas depende positivamente del nivel de las tarifas, sobre todo en el modelo de TVP-NIVEL. Obtenemos pruebas de reversión tacañas, tal que los incrementos en las tasas de intereses no eran independientes, contrariamente a lo obtenido por Brenner. en EE. UU. Los modelos de NIVELES no son capaces de ajustar apropiadamente la volatilidad en comparación con un modelo GARCH (1,1), y finalmente, el modelo de TVP-NIVEL no vence los resultados del modelo GARCH (1,1)

Los modelos causales asociados a estructuras de covarianza: una via para la unificación de los dos métodos de la Psicologia cientifica

A través de este articulo he pretendido exponer una introducción a los Modelos Causales desde las perspectivas histórica, metodológica y estadístico-matemtitica. Asimismo, he planteado las posibilidades que tienen estos modelos, asociados a estructuras de covariancia, como via que puede contribuir a superar la dicotomia metodo experimental/mktodo correlacional. Para la exposición de 10s procesos de especificación, identificación, estimación, prueba de ajuste e interpretación de parámetros de un modelo causal he tomado como referencia el modelo LISREL. Sin embargo, en la sistematización de estos procesos no he intentado presentar solamente la simple descripción del modelo, insistiendo, para ello, en la necesidad de integrar este modelo en el contexto del método cientifico.

Construcción de modelos en psicología

Es en extremo importante la función que tienen asignada 10s modelos en Psicologia, donde no es posible elaborar sistemas formales mediante la experimentación. La construcción apropiada de un modelo debe tener como principio orientador el establecimiento de sistemas formales de relaciones verificables, y, aunque no es posible fijar reglas para determinar su desarrollo, su construcción responde a ciertos prerrequisitos; el más importante, quizá, es un conocimiento amplio de 10s fenómenos a 1os cuales se ha de destinar, sin que el signifique que el primer paso deba ser el registro de un elevado número de observaciones, porque no contribuye significativamente al descubrimiento, ni un establecimiento formal de mediciones, ya que dicha hiperformalización seria prematura. El uso consciente de un principio racional destinado a la construcción de modelos puede descansar sobre tres bases: analógica, iconistica y simbólica, que significan, respectivamente, tomar prestado un mecanismo de otra aplicación, aprehender un mecanismo de 10s datos, y crear el mecanismo para el modelo relacionando 1os propios conceptos. Al concluir este proceso, la tarea esta cumplida a medias. Se ha construido un modelo, y ahora es necesario derivar la teoria; de todos modos, es un éxito para el modelo el que nos haya llevado (como diria Toulmin, 1953, p. 38) ccmás alla de 10s fenómenos de 10s cuales partimos.

Uso de los modelos de 'series temporales' como técnicas de análisi s de los diseños conductuales

El propósito de este escrito es plantear la posible alternativa, a nivel metodológico, al diseño experimental clásico. A continuación se analizan las principales propiedades que presentan 1os análisis basados en las series temporales y se hace una descripción del modelo ARIMA (0,0,1) como ejemplo de posible análisis de los diseños de base temporal.

Enseñanza-aprendizaje de las ciencias en Educación infantil: la construcción de modelos científicos precursores

En este artículo se presentan los resultados acerca de la construcción del modelo científico precursor (MCP) de flotación basado en la naturaleza del material de los objetos por parte de niños de Educación infantil, a partir del uso de habilidades científicas procedimentales y comunicativas, en un contexto dialógico de instrucción. El estudio exploratorio siguió un enfoque cualitativo en la recogida y el análisis de los datos y se llevó a término en tres fases: pre-test, proceso de instrucción y post-test. Los resultados muestran que, después del periodo de instrucción, varios menores fueron capaces de construir el modelo precursor de flotación, y que, en general, todos mostraron mejorar cualitativamente su razonamiento al describir el fenómeno en términos del acontecimiento mismo y al cambiar la forma de explicarlo en términos más científicos. En base a estos resultados asumimos que las actividades fueron efectivas y que, en el contexto de la educación infantil, el enfoque que se propone puede contribuir a mejorar la comprensión de los procesos de enseñanza-aprendizaje de las ciencias en la educación infantil, con el objetivo de promover una alfabetización científica desde edades tempranas.

Modelos dinámicos en finanzas

El problema de la modelización dinámica enfinanzas tiene mucho que ver con el tipo deproblema que se pretende estudiar. Es preciso teneren cuenta el subyacente así como las magnitudesque se pretende estimar para elegir el modeloadecuado.-

Modelos de simulación informática para el análisis de la evacuación de personas en situación de emergencia

Necesidad de aplicación de MSI para evacuación de personas en situación de incendio. Método para el análisis de la evacuación de personas en edificios de pública concurrencia. Aplicación práctica del método.

Formación del anillo de crecimiento y clima: un ejemplo de modelos para Pinus uncinata Ram. y Pinus sylvestris L. en los Pirineos Centrales

En este trabajo, describimos el desarrollo y la estructura del anillo de crecimiento de Pinus uncinata Ram. y de Pinus sylvestris L. en un gradiente altitudinal en los Pirineos centralese