Desarrollos estadísticos para el procesamiento de información genómica masiva en agro-biotecnología. Statistical developments for processing massive genomic information in agro-biotechnology.

Nuevas biotecnologías, como los marcadores de la molécula de ADN, permiten caracterizar el genoma vegetal. El uso de la información genómica producida para cientos o miles de posiciones cromosómicas permite identificar genotipos superiores en menos tiempo que el requerido por la selección fenotípica tradicional. La mayoría de los caracteres de las especies vegetales cultivadas de importancia agronómica y económica, son controlados por poli-genes causantes de un fenotipo con variación continua, altamente afectados por el ambiente. Su herencia es compleja ya que resulta de la interacción entre genes, del mismo o distinto cromosoma, y de la interacción del genotipo con el ambiente, dificultando la selección. Estas biotecnologías producen bases de datos con gran cantidad de información y estructuras complejas de correlación que requieren de métodos y modelos biométricos específicos para su procesamiento. Los modelos estadísticos focalizados en explicar el fenotipo a partir de información genómica masiva requieren la estimación de un gran número de parámetros. No existen métodos, dentro de la estadística paramétrica capaces de abordar este problema eficientemente. Además los modelos deben contemplar no-aditividades (interacciones) entre efectos génicos y de éstos con el ambiente que son también dificiles de manejar desde la concepción paramétrica. Se hipotetiza que el análisis de la asociación entre caracteres fenotípicos y genotipos moleculares, caracterizados por abundante información genómica, podría realizarse eficientemente en el contexto de los modelos mixtos semiparamétricos y/o de métodos no-paramétricos basados en técnicas de aprendizaje automático. El objetivo de este proyecto es desarrollar nuevos métodos para análisis de datos que permitan el uso eficiente de información genómica masiva en evaluaciones genéticas de interés agro-biotecnológico. Los objetivos específicos incluyen la comparación, respecto a propiedades estadísticas y computacionales, de estrategias analíticas paramétricas con estrategias semiparamétricas y no-paramétricas. Se trabajará con aproximaciones por regresión del análisis de loci de caracteres cuantitativos bajo distintas estrategias y escenarios (reales y simulados) con distinto volúmenes de datos de marcadores moleculares. En el área paramétrica se pondrá especial énfasis en modelos mixtos, mientras que en el área no paramétrica se evaluarán algoritmos de redes neuronales, máquinas de soporte vectorial, filtros multivariados, suavizados del tipo LOESS y métodos basados en núcleos de reciente aparición. La propuesta semiparamétrica se basará en una estrategia de análisis en dos etapas orientadas a: 1) reducir la dimensionalidad de los datos genómicos y 2) modelar el fenotipo introduciendo sólo las señales moleculares más significativas. Con este trabajo se espera poner a disposición de investigadores de nuestro medio, nuevas herramientas y procedimientos de análisis que permitan maximizar la eficiencia en el uso de los recursos asignados a la masiva captura de datos genómicos y su aplicación en desarrollos agro-biotecnológicos.

Ciclos económicos en economías abiertas y menos desarrolladas: el papel de los "shocks" en los términos de intercambio.The business cycle in open and less developed economies: the rol of terms-of-trade shocks.

Nuestra preocupación reside en estudiar empíricamente el mecanismo de transmisión internacional de ciclos económicos a economías pequeñas y menos desarrolladas (LDC), evaluando el impacto de los shocks en los términos de intercambio en países dónde existen imperfecciones en el mercado crediticio que imponen severas restricciones en el financiamiento de la inversión doméstica y al crecimiento económico. Primero, analizamos si la cuenta corriente responde de manera asimétrica a movimientos de largo plazo en los términos de intercambio. La hipótesis es que “en los buenos tiempos” cuando se produce una mejora permanente en términos de intercambio (y con ello el nivel de ingreso) los individuos no elevan su consumo en un monto acorde con la mejora de su ingreso (permanente) sino que ahorran una fracción del aumento en su dotación para hacer frente a una reversión en la mejora en los términos de intercambios (aunque ésta sea transitoria) en el futuro. En consecuencia, la cuenta corriente (diferencia entre ingreso y absorción) responde de manera positiva a un shock permanente en los términos de intercambio, ya que el individuo ahorra de manera cautelosa –debido a que sabe que no le prestarán para suavizar consumo - aún suponiendo que en el futuro tendrá una reversión transitoria de su ingreso. Segundo, estudiamos la relación dinámica entre los términos de intercambio y la tasa de interés en la economía pequeña abierta y con imperfecciones en el mercado crediticio (información asimétrica). La hipótesis es que la economía doméstica tiene que soportar una prima de riesgo que eleva el costo de la inversión y retarda el crecimiento (Gertler y Rogoff; 1990). Esta prima de riesgo depende, además, en forma negativa del nivel del colateral que tenga la economía. El colateral es la dotación de recursos naturales, por ejemplo, que la economía posee a los fines garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas (en el modelo presentado las actividades dónde se invierten son independientes del colateral). La hipótesis establecida indica que los cambios en los términos de intercambio generan un aumento del colateral de la economía y una reducción del riesgo país: aumentos en los términos de intercambio reducen la prima de riesgo de la economía que opera en mercados de capitales con asimetrías de información, y como consecuencia aumentarían los ingresos de capitales. De esta forma, se estaría encontrando una explicación a la denominada “Paradoja de Lucas”. Finalmente, el proyecto estudia la conexión entre dos variables “clave” en la economía de los países emergentes: la relación entre los términos de intercambio y el tipo de cambio real. Argumentamos que los efectos de las mejoras de los términos de intercambio sobre los flujos de capitales externos tienden a ser sobreestimadas si no se consideran los efectos “secundarios” de éstas sobre el tipo de cambio real de la economía pequeña menos desarrollada. En este proyecto se controlan estadísticamente esta relación. La estrategia empírica elegida resulta en aplicar a un panel (constituido por dieciocho países de Latinoamérica) el método generalizado de momentos (GMM) a dos modelos de regresión estadística a los fines de abordar de manera eficiente el problema de la endogeneidad de la variable dependiente que actúa como regresor rezagado. La estrategia de estimación elegida enfatiza el análisis de la relación dinámica de las variables económicas incluidas en el análisis. The paper analyzes the general problem related to the transmission of economic cycles to Small Open Economies. The analysis focuses on terms-of-trade shocks, which are considered one of the major sources of income volatility in developing economies. Specifically, we tackle the problem related to the impact of terms-of-trade shocks in Less Developed SOEs. ‘Less Developed SOEs’ are understood as those countries who have borrowing constraints. First, we put to a test the hypothesis of asymmetric response of current account to terms-of-trade shocks (the impact of the shock on current account differs depending whether it is positive or negative), which originates from considering binding restrictions in international capital markets (Agénor and Aizenman; 2004). Second, we investigate about the main determinants of External Capital Flows (ECF) directed to Developing Countries. We put to a test the Gertler and Rogoff (1990) hypothesis that a “risky rate” arises in that markets because the economy has not sufficient amount of wealth to “collateralize” the capital she needs to borrow to take advantage of the investment opportunities she has and additionally because the lender does not have the chance of observing what the borrowed does with the funds (that is information asymmetry arises because the lender can check the realized output of investment but he can not observe if he really invest in the project or secretly lend abroad). Finally, Following Prasad, E. S., Rajan and R. Subramanian, A (2007) we measure the relationship between external capital flows and domestic currency overvaluation. We run a panel GMM estimation for a set of 18 Latin American Countries during the period 1973-2008.