20 resultados para Recursive Filtering


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Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em Engenharia Electrotécnica e de Computadores

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Thesis submitted to the Universidade Nova de Lisboa,Faculdade de Ciências e Tecnologia for the degree of Doctor of Philosophy in Environmental Engineering

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IET Control Theory & Applications, Vol. 1, Nº 1

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Trabalho apresentado no âmbito do Mestrado em Engenharia Informática, como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre em Engenharia Informática

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Proceedings of the International Conference on Computational Cybernetics, Vienna University of Technology, August 30 - September 1, 2004

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Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em Engenharia Informática

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Trabalho apresentado no âmbito do Mestrado em Engenharia Informática, como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre em Engenharia Informática

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Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em Engenharia Informática

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Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em Engenharia Informática

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Dissertation presented to obtain the PhD degree in Electrical and Computer Engineering - Electronics

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The continued increase in availability of economic data in recent years and, more importantly, the possibility to construct larger frequency time series, have fostered the use (and development) of statistical and econometric techniques to treat them more accurately. This paper presents an exposition of structural time series models by which a time series can be decomposed as the sum of a trend, seasonal and irregular components. In addition to a detailled analysis of univariate speci fications we also address the SUTSE multivariate case and the issue of cointegration. Finally, the recursive estimation and smoothing by means of the Kalman filter algorithm is described taking into account its different stages, from initialisation to parameter s estimation.