Inês Pedrosa

Inês Pedrosa nasceu em Coimbra, em 15 de Agosto de 1962. Da sua professora primária, Virgínia Rodrigues, veio o amor pelos livros e do avô materno, Domingos Pereira, o grande incentivo literário: “contava-me a história de Portugal e declamava Camões, enquanto me passeava de barco a remos no rio Nabão. Ele é o avô Matias no meu primeiro romance A Instrução dos Amantes “ (JL, 2004: p.44). Em 1984, licencia-se em Ciências da Comunicação, na Universidade Nova de Lisboa; No Jornal de Letras, adquire pela prática o “curso de jornalismo, de literatura, de cultura, de vida” (JL, Agosto, 2002), convivendo com António Mega Ferreira, Augusto Abelaira, Eduardo Prado Coelho, Jorge Listopad e Fernando Assis Pacheco. Passaria depois pelo Independente, pelo Expresso, pela revista Ler e, finalmente, pela revista Marie Claire (entre 1993 e 1996), além de ter tido algumas experiências em rádio e televisão. Inês Pedrosa tem sido uma animadora constante de laços nacionais e internacionais, promovendo autores, através de col

Cantando espalharei por toda a parte: programação, produção musical e o "aportuguesamento" da "música ligeira" na Emissora nacional da Radiodifusão (1934-1949)

Tese apresentada para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau de Doutor em Ciências Musicais – ramo Etnomusicologia

Um sopro de liberdade: programa artístico educativo dedicado a jovens em medida sócio educativa de internamento

Dissertação apresentada para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre em Museologia

Sousas Chichorros e Sousas de Arronches: um enigma heráldico

Aos olhos dos genealogistas de todas as épocas, a estirpe medieval dos Sousões ocupou, pelo seu poder e prestígio, um lugar ímpar no seio da nobreza portucalense. Do ponto de vista heráldico, tal posição de destaque traduziu-se em algumas idiossincrasias que a distinguem das demais linhagens coetâneas. Logo à partida, porém, e mesmo sem nada conhecer de tais especificidades, a simples consulta de qualquer armorial colocará o interessado perante uma curiosidade evidente: aos Sousas que permaneceram no reino de Portugal são atribuídas duas armas diferentes, umas correspondentes ao ramo dito do Prado (ou, mais remotamente, Chichorro), as outras ao ramo dito de Arronches. Salvo variações menores e abstraindo de alguma oscilação ao longo dos séculos (sobretudo no que toca à representação dos quartéis com as armas reais), ambas consistem num esquartelado: as primeiras combinam as insígnias régias portuguesas com as leonesas (fig. 1); as segundas, com os antigos sinais próprios da linhagem – em campo de vermelho, uma caderna de crescentes de prata (fig. 2). Esta diversidade apresenta-se como um caso pouco comum na heráldica portuguesa, uma vez que ao mesmo apelido se vêem assim associadas duas armas substancialmente diferentes, na medida em que os seus elementos constitutivos apenas convergem na opção formal da partição do escudo em quatro e na apresentação dos sinais de entroncamento na linhagem régia. Para cúmulo do espanto, um dos ramos chega a omitir, no seu esquartelado, os emblemas específicos da estirpe, ou seja, a caderna de crescentes que os Sousões tão ufanamente ostentaram! (fig. 3) Tal desfasamento entre armas de duas linhagens que evocam uma origem comum e usam o mesmo sobrenome vem colocar uma série de questões sobre a relação entre heráldica, onomástica, estrutura da família, formas de construção da identidade linhagística e de transmissão da memória e do património na nobreza portuguesa medieval. Assim, procuraremos desvendar o enigma heráldico colocado pelas armas dos Sousas, para a partir dele reflectirmos sobre essas questões mais genéricas.

Balada

Apesar da origem etimológica do termo (lat. ballare), a investigação disponível aponta não para a Roma antiga como o espaço e o tempo originais da invenção, do cultivo ou de um particular florescimento do género (v.), mas antes para a Baixa Idade Média europeia, se bem que um dos problemas tradicionalmente levantados por qualquer tentativa de definição ou caracterização da balada seja precisamente o da sua datação de modo tão preciso ou rigoroso quanto possível. Do mesmo modo, embora a sobrevivência do latim, como língua franca, à queda do Império Romano do Ocidente (476) tenha logrado reforçar o seu lugar e estatuto matriciais na génese das línguas românicas modernas, cremos ser de evitar qualquer associação exclusivista ou preferencial da balada -- e da poesia tradicional popular em geral -- com o mundo românico, dada a importância adquirida por esse tipo de poesia nas civilizações germânica, eslava e escandinava, entre outras, assumindo-se simultaneamente como veículo, repositório e memória de patrimónios históricos, lendários e mitológicos. De resto, como nota António Coimbra Martins, reportando-se ao espaço ibérico (in J. do Prado Coelho (dir.), 1987, I, p. 85), a forma privilegiada pela poesia popular não era sequer a balada, mas o romance (v.), geralmente em verso, responsável pela cunhagem do termo romanceiro (v.).

Measuring the impact of short and lending practices using the DGTW benchmarks

Mutual fund managers increasingly lend their holdings and/or use short sales to generate higher returns for their funds. This project presents a first look into the impact these practices on performance using the performance measures: i) Characteristic Selectivity (CS), the ability of the fund's managers to choose stocks that outperform their benchmarks; ii) Characteristic Timing (CT), the ability of the manager to time the market; iii) and Average Style (AS), the returns from funds systematically holding stocks with certain characteristics. These returns are computed through the DGTW benchmarks. The effect of other variables that have also been shown to impact fund’s returns – total net assets under management, investment styles, turnover and expense ratios – will also be analyzed. I find that managers who use short-sales do not exhibit better stock picking abilities than those who do not, while mutual funds that lend do present higher CS returns. In addition, while lending is not significant for the total performance of a fund, the employment of short-sales and of both short-sales and lending has a negative impact on the fund’s performance.

Tracking error of exchange-traded funds: Evidence from the UK

This paper is mainly concerned with the tracking accuracy of Exchange Traded Funds (ETFs) listed on the London Stock Exchange (LSE) but also evaluates their performance and pricing efficiency. The findings show that ETFs offer virtually the same return but exhibit higher volatility than their benchmark. It seems that the pricing efficiency, which should come from the creation and redemption process, does not fully hold as equity ETFs show consistent price premiums. The tracking error of the funds is generally small and is decreasing over time. The risk of the ETF, daily price volatility and the total expense ratio explain a large part of the tracking error. Trading volume, fund size, bid-ask spread and average price premium or discount did not have an impact on the tracking error. Finally, it is concluded that market volatility and the tracking error are positively correlated.

Performance analysis of an SRI screen based on employment quality in high and low capital industries: International evidence

A Work Project, presented as part of the requirements for the Award of a Masters Degree in Finance from the NOVA – School of Business and Economics and Maastricht University School of Business and Economics

Macroeconomic risk in commodities market

The thesis studies the presence of macroeconomic risk in the commodities futures market. I present strong evidence that there is a strong relationship between macroeconomic risk and individual commodities future returns. Furthermore, long-only trading strategies seem to be strongly exposed to systematic risk, while long-short trading strategies (based on basis, momentum and basis-momentum) are found to present no such risk. Instead, I found a strong sentiment exposure in the portfolio returns of these long-short strategies, mainly during recessions. The advantages of following long-short strategies become even clearer when analyzing different macroeconomic regimes.