Dynamical Stability and Predictability of Football Players: The Study of One Match

The game of football demands new computational approaches to measure individual and collective performance. Understanding the phenomena involved in the game may foster the identification of strengths and weaknesses, not only of each player, but also of the whole team. The development of assertive quantitative methodologies constitutes a key element in sports training. In football, the predictability and stability inherent in the motion of a given player may be seen as one of the most important concepts to fully characterise the variability of the whole team. This paper characterises the predictability and stability levels of players during an official football match. A Fractional Calculus (FC) approach to define a player’s trajectory. By applying FC, one can benefit from newly considered modeling perspectives, such as the fractional coefficient, to estimate a player’s predictability and stability. This paper also formulates the concept of attraction domain, related to the tactical region of each player, inspired by stability theory principles. To compare the variability inherent in the player’s process variables (e.g., distance covered) and to assess his predictability and stability, entropy measures are considered. Experimental results suggest that the most predictable player is the goalkeeper while, conversely, the most unpredictable players are the midfielders. We also conclude that, despite his predictability, the goalkeeper is the most unstable player, while lateral defenders are the most stable during the match.

Reliable real-time communication in CAN networks

Controller area network (CAN) is a fieldbus network suitable for small-scale distributed computer controlled systems (DCCS), being appropriate for sending and receiving short real-time messages at speeds up to 1 Mbit/sec. Several studies are available on how to guarantee the real-time requirements of CAN messages, providing preruntime schedulability conditions to guarantee the real-time communication requirements of DCCS traffic. Usually, it is considered that CAN guarantees atomic multicast properties by means of its extensive error detection/signaling mechanisms. However, there are some error situations where messages can be delivered in duplicate or delivered only by a subset of the receivers, leading to inconsistencies in the supported applications. In order to prevent such inconsistencies, a middleware for reliable communication in CAN is proposed, taking advantage of CAN synchronous properties to minimize the runtime overhead. Such middleware comprises a set of atomic multicast and consolidation protocols, upon which the reliable communication properties are guaranteed. The related timing analysis demonstrates that, in spite of the extra stack of protocols, the real-time properties of CAN are preserved since the predictability of message transfer is guaranteed.

Real-time scheduling of parallel tasks in the Linux Kernel

This paper proposes a global multiprocessor scheduling algorithm for the Linux kernel that combines the global EDF scheduler with a priority-aware work-stealing load balancing scheme, enabling parallel real-time tasks to be executed on more than one processor at a given time instant. We state that some priority inversion may actually be acceptable, provided it helps reduce contention, communication, synchronisation and coordination between parallel threads, while still guaranteeing the expected system’s predictability. Experimental results demonstrate the low scheduling overhead of the proposed approach comparatively to an existing real-time deadline-oriented scheduling class for the Linux kernel.

Memória de longo prazo nos retornos acionistas dos índices de referência da euronext, implicações para a hipótese de mercados eficientes e contributo fractal para aperfeiçoamento do capital asset pricing model

Não existe uma definição única de processo de memória de longo prazo. Esse processo é geralmente definido como uma série que possui um correlograma decaindo lentamente ou um espectro infinito de frequência zero. Também se refere que uma série com tal propriedade é caracterizada pela dependência a longo prazo e por não periódicos ciclos longos, ou que essa característica descreve a estrutura de correlação de uma série de longos desfasamentos ou que é convencionalmente expressa em termos do declínio da lei-potência da função auto-covariância. O interesse crescente da investigação internacional no aprofundamento do tema é justificado pela procura de um melhor entendimento da natureza dinâmica das séries temporais dos preços dos ativos financeiros. Em primeiro lugar, a falta de consistência entre os resultados reclama novos estudos e a utilização de várias metodologias complementares. Em segundo lugar, a confirmação de processos de memória longa tem implicações relevantes ao nível da (1) modelação teórica e econométrica (i.e., dos modelos martingale de preços e das regras técnicas de negociação), (2) dos testes estatísticos aos modelos de equilíbrio e avaliação, (3) das decisões ótimas de consumo / poupança e de portefólio e (4) da medição de eficiência e racionalidade. Em terceiro lugar, ainda permanecem questões científicas empíricas sobre a identificação do modelo geral teórico de mercado mais adequado para modelar a difusão das séries. Em quarto lugar, aos reguladores e gestores de risco importa saber se existem mercados persistentes e, por isso, ineficientes, que, portanto, possam produzir retornos anormais. O objetivo do trabalho de investigação da dissertação é duplo. Por um lado, pretende proporcionar conhecimento adicional para o debate da memória de longo prazo, debruçando-se sobre o comportamento das séries diárias de retornos dos principais índices acionistas da EURONEXT. Por outro lado, pretende contribuir para o aperfeiçoamento do capital asset pricing model CAPM, considerando uma medida de risco alternativa capaz de ultrapassar os constrangimentos da hipótese de mercado eficiente EMH na presença de séries financeiras com processos sem incrementos independentes e identicamente distribuídos (i.i.d.). O estudo empírico indica a possibilidade de utilização alternativa das obrigações do tesouro (OT’s) com maturidade de longo prazo no cálculo dos retornos do mercado, dado que o seu comportamento nos mercados de dívida soberana reflete a confiança dos investidores nas condições financeiras dos Estados e mede a forma como avaliam as respetiva economias com base no desempenho da generalidade dos seus ativos. Embora o modelo de difusão de preços definido pelo movimento Browniano geométrico gBm alegue proporcionar um bom ajustamento das séries temporais financeiras, os seus pressupostos de normalidade, estacionariedade e independência das inovações residuais são adulterados pelos dados empíricos analisados. Por isso, na procura de evidências sobre a propriedade de memória longa nos mercados recorre-se à rescaled-range analysis R/S e à detrended fluctuation analysis DFA, sob abordagem do movimento Browniano fracionário fBm, para estimar o expoente Hurst H em relação às séries de dados completas e para calcular o expoente Hurst “local” H t em janelas móveis. Complementarmente, são realizados testes estatísticos de hipóteses através do rescaled-range tests R/S , do modified rescaled-range test M - R/S e do fractional differencing test GPH. Em termos de uma conclusão única a partir de todos os métodos sobre a natureza da dependência para o mercado acionista em geral, os resultados empíricos são inconclusivos. Isso quer dizer que o grau de memória de longo prazo e, assim, qualquer classificação, depende de cada mercado particular. No entanto, os resultados gerais maioritariamente positivos suportam a presença de memória longa, sob a forma de persistência, nos retornos acionistas da Bélgica, Holanda e Portugal. Isto sugere que estes mercados estão mais sujeitos a maior previsibilidade (“efeito José”), mas também a tendências que podem ser inesperadamente interrompidas por descontinuidades (“efeito Noé”), e, por isso, tendem a ser mais arriscados para negociar. Apesar da evidência de dinâmica fractal ter suporte estatístico fraco, em sintonia com a maior parte dos estudos internacionais, refuta a hipótese de passeio aleatório com incrementos i.i.d., que é a base da EMH na sua forma fraca. Atendendo a isso, propõem-se contributos para aperfeiçoamento do CAPM, através da proposta de uma nova fractal capital market line FCML e de uma nova fractal security market line FSML. A nova proposta sugere que o elemento de risco (para o mercado e para um ativo) seja dado pelo expoente H de Hurst para desfasamentos de longo prazo dos retornos acionistas. O expoente H mede o grau de memória de longo prazo nos índices acionistas, quer quando as séries de retornos seguem um processo i.i.d. não correlacionado, descrito pelo gBm(em que H = 0,5 , confirmando- se a EMH e adequando-se o CAPM), quer quando seguem um processo com dependência estatística, descrito pelo fBm(em que H é diferente de 0,5, rejeitando-se a EMH e desadequando-se o CAPM). A vantagem da FCML e da FSML é que a medida de memória de longo prazo, definida por H, é a referência adequada para traduzir o risco em modelos que possam ser aplicados a séries de dados que sigam processos i.i.d. e processos com dependência não linear. Então, estas formulações contemplam a EMH como um caso particular possível.

Persistence characteristics in financial prices: evidence from the portuguese stock market returns

The objective of this article is to provide additional knowledge to the discussion of long-term memory, leaning over the behavior of the main Portuguese stock index. The first four moments are calculated using time windows of increasing size and sliding time windows of fixed size equal to 50 days and suggest that daily returns are non-ergodic and non-stationary. Seeming that the series is best described by a fractional Brownian motion approach, we use the rescaled-range analysis (R/S) and the detrended fluctuation analysis (DFA). The findings indicate evidence of long term memory in the form of persistence. This evidence of fractal structure suggests that the market is subject to greater predictability and contradicts the efficient market hypothesis in its weak form. This raises issues regarding theoretical modeling of asset pricing. In addition, we carried out a more localized (in time) study to identify the evolution of the degree of long-term dependency over time using windows 200-days and 400-days. The results show a switching feature in the index, from persistent to anti-persistent, quite evident from 2010.

Long-term memory in financial prices: evidence from the Dutch stock market returns

Prepared for presentation at the Portuguese Finance Network International Conference 2014, Vilamoura, Portugal, June 18-20

Crescer em família: A permanência no acolhimento familiar

O acolhimento familiar oferece um contexto de vida à criança retirada da sua família biológica, por um período de tempo indeterminado que se pode prolongar, no limite, até à maioridade ou independência. Um contexto familiar estável permite desenvolver sentimentos de segurança e de permanência associados à possibilidade de manutenção dos contactos com a sua família biológica. A criança pode e deve, em muitas circunstâncias, permanecer com os seus acolhedores e o reconhecimento deste papel parental é um passo que pode contribuir para afastar ambiguidades e indefinições que são prejudiciais para o sistema e para as práticas que ele vai configurando. Em Portugal, todavia, o acolhimento familiar é umamedida de carácter temporário, cuja aplicação depende da previsibilidade do retorno da criança ou do jovem à família de origem. O objetivo deste artigo é, após uma breve caracterização do sistema de proteção de crianças e jovens português, analisar a permanência no acolhimento familiar de 2006 a 2011, a partir dos relatórios de caracterização das crianças e jovens emsituação de acolhimento. De seguida procedemos à apresentação e discussão de dados recolhidos num estudo desenvolvido no distrito do Porto, englobando as 289 crianças que se encontravamacolhidas emmaio de 2011, e que representavam52%das colocações familiares de crianças em Portugal.Os resultados foram apurados com a aplicação de um formulário de recolha de dados preenchido a partir dos registos oficiais de cada criança acolhida e através da realização de 52 entrevistas a acolhedores. Entre os resultados principais destacam-se os longos períodos de estadia, a permanência da criança na família acolhedora inicial e a avaliação global positiva dos resultados obtidos, o que nos permite identificar um conjunto de desafios que se colocam no futuro imediato ao acolhimento familiar português.

Methodologies for the WCET Analysis of Parallel Applications on Many-core Architectures

Euromicro Conference on Digital System Design (DSD 2015), Funchal, Portugal.

A system model and stack for the parallelization of time-critical applications on many-core architectures

3rd Workshop on High-performance and Real-time Embedded Systems (HIRES 2015). 21, Jan, 2015. Amsterdam, Netherlands.

Real-time Parallel Applications on Many-core Architectures

Presented at INForum - Simpósio de Informática (INFORUM 2015). 7 to 8, Sep, 2015. Portugal.