63 resultados para hierarchical rating method
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Background Mobilization with movement (MWM) has been shown to reduce pain, increase range of motion (ROM) and physical function in a range of different musculoskeletal disorders. Despite this evidence, there is a lack of studies evaluating the effects of MWM for hip osteoarthritis (OA). Objectives To determine the immediate effects of MWM on pain, ROM and functional performance in patients with hip OA. Design Randomized controlled trial with immediate follow-up. Method Forty consenting patients (mean age 78 ± 6 years; 54% female) satisfied the eligibility criteria. All participants completed the study. Two forms of MWM techniques (n = 20) or a simulated MWM (sham) (n = 20) were applied. Primary outcomes: pain recorded by numerical rating scale (NRS). Secondary outcomes: hip flexion and internal rotation ROM, and physical performance (timed up and go, sit to stand, and 40 m self placed walk test) were assessed before and after the intervention. Results For the MWM group, pain decreased by 2 points on the NRS, hip flexion increased by 12.2°, internal rotation by 4.4°, and functional tests were also improved with clinically relevant effects following the MWM. There were no significant changes in the sham group for any outcome variable. Conclusions Pain, hip flexion ROM and physical performance immediately improved after the application of MWM in elderly patients suffering hip OA. The observed immediate changes were of clinical relevance. Future studies are required to determine the long-term effects of this intervention.
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A new iterative algorithm based on the inexact-restoration (IR) approach combined with the filter strategy to solve nonlinear constrained optimization problems is presented. The high level algorithm is suggested by Gonzaga et al. (SIAM J. Optim. 14:646–669, 2003) but not yet implement—the internal algorithms are not proposed. The filter, a new concept introduced by Fletcher and Leyffer (Math. Program. Ser. A 91:239–269, 2002), replaces the merit function avoiding the penalty parameter estimation and the difficulties related to the nondifferentiability. In the IR approach two independent phases are performed in each iteration, the feasibility and the optimality phases. The line search filter is combined with the first one phase to generate a “more feasible” point, and then it is used in the optimality phase to reach an “optimal” point. Numerical experiences with a collection of AMPL problems and a performance comparison with IPOPT are provided.
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Temos vindo a assistir nos últimos anos a uma evolução no que respeita à avaliação do risco de crédito. As constantes alterações de regulamentação bancária, que resultam dos Acordos de Basileia, têm vindo a impor novas normas que condicionam a quantidade e a qualidade do risco de crédito que as Instituições de Crédito podem assumir nos seus balanços. É de grande importância as Instituições de Crédito avaliarem o risco de crédito, as garantias e o custo de capital, pois têm um impacto direto na sua gestão nomeadamente quanto à afetação de recursos e proteção contra perdas. Desta forma, pretende-se com o presente trabalho elaborar e estruturar um modelo de rating interno através de técnicas estatísticas, assim como identificar as variáveis estatisticamente relevantes no modelo considerado. Foi delineada uma metodologia de investigação mista, considerando na primeira parte do trabalho uma pesquisa qualitativa e na segunda parte uma abordagem quantitativa. Através da análise documental, fez-se uma abordagem dos conceitos teóricos e da regulamentação que serve de base ao presente trabalho. No estudo de caso, o modelo de rating interno foi desenvolvido utilizando a técnica estatística designada de regressão linear múltipla. A amostra considerada foi obtida através da base de dados SABI e é constituída por cem empresas solventes, situadas na zona de Paredes, num horizonte temporal de 2011-2013. A nossa análise baseou-se em três cenários, correspondendo cada cenário aos dados de cada ano (2011, 2012 e 2013). Para validar os pressupostos do modelo foram efetuados testes estatísticos de Durbin Watson e o teste de significância - F (ANOVA). Por fim, para obtermos a classificação de rating de cada variável foi aplicada a técnica dos percentis. Pela análise dos três cenários considerados, verificou-se que o cenário dois foi o que obteve maior coeficiente de determinação. Verificou-se ainda que as variáveis independentes, rácio de liquidez geral, grau de cobertura do ativo total pelo fundo de maneio e rácio de endividamento global são estatisticamente relevantes.