Biblioteca para a realização de security token services

A família de especificações WS-* define um modelo de segurança para web services, baseado nos conceitos de claim, security token e Security Token Service (STS). Neste modelo, a informação de segurança dos originadores de mensagens (identidade, privilégios, etc.) é representada através de conjuntos de claims, contidos dentro de security tokens. A emissão e obtenção destes security tokens, por parte dos originadores de mensagens, são realizadas através de protocolos legados ou através de serviços especiais, designados de Security Token Services, usando as operações e os protocolos definidos na especificação WS-Trust. O conceito de Security Token Service não é usado apenas no contexto dos web services. Propostas como o modelo dos Information Cards, aplicável no contexto de aplicações web, também utilizam este conceito. Os Security Token Services desempenham vários papéis, dependendo da informação presente no token emitido. São exemplos o papel de Identity Provider, quando os tokens emitidos contêm informação de identidade, ou o papel de Policy Decision Point, quando os tokens emitidos definem autorizações. Este documento descreve o projecto duma biblioteca software para a realização de Security Token Services, tal como definidos na norma WS-Trust, destinada à plataforma .NET 3.5. Propõem-se uma arquitectura flexível e extensível, de forma a suportar novas versões das normas e as diversas variantes que os Security Token Services possuem, nomeadamente: o tipo dos security token emitidos e das claims neles contidas, a inferência das claims e os métodos de autenticação das entidades requerentes. Apresentam-se aspectos de implementação desta arquitectura, nomeadamente a integração com a plataforma WCF, a sua extensibilidade e o suporte a modelos e sistemas externos à norma. Finalmente, descrevem-se as plataformas de teste implementadas para a validação da biblioteca realizada e os módulos de extensão da biblioteca para: suporte do modelo associado aos Information Cards, do modelo OpenID e para a integração com o Authorization Manager.

The US actuarial balance model for the pay-as-you-go system and its application to Spain

The aim of this paper is to formulate an approximation of the US actuarial balance model and apply it to the Spanish public retirement pension system under various scenarios in order to determine a consistent indicator of the system's financial state comparable to those used by the most advanced social security systems. This will enable us to answer the question as to whether there is any justification for reforming the pension system in Spain. This type of actuarial balance uses projections to show future challenges to the financial side of the pension system deriving basically from ageing, the projected increase in longevity and fluctuations in economic activity. If one is compiled periodically it can provide various indicators to help depoliticize the management of the pay-as-you-go system by bringing the planning horizons of politicians and the system itself closer together.

Price forecasting in the day-ahead Iberian electricity market using a conjectural variations Arima model

Price forecast is a matter of concern for all participants in electricity markets, from suppliers to consumers through policy makers, which are interested in the accurate forecast of day-ahead electricity prices either for better decisions making or for an improved evaluation of the effectiveness of market rules and structure. This paper describes a methodology to forecast market prices in an electricity market using an ARIMA model applied to the conjectural variations of the firms acting in an electricity market. This methodology is applied to the Iberian electricity market to forecast market prices in the 24 hours of a working day. The methodology was then compared with two other methodologies, one called naive and the other a direct forecast of market prices using also an ARIMA model. Results show that the conjectural variations price forecast performs better than the naive and that it performs slightly better than the direct price forecast.