41 resultados para Implicit volatility


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Mestrado em Controlo de Gestão e dos Negócios

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Mestrado em Contabilidade e Análise Financeira

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Mestrado em Contabilidade e Análise Financeira

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Electricity markets are systems for effecting the purchase and sale of electricity using supply and demand to set energy prices. Two major market models are often distinguished: pools and bilateral contracts. Pool prices tend to change quickly and variations are usually highly unpredictable. In this way, market participants often enter into bilateral contracts to hedge against pool price volatility. This article addresses the challenge of optimizing the portfolio of clients managed by trader agents. Typically, traders buy energy in day-ahead markets and sell it to a set of target clients, by negotiating bilateral contracts involving three-rate tariffs. Traders sell energy by considering the prices of a reference week and five different types of clients. They analyze several tariffs and determine the best share of customers, i.e., the share that maximizes profit. © 2014 IEEE.

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In this paper, a mixed-integer quadratic programming approach is proposed for the short-term hydro scheduling problem, considering head-dependency, discontinuous operating regions and discharge ramping constraints. As new contributions to earlier studies, market uncertainty is introduced in the model via price scenarios, and risk aversion is also incorporated by limiting the volatility of the expected profit through the conditional value-at-risk. Our approach has been applied successfully to solve a case Study based on one of the main Portuguese cascaded hydro systems, requiring a negligible computational time.

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Dissertação para obtenção do grau de Mestre em Engenharia Electrotécnica Ramo Energia

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Dissertação apresentada à Escola Superior de Educação de Lisboa para obtenção de grau de mestre em Didática da Língua Portuguesa

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Trabalho de projeto realizado para obtenção do grau de Mestre em Engenharia Informática e de Computadores

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O presente trabalho foi realizado como parte integrante do mestrado em música da Escola Superior de Música de Lisboa (ESML), e procurou explorar a utilização de “novos ritmos” (Belling, 2010), sobretudo a polimetria em uma peça para piano e percussão intitulada de “Martulus”, com pequena influência de células rítmicas afro-brasileiras e composta durante o último semestre do mestrado. A polimétrica realiza-se na peça sobrepondo, em vários momentos, os diferentes instrumentos em compassos diferentes uns dos outros o que resulta no fato de as barras de compassos por vezes não serem simétricas e o primeiro tempo do compasso acontecer em vários momentos diferentes, os instrumentos que utilizam duas claves, como o piano e a marimba, puderam utilizar às vezes de compassos diferentes em cada clave de forma sobreposta. A peça termina com o compasso de 0/8 e sem barras de compasso, o 8 do denominador faz alusão as colcheias que passa a ser a única forma de guia para os instrumentistas e ausência de primeiro tempo deixando a música suspensa sem acentos implícitos. A peça foi composta para 7 instrumentistas e 7 instrumentos; piano, marimba, tímpano, bumbo grande, caixa, congas, bongôs, e da forma como foi escrita um mesmo percussionista não pode tocar mais do que um instrumento.