Memórias sociais de juventude entre quilombolas do norte do Espírito Santo

Buscando um conjunto etário que tivesse vivido sua juventude entre as populações remanescentes de quilombos do norte do Estado do Espírito Santo e ainda na presença da Mata Atlântica, esta pesquisa teve como objetivo principal identificar as memórias sociais de juventude nessas comunidades, relacionando as representações desse passado compartilhado às mudanças ambientais e sociais que recentemente impactaram a sua região. Foram entrevistadas 11 pessoas, homens e mulheres, com idade entre 40 e 61 anos. Os dados, trabalhados através da técnica de análise de conteúdo, demonstraram um hiato na relação dos participantes com as gerações mais novas que não havia sido experimentado com relação aos seus ascendentes; bem como as implicações dessa transformação socioambiental que, ao atuar em estruturas arcaicas de constituição territorial e temporal das comunidades, funcionou como agente primordial tanto do distanciamento entre as gerações quanto da seleção das formas mnêmicas mais relevantes.

Inércia da taxa de juros : teoria e evidência para a economia brasileira (2005-2013)

No âmbito da condução da política monetária, as funções de reação estimadas em estudos empíricos, tanto para a economia brasileira como para outras economias, têm mostrado uma boa aderência aos dados. Porém, os estudos mostram que o poder explicativo das estimativas aumenta consideravelmente quando se inclui um componente de suavização da taxa de juros, representado pela taxa de juros defasada. Segundo Clarida, et. al. (1998) o coeficiente da taxa de juros defasada (situado ente 0,0 e 1,0) representaria o grau de inércia da política monetária, e quanto maior esse coeficiente, menor e mais lenta é a resposta da taxa de juros ao conjunto de informações relevantes. Por outro lado, a literatura empírica internacional mostra que esse componente assume um peso expressivo nas funções de reação, o que revela que os BCs ajustam o instrumento de modo lento e parcimonioso. No entanto, o caso brasileiro é de particular interesse porque os trabalhos mais recentes têm evidenciado uma elevação no componente inercial, o que sugere que o BCB vem aumentando o grau de suavização da taxa de juros nos últimos anos. Nesse contexto, mais do que estimar uma função de reação forward looking para captar o comportamento global médio do Banco Central do Brasil no período de Janeiro de 2005 a Maio de 2013, o trabalho se propôs a procurar respostas para uma possível relação de causalidade dinâmica entre a trajetória do coeficiente de inércia e as variáveis macroeconômicas relevantes, usando como método a aplicação do filtro de Kalman para extrair a trajetória do coeficiente de inércia e a estimação de um modelo de Vetores Autorregressivos (VAR) que incluirá a trajetória do coeficiente de inércia e as variáveis macroeconômicas relevantes. De modo geral, pelas regressões e pelo filtro de Kalman, os resultados mostraram um coeficiente de inércia extremamente elevado em todo o período analisado, e coeficientes de resposta global muito pequenos, inconsistentes com o que é esperado pela teoria. Pelo método VAR, o resultado de maior interesse foi o de que choques positivos na variável de inércia foram responsáveis por desvios persistentes no hiato do produto e, consequentemente, sobre os desvios de inflação e de expectativas de inflação em relação à meta central.