4 resultados para Proprietary Churches
em Universidad de Alicante
Resumo:
Póster presentado en SPIE Photonics Europe, Brussels, 16-19 April 2012.
Resumo:
En este artículo estudiamos la integración de los jesuitas desterrados de los territorios de Carlos III, concretamente de los que pertenecían a las Provincias de Castilla y México, a lo largo de su destierro en Bolonia. Observamos, en una primera parte, su día a día, desde que llegaron hasta su instalación definitiva y los iniciales enfrentamientos con sus hermanos: los jesuitas italianos, para analizar después, la huella devocional y personal que nos han legado y que hemos rastreado en alguno de los archivos parroquiales de esta ciudad.
Resumo:
El objetivo es determinar las características constructivas, geométricas y materiales en la construcción de cúpulas originales de ladrillo en templos de la provincia de Alicante desde finales del siglo XVII hasta principios del siglo XIX. Se estudian 38 cruceros de iglesias y catedrales en 35 localidades alicantinas mediante recopilación de dibujos originales, levantamiento de planos, construcción en 3D, termografías y toma de muestras, todo ello seguido de un análisis comparativo de variables. Constructivamente, el 88,57 % de las cúpulas simples analizadas son de una hoja de ladrillo macizo (colocado a rosca). Geométricamente, el 97,37 % presentan planta circular y el 92,1 % peralte. El acabado azul vidriado en cubierta es el característico de la provincia (68,42 %), adornado con limatesas en color blanco. Un estudio imprescindible para establecer criterios de uso y conservación, facilitando futuras intervenciones de rehabilitación en este tipo de construcciones religiosas.
Resumo:
Building on the concept of Granger causality in risk in Hong et al. (2009), and focusing on an international sample of large-capitalization banks, we test for predictability in comovements in the left tails of returns of individual banks and the global system. The main results show that large individual shocks (defined as balance-sheet contractions exceeding the 1% VaR level) are a strong predictor of subsequent shocks in the global system. This evidence is particularly strong for US banks with large desks of proprietary trading. Similarly, we document strong evidence of financial vulnerabilities (exposures) to systemic shocks in US subprime creditors.