Étude du modèle multifacteurs de Farrell dans le contexte canadien

L'hypothèse sous-jacente au modèle de marché de SHARPE(1964) est que les actifs ont une tendance à évoluer ensemble seulement à cause du lien commun qu'ils ont avec le marché. Depuis lors, quelques recherches ont permis de découvrir qu'il y a d'autres facteurs qui influencent le mouvement des prix des actifs financiers. Notamment, KING(1963), MEYERS(1973), FARRELL(1970,74,77), LIVINGSTON(1977) et ARNOTT(1980) ont cerné quelques-uns de ces autres facteurs. ROLL et ROSS(1976) ont spécifié un modèle général qui tient compte de facteurs importants dans les marchés financiers. Cependant, les tests empiriques sur l'A.P.T. (arbitrage pricing theory) effectués par CHEN, ROLL et ROSS(1986) n'ont pas donné de résultats probants. L'objectif de cette étude sera d'étudier le comportement des sous-indices de la Bourse de Toronto pour créer un modèle multifacteurs selon la méthodologie de James L. FARRELL. En bref, on étudie les comportements des actifs financiers par l'utilisation de procédures de regroupements statistiques pour former quelques indices supplémentaires au modèle de marché de SHARPE(1964).

Henri Bourassa et James s. Woodsworth: l'importance du syndicalisme dans la société canadienne industrialisée

Depuis le début des années 1970, bon nombre de chercheurs, tant sociologues qu'historiens, ont abordé les questions relatives au syndicalisme au Canada. La plupart de ces recherches tentent de cerner un problème précis dans l'histoire du syndicalisme canadien. A notre connaissance, il n'existe pas présentement d'étude sur le syndicalisme au Canada qui repose sur la vision qu'ont certaines personnalités de premier plan. Dans ce sens, notre recherche se veut donc un précédent, et elle nous permet de mieux saisir ce que vit et ce que ressent une certaine partie de la population…