Formação sobre introdução à análise do risco de crédito

Trabalho para obtenção do título de especialista, Finanças, Banca e Seguros, Escola Superior de Gestão Hotelaria e Turismo, Universidade do Algarve, 2011

Identificação das características dos clientes associadas ao risco de crédito

O processo da tomada de decisão sobre a avaliação de uma solicitação de crédito comercial é por vezes difícil para o julgamento humano, devido à imensidão de variáveis que estão em jogo e das suas inter- relações. Neste artigo propomo-nos identificar as características dos clientes associadas a alto e a baixo risco, com recurso a um modelo aplicacional. A partir de uma base de dados de um cartão de crédito, formada por variáveis de natureza qualitativa e quantitativa, ajustámos um modelo logit binário, com o objectivo de tornar o processo de decisão mais objectivo e quantificável. Em seguida, identificámos oito classes de risco através da aplicação de um método de classificação não hierárquica (K-means) sobre o vector da pontuação do modelo logit. Aferimos temporalmente o comportamento de cada classe de risco ao longo de 70 meses, verificando-se que probabilidades baixas de default estão associadas a classes de risco baixo. As características dos clientes tipicamente associadas ao risco de crédito foram identificadas através de uma Análise Factorial das Correspondências.

A avaliação do risco de crédito bancário nas empresas do sector da construção

Dissertação de mest., Finanças Empresariais, Faculdade de Economia, Universidade do Algarve, 2005

Banca de empresas: propostas de crédito e sua importância

O presente Relatório de Atividade Profissional destina-se à conclusão do mestrado em Gestão Empresarial e reflete um percurso profissional de quinze anos, maioritariamente desenvolvido no segmento da banca de empresas, que tem caminhado a par com uma formação contínua, conforme se constata no Curriculum Vitae que faz parte integrante deste trabalho. Após uma experiência de dois anos como auditora externa numa sociedade de revisores oficiais de contas, em 2001 ingressei no Gabinete de Empresas da Caixa Geral de Depósitos em Portimão, onde, depois de ter sido analista de crédito durante um ano, passei à atual função de gestora de cliente. No exercício destas funções tenho como missão acompanhar e gerir uma carteira de clientes PME, relativamente aos quais constituo a principal interlocutora na instituição, procurando satisfazer as suas necessidades financeiras e promover os produtos e serviços do banco, com vista a incrementar o relacionamento entre ambos. A frequência do mestrado tem-se revelado essencial na minha atividade profissional na medida em que me permitiu desenvolver competências ao nível de algumas áreas da gestão empresarial, as quais me têm possibilitado compreender melhor o funcionamento das empresas minhas clientes, prestando-lhes um serviço superior. Consistindo a concessão de crédito numa das principais funções da banca no apoio às empresas, uma das atividades mais importantes que desenvolvo consiste na realização de propostas de crédito, temática que desenvolverei adiante. Ao longo do estudo pretendo, com base na minha experiência, mostrar o processo levado a cabo pelos bancos no âmbito da análise da concessão de crédito a empresas, materializado nas propostas de crédito. Além de dar a conhecer em que consistem, como se fazem e quais os aspetos importantes nas propostas de crédito, pretendo, ainda, demonstrar a sua relevância no processo de decisão e de mitigação do risco de crédito.

Determinantes no preço de um imóvel: uma análise hedónica no contexto algarvio

A presente dissertação procura analisar o impacto das diferentes características de um imóvel no seu preço de mercado, na região do Algarve. O sector imobiliário constituiu um driver para o desenvolvimento económico do Algarve, tendo constituído uma relação muito forte de simbiose com o sector turístico. A crise económica e financeira de 2008 colocou ambos estes sectores em dificuldades, reduzindo o montante de crédito disponível e por consequência, a procura imobiliária. Este novo paradigma económico, de elevado desajuste entre a procura e a oferta imobiliária e de crédito inexistente, intensifica a necessidade dos construtores criarem e desenvolverem produtos imobiliários que estejam de acordo com as necessidades dos seus clientes. As preferências dos clientes tomam precedência na construção, ao invés dos preceitos do promotor imobiliário ou do arquiteto. A análise desta problemática numa perspetiva do marketing é então necessária para a criação de novas estratégias empresariais e mesmo de economia regional. Esta dissertação utiliza uma análise de regressão para desconstruir o preço de um produto imobiliário pelas suas características físicas e tipológicas. Desta forma, conseguir-se-á obter uma definição das características mais apreciadas pelos clientes e pelos quais tem preferência. O modelo de regressão obtido, na sua versão semi-logarítmica restrita, não apresenta evidência de má especificação pois passou o teste F à imposição de restrições e o teste RESET. Os resultados obtidos atestam a importante contribuição de algumas variáveis consideradas para a determinação do preço de um imóvel.