7 resultados para Risco de Mercado, Value at Risk, Basiléia

em Biblioteca Digital da Produção Intelectual da Universidade de São Paulo


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Avaliar os fatores de risco cardiovascular, com ênfase na hipertensão, e estratificá-los de acordo com o Escore de Risco de Framingham (ERF). Estudo com 154 profissionais que atuavam em aten-dimento pré-hospitalar na cidade de São Paulo e rodovia Br-116. Foi considerado significante o valor de p<0,05. A prevalência de hipertensão foi de 33%, sendo que 20,1% eram tabagistas, 47% ingeriam bebidas alcoólicas, 64% eram sedentários, 66% apresentaram obesidade/sobrepeso e 70% cintura abdominal alterada, glicemia>110mg/dL- 11%, colesterol total>200mg/dL- 36%, LDL-c>130mg/dL- 33%, HDL-c<60mg/dL- 89%, triglicérides>150mg/dL- 30% e proteína C reativa>0,5mg/dL- 16%. O ERF foi médio em 10,3% e alto em 1,3%. Na análise de regressão logística verificou-se que a hipertensão associou-se com as variáveis: HDL-c (odds ratio: 0,257) e ERF (odds ratio: 23,159). Houve forte associação entre ERF e hipertensão. Os dados chamam a atenção, por se tratar principalmente de profissionais da área da saúde relativamente jovens.

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Os mercados futuros possuem uso restrito entre os cafeicultores brasileiros, o que, de certa maneira, não condiz com as altas razões ótimas de hedge obtidas nos modelos de mínima variância. Os motivos para esta baixa utilização estão associados às características do produtor e de seu negócio, preferências em relação ao modelo de administração de risco da atividade e questões comportamentais. Diante disso, o presente estudo buscou verificar quais fatores interferem na decisão de uso destes derivativos entre os cafeicultores brasileiros. Em uma primeira etapa, foram calculadas razões ótimas de hedge, de acordo com Myers e Thompson (1989), para os mercados da BM&FBOVESPA e ICE Futures. Tais razões apresentaram valores superiores a 50%. Em uma segunda etapa, a partir da aplicação de 373 questionários, observou-se que 12,9% da amostra declara conhecer e utilizar futuros, sendo que, na média, a razão de hedge adotada esteve abaixo de 50%. Em uma terceira etapa, a partir de um modelo logit, concluiu-se que os fatores que influenciaram o uso dos contratos foram grau de aversão ao risco de preço, tamanho da produção, nível de conhecimento sobre derivativos e dimensão pela qual se entende que tais instrumentos levam à maior estabilidade da receita da atividade.

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OBJETIVO: Identificar os valores pressóricos e estimar a frequência de fatores de risco para a hipertensão arterial entre estudantes do ensino médio. MÉTODOS: Estudo descritivo de corte transversal, desenvolvido em escolas da Região Sudeste brasileira. Fizeram parte da amostra 184 adolescentes matriculados na segunda série do ensino médio, em 2009. Além da mensuração das variáveis clínicas, foram aplicados instrumentos para identificação de fatores de risco associados à doença hipertensiva. RESULTADOS: A alteração pressórica foi um parâmetro detectado em 22,3% da amostra. Dentre os fatores de risco investigados, o histórico familiar de doenças cardiovasculares e o consumo de álcool foram os mais prevalentes. CONCLUSÃO: Há necessidade de valorizar as medidas de prevenção primária e detecção precoce da hipertensão arterial entre adolescentes, com especial atenção para a avaliação dos antecedentes familiares e adoção de hábitos de risco.

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OBJETIVO: Os sintomas da dermatomiosite (DM) podem ser um indício da existência de um câncer oculto. Melhorar a detecção precoce é essencial, porém não há estudos avaliando em curto prazo os fatores preditivos para a doença. MÉTODO: Estudo retrospectivo, monocêntrico, incluindo pacientes com DM definida (pelo menos quatro dos cinco critérios de Bohan e Peter, 1975), no período entre 1991 e 2011. A presença de malignidade foi limitada a um período de até 12 meses após o diagnóstico da doença. RESULTADOS: Houve 12 casos de neoplasias em 139 pacientes (pele, trato gastrintestinal, próstata, tireoide, mama, pulmão e trato geniturinário). Os pacientes com neoplasia tiveram maior média de idade que os controles (56,8 ± 15,7 vs. 40,3 ± 13,1 anos, respectivamente, P = 0,004; odds ratio 1,09; intervalo de confiança de 95%: 1,04-1,14). Não foram observadas diferenças estatísticas em relação a gênero, etnia, frequência de sintomas constitucionais, envolvimento de órgãos e sistemas e/ou alterações laboratoriais. CONCLUSÃO: Na DM recém-diagnosticada, a idade tardia ao diagnóstico foi um fator preditivo de malignidade.

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De acordo com a literatura existente, as informações contábeis representam um importante estimador dos fluxos de caixa futuros da empresa, servindo, portanto, para fins de avaliação do risco de um investimento em ações. Isso porque tais informações refletem a realidade econômico-financeira da empresa em um dado período, possuindo, consequentemente, relação com o risco sistemático de um investimento, o que justifica sua utilização para fins de decisões relacionadas à composição de um portfólio de ações. Dentro desse contexto, o presente trabalho busca apresentar evidências empíricas da relação entre as informações contábeis e o risco sistemático no mercado brasileiro. Mais especificamente, objetiva-se analisar a relação entre os betas contábeis e os betas de mercado de companhias no Brasil. Para isso, foram selecionadas 97 empresas, da Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo (BM&FBOVESPA), de 15 setores econômicos, entre o 1º trimestre de 1995 e o 3º trimestre de 2009. Foram utilizadas 468 variáveis contábeis. Para operacionalizar a relação entre as variáveis foi utilizado um modelo de regressão com dados em painel. Os resultados evidenciaram que alguns betas contábeis podem explicar o beta de mercado e podem fazê-lo de forma antecipada, podendo, ainda, melhorar a previsão do beta de mercado quando associados a betas de mercado históricos. Por outro lado, a maior parte das versões de betas contábeis apresentou relação pouco significativa ou mesmo inexistente.

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Objective: To determine the accuracy of the Timed Up and Go Test (TUGT) for screening the risk of falls among community-dwelling elderly individuals. Method: This is a prospective cohort study with a randomly by lots without reposition sample stratified by proportional partition in relation to gender involving 63 community-dwelling elderly individuals. Elderly individuals who reported having Parkinson's disease, a history of transitory ischemic attack, stroke and with a Mini Mental State Exam lower than the expected for the education level, were on a wheelchair and that reported a single fall in the previous six months were excluded. The TUGT, a mobility test, was the measure of interested and the occurrence of falls was the outcome. The performance of basic activities of daily living (ADL) and instrumental activities of daily living (IADL) was determined through the Older American Resources and Services, and the socio-demographic and clinical data were determined through the use of additional questionnaires. Receiver Operating Characteristic Curves were used to analyze the sensitivity and specificity of the TUGT. Results: Elderly individuals who fell had greater difficulties in ADL and IADL (p<0.01) and a slower performance on the TUGT (p=0.02). No differences were found in socio-demographic and clinical characteristics between fallers and non- fallers. Considering the different sensitivity and specificity, the best predictive value for discriminating elderly individuals who fell was 12.47 seconds [(RR= 3.2) 95% CI: 1.3- 7.7]. Conclusions: The TUGT proved to be an accurate measure for screening the risk of falls among elderly individuals. Although different from that reported in the international literature, the 12.47 second cutoff point seems to be a better predictive value for Brazilian elderly individuals.

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O mercado de milho possui importante participação no cenário agropecuário nacional, pela relevância dentro da indústria de carnes. Destacam-se as estratégias de comercialização do grão, em especial as relacionadas à mitigação do risco de preço com o uso de contratos futuros. Objetiva-se identificar e interpretar os efeitos causados pela modificação no contrato futuro do milho negociado na BM&F-Bovespa, que em setembro de 2008 passou de entrega física para liquidação financeira, sobre o desempenho do mercado futuro do grão comercializado. Avaliam-se a liquidez dos contratos, a volatilidade dos preços futuros e físico do milho, bem como a convergência da base. Identificaram-se como possíveis efeitos da alteração contratual o aumento da liquidez do contrato futuro de milho e a redução da volatilidade dos preços, além da melhoria na convergência da base. Os resultados alinham-se com a teoria e evidenciam impacto positivo da implementação da liquidação financeira no contrato futuro de milho.