Accélérer l'entraînement d'un modèle non-paramétrique de densité non normalisée par échantillonnage aléatoire

Mémoire numérisé par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal.

Méthodes de Bootstrap pour les modèles à facteurs

Cette thèse développe des méthodes bootstrap pour les modèles à facteurs qui sont couram- ment utilisés pour générer des prévisions depuis l'article pionnier de Stock et Watson (2002) sur les indices de diffusion. Ces modèles tolèrent l'inclusion d'un grand nombre de variables macroéconomiques et financières comme prédicteurs, une caractéristique utile pour inclure di- verses informations disponibles aux agents économiques. Ma thèse propose donc des outils éco- nométriques qui améliorent l'inférence dans les modèles à facteurs utilisant des facteurs latents extraits d'un large panel de prédicteurs observés. Il est subdivisé en trois chapitres complémen- taires dont les deux premiers en collaboration avec Sílvia Gonçalves et Benoit Perron. Dans le premier article, nous étudions comment les méthodes bootstrap peuvent être utilisées pour faire de l'inférence dans les modèles de prévision pour un horizon de h périodes dans le futur. Pour ce faire, il examine l'inférence bootstrap dans un contexte de régression augmentée de facteurs où les erreurs pourraient être autocorrélées. Il généralise les résultats de Gonçalves et Perron (2014) et propose puis justifie deux approches basées sur les résidus : le block wild bootstrap et le dependent wild bootstrap. Nos simulations montrent une amélioration des taux de couverture des intervalles de confiance des coefficients estimés en utilisant ces approches comparativement à la théorie asymptotique et au wild bootstrap en présence de corrélation sérielle dans les erreurs de régression. Le deuxième chapitre propose des méthodes bootstrap pour la construction des intervalles de prévision permettant de relâcher l'hypothèse de normalité des innovations. Nous y propo- sons des intervalles de prédiction bootstrap pour une observation h périodes dans le futur et sa moyenne conditionnelle. Nous supposons que ces prévisions sont faites en utilisant un ensemble de facteurs extraits d'un large panel de variables. Parce que nous traitons ces facteurs comme latents, nos prévisions dépendent à la fois des facteurs estimés et les coefficients de régres- sion estimés. Sous des conditions de régularité, Bai et Ng (2006) ont proposé la construction d'intervalles asymptotiques sous l'hypothèse de Gaussianité des innovations. Le bootstrap nous permet de relâcher cette hypothèse et de construire des intervalles de prédiction valides sous des hypothèses plus générales. En outre, même en supposant la Gaussianité, le bootstrap conduit à des intervalles plus précis dans les cas où la dimension transversale est relativement faible car il prend en considération le biais de l'estimateur des moindres carrés ordinaires comme le montre une étude récente de Gonçalves et Perron (2014). Dans le troisième chapitre, nous suggérons des procédures de sélection convergentes pour les regressions augmentées de facteurs en échantillons finis. Nous démontrons premièrement que la méthode de validation croisée usuelle est non-convergente mais que sa généralisation, la validation croisée «leave-d-out» sélectionne le plus petit ensemble de facteurs estimés pour l'espace généré par les vraies facteurs. Le deuxième critère dont nous montrons également la validité généralise l'approximation bootstrap de Shao (1996) pour les regressions augmentées de facteurs. Les simulations montrent une amélioration de la probabilité de sélectionner par- cimonieusement les facteurs estimés comparativement aux méthodes de sélection disponibles. L'application empirique revisite la relation entre les facteurs macroéconomiques et financiers, et l'excès de rendement sur le marché boursier américain. Parmi les facteurs estimés à partir d'un large panel de données macroéconomiques et financières des États Unis, les facteurs fortement correlés aux écarts de taux d'intérêt et les facteurs de Fama-French ont un bon pouvoir prédictif pour les excès de rendement.

Préférences musicales alternatives et ajustement psychosocial à la fin de l’adolescence : une approche développementale semi-paramétrique

Essai doctoral présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de Docteur en psychologie (D. Psy,), option clinique

Évaluation pharmacoéconomique d'un traitement préventif des infections respiratoires aiguës chez les patients atteints de maladie pulmonaire obstructive chronique

Mémoire numérisé par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal.

Modélisation de séries chronologiques non linéaires et modèles ARMA faibles

Mémoire numérisé par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal.

Problèmes d'estimation de paramètres avec restriction sur l'espace des paramètres

Thèse numérisée par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal.

Facteurs associés à l'activité sexuelle pré maritale chez les adolescents du Cameroun : cas de Bandjoun

Mémoire numérisé par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal.

Évaluation de l’impact des services en téléobstétrique du RUIS McGill offerts à une population de femmes inuites avec grossesse à risque élevé habitant sur la côte de la baie d’Hudson au Nunavik

L’accessibilité à des soins de santé pour une population habitant une région éloignée au Québec représente un défi de taille pour le Ministère de la santé et des services sociaux. Des solutions, telles que la télésanté, ont été présentées afin de pallier ce problème. Le RUIS McGill a ainsi développé un programme de téléobstétrique afin de desservir une population de femmes inuites à grossesse à risque élevé (GARE) habitant le Nunavik. L’objectif de ce mémoire fut de comprendre l’impact du service de téléobstétrique du RUIS McGill sur la santé des femmes et de leur nouveau-né ainsi que sur les coûts de santé et l’utilisation des services suite à son implantation au Centre de santé et de services sociaux Inuulitsivik sur la côte de la baie d’Hudson. Les femmes inuites à grossesse à risque élevé et leurs enfants de la région de la baie d’Hudson du Nunavik, éloignés des services obstétriques spécialisés, sont visés. Le service de téléobstétrique permet un accès aux obstétriciens du RUIS McGill localisés à Montréal. Un devis quasi-expérimental est utilisé pour examiner trois hypothèses portant sur l’état de santé des mères et des enfants, sur l’utilisation des services de santé et sur leurs coûts. Le service de téléobstétrique est devenu fonctionnel en 2006, offrant la possibilité de constituer une étude avant-après à deux groupes de femmes, soit celles ayant accouché avant 2006 (prétest) et celle ayant accouché après 2012 (post-test). La collecte de donnée se fit, dans son intégralité, par l’entremise des dossiers médicaux papier des participantes permettant l’analyse de 47 dossiers pour le prétest et de 81 dossiers pour le post-test. L’exécution d’analyse de covariance, de régression logistique et du test non paramétrique de Mann-Witney permit de conclure que le prétest et le post-test ne différent que sur deux variables, soient le poids à la naissance, plus faible dans le post-test et la pression artérielle de la mère à la naissance, plus élevée dans le post-test. Pour l’ensemble des autres variables portant sur les trois hypothèses à l’étude, les résultats de ce mémoire ne démontrent aucune différence significative entre les deux groupes démontrant ainsi qu’une même qualité de soins a été conservée suite à l’implantation du programme de téléobstétrique. Sur la base des résultats, ce mémoire recommande de revoir et modifier les objectifs du programme; de partager les bornes de communication de télésanté avec d’autres spécialités; d’entreprendre une évaluation du programme axée sur les coûts; de suivre rigoureusement l’utilisation du programme pour en maximiser l’efficacité et le potentiel; d’établir un tableau de bord; et d’entreprendre une étude évaluative comparative dans un service de téléobstétrique comparable.