Méthodes de Bootstrap pour les modèles à facteurs

Cette thèse développe des méthodes bootstrap pour les modèles à facteurs qui sont couram- ment utilisés pour générer des prévisions depuis l'article pionnier de Stock et Watson (2002) sur les indices de diffusion. Ces modèles tolèrent l'inclusion d'un grand nombre de variables macroéconomiques et financières comme prédicteurs, une caractéristique utile pour inclure di- verses informations disponibles aux agents économiques. Ma thèse propose donc des outils éco- nométriques qui améliorent l'inférence dans les modèles à facteurs utilisant des facteurs latents extraits d'un large panel de prédicteurs observés. Il est subdivisé en trois chapitres complémen- taires dont les deux premiers en collaboration avec Sílvia Gonçalves et Benoit Perron. Dans le premier article, nous étudions comment les méthodes bootstrap peuvent être utilisées pour faire de l'inférence dans les modèles de prévision pour un horizon de h périodes dans le futur. Pour ce faire, il examine l'inférence bootstrap dans un contexte de régression augmentée de facteurs où les erreurs pourraient être autocorrélées. Il généralise les résultats de Gonçalves et Perron (2014) et propose puis justifie deux approches basées sur les résidus : le block wild bootstrap et le dependent wild bootstrap. Nos simulations montrent une amélioration des taux de couverture des intervalles de confiance des coefficients estimés en utilisant ces approches comparativement à la théorie asymptotique et au wild bootstrap en présence de corrélation sérielle dans les erreurs de régression. Le deuxième chapitre propose des méthodes bootstrap pour la construction des intervalles de prévision permettant de relâcher l'hypothèse de normalité des innovations. Nous y propo- sons des intervalles de prédiction bootstrap pour une observation h périodes dans le futur et sa moyenne conditionnelle. Nous supposons que ces prévisions sont faites en utilisant un ensemble de facteurs extraits d'un large panel de variables. Parce que nous traitons ces facteurs comme latents, nos prévisions dépendent à la fois des facteurs estimés et les coefficients de régres- sion estimés. Sous des conditions de régularité, Bai et Ng (2006) ont proposé la construction d'intervalles asymptotiques sous l'hypothèse de Gaussianité des innovations. Le bootstrap nous permet de relâcher cette hypothèse et de construire des intervalles de prédiction valides sous des hypothèses plus générales. En outre, même en supposant la Gaussianité, le bootstrap conduit à des intervalles plus précis dans les cas où la dimension transversale est relativement faible car il prend en considération le biais de l'estimateur des moindres carrés ordinaires comme le montre une étude récente de Gonçalves et Perron (2014). Dans le troisième chapitre, nous suggérons des procédures de sélection convergentes pour les regressions augmentées de facteurs en échantillons finis. Nous démontrons premièrement que la méthode de validation croisée usuelle est non-convergente mais que sa généralisation, la validation croisée «leave-d-out» sélectionne le plus petit ensemble de facteurs estimés pour l'espace généré par les vraies facteurs. Le deuxième critère dont nous montrons également la validité généralise l'approximation bootstrap de Shao (1996) pour les regressions augmentées de facteurs. Les simulations montrent une amélioration de la probabilité de sélectionner par- cimonieusement les facteurs estimés comparativement aux méthodes de sélection disponibles. L'application empirique revisite la relation entre les facteurs macroéconomiques et financiers, et l'excès de rendement sur le marché boursier américain. Parmi les facteurs estimés à partir d'un large panel de données macroéconomiques et financières des États Unis, les facteurs fortement correlés aux écarts de taux d'intérêt et les facteurs de Fama-French ont un bon pouvoir prédictif pour les excès de rendement.

Studies of MHC class I antigen presentation & the origins of the immunopeptidome

La présentation d'antigène par les molécules d'histocompatibilité majeure de classe I (CMHI) permet au système immunitaire adaptatif de détecter et éliminer les agents pathogènes intracellulaires et des cellules anormales. La surveillance immunitaire est effectuée par les lymphocytes T CD8 qui interagissent avec le répertoire de peptides associés au CMHI présentés à la surface de toutes cellules nucléées. Les principaux gènes humains de CMHI, HLA-A et HLA-B, sont très polymorphes et par conséquent montrent des différences dans la présentation des antigènes. Nous avons étudié les différences qualitatives et quantitatives dans l'expression et la liaison peptidique de plusieurs allotypes HLA. Utilisant la technique de cytométrie de flux quantitative nous avons établi une hiérarchie d'expression pour les quatre HLA-A, B allotypes enquête. Nos résultats sont compatibles avec une corrélation inverse entre l'expression allotypique et la diversité des peptides bien que d'autres études soient nécessaires pour consolider cette hypothèse. Les origines mondiales du répertoire de peptides associés au CMHI restent une question centrale à la fois fondamentalement et dans la recherche de cibles immunothérapeutiques. Utilisant des techniques protéogénomiques, nous avons identifié et analysé 25,172 peptides CMHI isolées à partir des lymphocytes B de 18 personnes qui exprime collectivement 27 allotypes HLA-A,B. Alors que 58% des gènes ont été la source de 1-64 peptides CMHI par gène, 42% des gènes ne sont pas représentés dans l'immunopeptidome. Dans l'ensemble, l’immunopeptidome présenté par 27 allotypes HLA-A,B ne couvrent que 17% des séquences exomiques exprimées dans les cellules des sujets. Nous avons identifié plusieurs caractéristiques des transcrits et des protéines qui améliorent la production des peptides CMHI. Avec ces données, nous avons construit un modèle de régression logistique qui prédit avec une grande précision si un gène de notre ensemble de données ou à partir d'ensembles de données indépendants génèrerait des peptides CMHI. Nos résultats montrent la sélection préférentielle des peptides CMHI à partir d'un répertoire limité de produits de gènes avec des caractéristiques distinctes. L'idée que le système immunitaire peut surveiller des peptides CMHI couvrant seulement une fraction du génome codant des protéines a des implications profondes dans l'auto-immunité et l'immunologie du cancer.

Principaux obstacles à la décision d’investissement des firmes en Afrique

Quelles sont les contraintes auxquelles font face les firmes africaines ? Cette étude a pour but de cerner les principaux défis du climat des affaires africain en utilisant les données de la World Bank Enterprise Survey. Dans cette enquête, deux questions majeures ont été posées au gestionnaire de firmes : i) l’ampleur des contraintes énumérées pour leur activité et ii) la décision d’investissement durant l’année qui a précédé l’enquête. Nos résultats montrent que, pour les firmes de notre échantillon, la décision d’investissement est retardée par un ensemble d’obstacles parmi lesquelles : la corruption, l’accès difficile au marché financier, la concurrence déloyale du secteur informel et l’instabilité politique. Nous procédons ensuite à une analyse de sensibilité et de robustesse en intégrant parmi les variables de contrôle ; la taille des firmes, le secteur d’activité et leur localisation. Nos résultats montrent que les firmes de taille moyenne sont les plus vulnérables, elles sont différemment affectées selon qu’elles soient dans le secteur des manufactures ou celui des services et les compagnies situées en Afrique centrale sont très peu affectées par ces contraintes.

L’objectif de modifier ou de contrôler son poids chez les adolescents : vecteur de promotion des saines habitudes de vie ou facteur de risque à la santé ?

L’objectif de modifier son poids est associé à certains comportements potentiellement dangereux, mais ses retombées sur les saines habitudes de vie des adolescents sont peu connues. L’objectif du mémoire est de quantifier les associations entre l’objectif relatif au contrôle du poids et la consommation de fruits et légumes, de boissons sucrées et d’aliments de restauration rapide, la prise du déjeuner et la pratique d’activité physique. Des régressions logistiques ont été effectuées sur les données de l’Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2010-2011. Respectivement, 25 %, 34 %, 12 % et 29 % des adolescents essayaient de perdre, maintenir, gagner du poids et ne rien faire à propos de leur poids. Chez les garçons et les filles, essayer de perdre du poids était associé à une probabilité plus faible de déjeuner quotidiennement (RC garçons = 0,72 ; 95%IC = 0,61 - 0,84, RC filles = 0,61 ; 95%IC = 0,56 -0,70) et chez les filles, cela était aussi associé à une probabilité plus élevée de consommer au moins cinq portions de fruits et légumes par jour (RC = 1,20 ; 95%IC = 1,04 - 1,37) et une probabilité plus faible de consommer des boissons sucrées quotidiennement (RC = 0,77 ; 95%IC = 0,66 - 0,90). Essayer de maintenir son poids et de gagner du poids étaient minimalement associés à une habitude plus délétère. L’objectif de contrôler son poids n’est donc pas strictement positif ou négatif. Il semble plus prudent de promouvoir directement les saines habitudes de vie plutôt que d’encourager l’adoption d’un objectif de contrôle du poids.