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em Biblioteca de Teses e Dissertações da USP
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- INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS E NUCLEARES (IPEN) - Repositório Digital da Produção Técnico Científica - BibliotecaTerezine Arantes Ferra (1)
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- ReCiL - Repositório Científico Lusófona - Grupo Lusófona, Portugal (1)
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- Repositório Científico da Universidade de Évora - Portugal (2)
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- Repositório da Produção Científica e Intelectual da Unicamp (16)
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- Repositório do Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE - Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE, Portugal (7)
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- RUN (Repositório da Universidade Nova de Lisboa) - FCT (Faculdade de Cienecias e Technologia), Universidade Nova de Lisboa (UNL), Portugal (20)
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Resumo:
We evaluate the use of Generalized Empirical Likelihood (GEL) estimators in portfolios efficiency tests for asset pricing models in the presence of conditional information. Estimators from GEL family presents some optimal statistical properties, such as robustness to misspecification and better properties in finite samples. Unlike GMM, the bias for GEL estimators do not increase as more moment conditions are included, which is expected in conditional efficiency analysis. We found some evidences that estimators from GEL class really performs differently in small samples, where efficiency tests using GEL generate lower estimates compared to tests using the standard approach with GMM. With Monte Carlo experiments we see that GEL has better performance when distortions are present in data, especially under heavy tails and Gaussian shocks.