Avaliação comparativa dos efeitos do anlodipino e da pimobendana na insuficiência valvar crônica de mitral em cães

A insuficiência valvar crônica de mitral (IVCM) é a principal cardiopatia de cães, correspondendo a 75-85% dos casos de cardiopatias. É causada pela degeneração mixomatosa da valva mitral (endocardiose de mitral) sendo, então, uma doença degenerativa adquirida e que pode ocasionar a insuficiência cardíaca congestiva (ICC). Pode acometer qualquer raça de cão, mas é mais frequentemente observada nas raças de pequeno porte, dentre as quais, Poodle miniatura, Spitz Alemão, Dachshund, Yorkshire Terrier, Chihuahua e Cavalier King Charles Spaniel. Na endocardiose de mitral, o volume sanguíneo regurgitado causa sobrecarga do lado esquerdo do coração, devido ao aumento das pressões atrial e ventricular esquerdas, seguida de dilatação e hipertrofia dessas cavidades cardíacas. A elevação da pressão ventricular esquerda pode causar hipertensão pulmonar, congestão e, em estágios avançados, edema pulmonar. A doença pode evoluir assintomática, enquanto que naqueles casos que evoluem para insuficiência cardíaca congestiva (ICC) os sintomas mais usuais são: tosse, intolerância ao exercício, dispneia e síncope. Em 2009 o colégio americano de medicina interna veterinária (American College of Veterinary Internal Medicine -ACVIM) elaborou diretrizes para o tratamento da IVCM, tendo por base a classificação funcional adaptada do American College of Cardiology. Neste trabalho foram utilizados os fármacos anlodipino e pimobendana em associação a outros usualmente indicados no tratamento da ICC em cães, segundo consenso de 2009, indicados no tratamento da ICC em cães. Dois grupos (A e B) de cães, cada um constituído por 10 pacientes com IVCM em estágio C, foram tratados com furosemida e maleato de enalapril, sendo que os animais do grupo A receberão pimobendana e os do grupo B, anlodipino. Os animais foram avaliados em diferentes momentos (T0, T30, T60) observando-se as alterações nos exames ecodopplercardiográfico e eletrocardiográfico, bem como de pressão arterial sistólica

A primeira recepção de Nietzsche no Brasil: a Escola de Recife

Este trabalho tem o objetivo de examinar a primeira recepção de Nietzsche no Brasil, a partir das leituras que alguns intelectuais da Faculdade de Direito de Pernambuco fizeram de seus textos. A Escola de Recife surge de um movimento intelectual dentro da faculdade pernambucana que, entre seus objetivos, busca construir uma identidade cultural nacional que se distancie do predomínio europeu. Em meio a esse movimento, encontramos a menção mais antiga ao filósofo alemão num texto de Tobias Barreto de 1876. Juntamente com o escrito do professor brasileiro, há um grupo de estudiosos germanistas que, além de terem trazido obras alemãs para a faculdade, acreditaram que elas poderiam fornecer as bases de uma cultura melhor para o Brasil. Para tanto trabalharemos em quatro capítulos: no primeiro faremos a contextualização histórica do momento em que se dá a primeira citação de Nietzsche; no segundo, analisaremos mais detalhadamente o pensamento de Tobias Barreto; no terceiro, nos dedicaremos a influência que Barreto exerceu sobre José Oiticica; no quarto, veremos como Nietzsche influenciou os alunos vindouros, destacando o poeta e escritor Gilberto Amado.

Contribuições do direito norte-americano ao sistema de proteção do investidor no mercado de capitais brasileiro

O atual arcabouço normativo de proteção do investidor no mercado de capitais brasileiro teve suas linhas mestras cravadas pela reforma bancária introduzida pelas Leis 4.595, de 31 de dezembro de 1964, e 4.728, de 14 de julho de 1965, pela criação de um regulador especializado em mercado de capitais pela Lei 6.385, de 07 de dezembro de 1976, e pela reforma da legislação das sociedades anônimas introduzida pela Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Desde 1976, o arcabouço normativo de proteção do investidor no mercado de capitais brasileiro vem sendo desenvolvido a partir dessas linhas mestras iniciais, incorporando as lições aprendidas com as turbulências e euforias vividas pela economia nacional. Esse arcabouço normativo que aí está desde 1976 foi inspirado por contribuições do direito federal norte-americano, as quais foram conscientemente captadas no Brasil pelo legislador e pela comunidade jurídica nacional. Difundiram-se internacionalmente dos EUA para o Brasil os preceitos da proteção do investidor no mercado de capitais calcados na existência de um órgão regulador do mercado de capitais, na divulgação de informações relevantes para decisões de investimento (disclosure), na regulação funcional dos agentes do mercado de capitais e na vedação de fraudes com valores mobiliários.

Integração espacial e eficiência do hedge no mercado sul-americano de soja: comparações entre Brasil e Argentina

Este trabalho tem por objetivo analisar o potencial de desenvolvimento do contrato futuro de soja no Brasil, por meio da atração de hedgers brasileiros e argentinos. Para tanto, faz-se necessário conhecer os padrões das conexões dos preços entre as regiões analisadas. Nesse sentido, o Capítulo 2 investigou a integração espacial do mercado físico de soja no Brasil (região de Sorriso, no Mato Grosso) e na Argentina (região de Rosário, na província de Santa Fé) e comparou ao grau de integração com os Estados Unidos. Foram empregados modelos autorregressivos com threshold (TAR e M-TAR) e modelos vetoriais de correção de erros, lineares e com threshold (VECM e TVECM), visando captar os efeitos dos custos de transação sobre a integração espacial entre essas regiões. Os resultados apontaram que o mercado de soja brasileiro, argentino e norte-americano são integrados, mesmo considerando-se os efeitos dos custos de transação sobre as decisões de arbitragem espacial. Consequentemente, os preços da soja no mercado internacional tendem a refletir o comportamento dos principais países produtores. Apesar disso, o tempo de transmissão de choques de preços mostrou-se, em geral, menor entre Brasil e Argentina, refletindo a proximidade geográfica. Apontou-se também o comportamento assimétrico da transmissão desses choques, uma vez que choques positivos sobre a relação de longo prazo tendem a ser mais persistentes que os negativos. Se o contrato futuro reflete o comportamento de preços de um único mercado físico integrado, deve-se então esperar que o risco de base seja menor para este mercado e, portanto, que a eficiência do hedge seja maior. No Capítulo 3, o objetivo se constituiu em verificar se há maior eficiência no hedge realizado com os contratos com vencimento em março na CME em relação à BM&FBOVESPA, considerando-se as relações de longo prazo entre os preços à vista e futuros, bem como a dinâmica na estrutura de covariâncias condicionais, por meio de modelos de correção de erros (VECM) e modelos de heterocedasticidade condicional generalizados com correlação condicional dinâmica (DCC-GARCH). Os resultados mostraram que, em geral, a introdução da dinâmica nos segundos momentos das distribuições dos erros tende a aumentar a eficiência da estratégia de hedge. Além disso, foi observado que os produtores de Sorriso tendem a obter melhores condições de hedge na CME, embora haja redução da variância ao se operar na BM&FBOVESPA. Por outro lado, a eficiência do hedge para os produtores de Rosário foi significativamente maior na BM&FBOVESPA do que na CME, o que indica o mercado potencial de hedgers argentinos para negociar o contrato futuro de soja local no Brasil.