Direitos do aluno em contexto escolar : um estudo comparado entre o Ensino Secundário Público e o privado no Concelho de Lisboa

Considerando o importante papel que as instituições educativas desempenham na formação das crianças e dos jovens, o respeito pelos direitos dos alunos é condição fundamental, para lhes proporcionar uma educação de qualidade. Partindo desta consciência, resolvemos efetuar um estudo de caso, numa escola da rede pública de ensino e numa escola da rede privada de ensino, ambas situadas no concelho de Lisboa, com o objetivo de conhecer as perceções dos alunos sobre a promoção dos seus direitos em contexto escolar e descortinar as semelhanças e as diferenças entre os dois contextos educativos, atendendo à diferente natureza jurídica das duas instituições. Para concretizarmos esse objetivo, formulámos as seguintes perguntas derivadas, cujas respostas procuraremos obter no decurso do nosso estudo: (i) os alunos têm conhecimento de que são titulares de direitos?; (ii) exercem os seus direitos em condições de plena igualdade e sem qualquer discriminação?; (iii) o interesse superior do aluno é a primordial consideração que a Escola tem em conta, em todos os assuntos que lhe dizem respeito?; (iv) o direito à vida, à sobrevivência e ao desenvolvimento dos alunos é garantido na Escola? e (v) a opinião dos alunos é tida em consideração, em todos os assuntos que lhes dizem respeito?. Para atingirmos os objetivos que delineamos, desenvolvemos um estudo de caso, recorrendo a uma abordagem metodológica predominantemente qualitativa, com recurso a técnicas variadas, designadamente a entrevista, o inquérito por questionário e a análise documental. Procedemos à revisão da literatura, de acordo com as áreas conceptuais previamente definidas, que se consubstanciaram nos princípios gerais de direito internacional, consignados na Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989, e à luz dos quais todos os direitos nela constantes devem ser interpretados: o princípio da não discriminação, o princípio do interesse superior da criança, o direito à vida, à sobrevivência e ao desenvolvimento, e o princípio do respeito pelas opiniões da criança. A análise dos conceitos e da diferente natureza jurídica das duas instituições foi, também, objeto do nosso estudo. Por outro lado, a legislação portuguesa relacionada com os direitos dos alunos, também, foi por nós revista neste estudo, nomeadamente, os diversos estatutos do aluno que se sucederam no tempo. A análise dos resultados obtidos permitiu-nos concluir que o respeito dos direitos dos alunos, nas suas diversas dimensões, não foi ainda totalmente conseguido, sobretudo o seu direito à não discriminação e o seu direito à participação a nível micro e meso. Não se podendo generalizar o estudo, a comunidade educativa tem de desenvolver um esforço para a compreensão da dimensão e da importância do respeito dos direitos dos alunos, sobretudo na criação de um clima democrático, que favoreça a plena igualdade de oportunidades a todos os alunos e a livre escolha do projeto educativo pelas famílias das crianças e dos jovens.

Modelação e previsão de um índice financeiro (FTSE 100)

A presente dissertação visa uma aplicação de séries temporais, na modelação do índice financeiro FTSE100. Com base na série de retornos, foram estudadas a estacionaridade através do teste Phillips-Perron, a normalidade pelo Teste Jarque-Bera, a independência analisada pela função de autocorrelação e pelo teste de Ljung-Box, e utilizados modelos GARCH, com a finalidade de modelar e prever a variância condicional (volatilidade) da série financeira em estudo. As séries temporais financeiras apresentam características peculiares, revelando períodos mais voláteis do que outros. Esses períodos encontram-se distribuídos em clusters, sugerindo um grau de dependência no tempo. Atendendo à presença de tais grupos de volatilidade (não linearidade), torna-se necessário o recurso a modelos heterocedásticos condicionais, isto é, modelos que consideram que a variância condicional de uma série temporal não é constante e dependente do tempo. Face à grande variabilidade das séries temporais financeiras ao longo do tempo, os modelos ARCH (Engle, 1982) e a sua generalização GARCH (Bollerslev, 1986) revelam-se os mais adequados para o estudo da volatilidade. Em particular, estes modelos não lineares apresentam uma variância condicional aleatória, sendo possível, através do seu estudo, estimar e prever a volatilidade futura da série. Por fim, é apresentado o estudo empírico que se baseia numa proposta de modelação e previsão de um conjunto de dados reais do índice financeiro FTSE100.

Falamos português : visita ao Porto

Recursos Educativos - Humanidades

Modelos autorregressivos com valores inteiros não negativos : aplicação em séries económicas de Cabo Verde

No estudo de séries temporais, os processos estocásticos usuais assumem que as distribuições marginais são contínuas e, em geral, não são adequados para modelar séries de contagem, pois as suas características não lineares colocam alguns problemas estatísticos, principalmente na estimação dos parâmetros. Assim, investigou-se metodologias apropriadas de análise e modelação de séries com distribuições marginais discretas. Neste contexto, Al-Osh and Alzaid (1987) e McKenzie (1988) introduziram na literatura a classe dos modelos autorregressivos com valores inteiros não negativos, os processos INAR. Estes modelos têm sido frequentemente tratados em artigos científicos ao longo das últimas décadas, pois a sua importância nas aplicações em diversas áreas do conhecimento tem despertado um grande interesse no seu estudo. Neste trabalho, após uma breve revisão sobre séries temporais e os métodos clássicos para a sua análise, apresentamos os modelos autorregressivos de valores inteiros não negativos de primeira ordem INAR (1) e a sua extensão para uma ordem p, as suas propriedades e alguns métodos de estimação dos parâmetros nomeadamente, o método de Yule-Walker, o método de Mínimos Quadrados Condicionais (MQC), o método de Máxima Verosimilhança Condicional (MVC) e o método de Quase Máxima Verosimilhança (QMV). Apresentamos também um critério automático de seleção de ordem para modelos INAR, baseado no Critério de Informação de Akaike Corrigido, AICC, um dos critérios usados para determinar a ordem em modelos autorregressivos, AR. Finalmente, apresenta-se uma aplicação da metodologia dos modelos INAR em dados reais de contagem relativos aos setores dos transportes marítimos e atividades de seguros de Cabo Verde.