Dispositivo de avaliação externa ao ensino superior: um estudo exploratório sobre acreditação à Universidade Nacional Timor Lorosa'e, 2008 – 2013

Dissertação de mestrado em Ciências da Educação (área de especialização em Avaliação)

Specification and testing of multiplicative time-varying GARCH models with applications

In this article, we develop a specification technique for building multiplicative time-varying GARCH models of Amado and Teräsvirta (2008, 2013). The variance is decomposed into an unconditional and a conditional component such that the unconditional variance component is allowed to evolve smoothly over time. This nonstationary component is defined as a linear combination of logistic transition functions with time as the transition variable. The appropriate number of transition functions is determined by a sequence of specification tests. For that purpose, a coherent modelling strategy based on statistical inference is presented. It is heavily dependent on Lagrange multiplier type misspecification tests. The tests are easily implemented as they are entirely based on auxiliary regressions. Finite-sample properties of the strategy and tests are examined by simulation. The modelling strategy is illustrated in practice with two real examples: an empirical application to daily exchange rate returns and another one to daily coffee futures returns.

Produção científica da Universidade do Minho indexada na Web of Science e Scopus 2009-2013

Este relatório segue a metodologia utilizada no estudo da produção científica da Universidade do Minho do quinquénio 2008-2012. No estudo da produção de 2009-2013, para além da análise dos dados indexados na Web of Science, optou-se por acrescentar a análise dos dados indexados na Scopus, procedendo-se à comparação dos resultados entre ambas as bases de dados sempre que adequado e possível.