Adaptación del BRIEF ("Behavior Rating Inventory of Executive Function") a población española y su utilidad para el diagnóstico del trastorno por déficit de atención-hiperactividad subtipos inatento y combinado

La valoración de las funciones ejecutivas tiene una especial dificultad cuando se intenta llevar a cabo mediante un enfoque tradicional de pruebas neuropsicológicas. Este aspecto es especialmente relevante en la evaluación de funciones ejecutivas en población pediátrica, lo que propició el desarrollo de cuestionarios de conducta como el Behavior Rating Inventory of Executive Function (BRIEF), con el fin de convertirse en una medida ecológica de las alteraciones de funciones ejecutivas. Resulta necesario realizar una adaptación completa de una prueba psicométrica para que ésta pueda ser utilizada en una población diferente para la cual fue diseñada. El BRIEF ha sido utilizado para la valoración de las alteraciones ejecutivas en numerosas patologías, pero destacan los estudios realizados en niños con Trastorno por Déficit de Atención - Hiperactividad (TDAH). El TDAH presenta alteraciones neuropsicológicas que implican especialmente a las funciones ejecutivas, lo que justifica el uso de la prueba en esta patología. Incluso, algunas de las teorías más importantes sobre TDAH apuntan a las alteraciones en inhibición como el síntoma nuclear del trastorno. La existencia de dos subtipos principales en el TDAH (subtipo predominantemente inatento y combinado) podría implicar un patrón diferente de alteraciones ejecutiva en cada tipo. OBJETIVOS: Se presentan dos objetivos principales: 1) Adaptación del BRIEF a población española, y 2) Estudio del perfil diferencial del BRIEF entre los subtipos inatento y combinado del TDAH...

Risk premiumin the global creditMarkets: 2006-2012

¿What have we learnt from the 2006-2012 crisis, including events such as the subprime crisis, the bankruptcy of Lehman Brothers or the European sovereign debt crisis, among others? It is usually assumed that in firms that have a CDS quotation, this CDS is the key factor in establishing the credit premiumrisk for a new financial asset. Thus, the CDS is a key element for any investor in taking relative value opportunities across a firm’s capital structure. In the first chapter we study the most relevant aspects of the microstructure of the CDS market in terms of pricing, to have a clear idea of how this market works. We consider that such an analysis is a necessary point for establishing a solid base for the rest of the chapters in order to carry out the different empirical studies we perform. In its document “Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems”, Basel sets the requirement of a capital charge for credit valuation adjustment (CVA) risk in the trading book and its methodology for the computation for the capital requirement. This regulatory requirement has added extra pressure for in-depth knowledge of the CDS market and this motivates the analysis performed in this thesis. The problem arises in estimating of the credit risk premium for those counterparties without a directly quoted CDS in the market. How can we estimate the credit spread for an issuer without CDS? In addition to this, given the high volatility period in the credit market in the last few years and, in particular, after the default of Lehman Brothers on 15 September 2008, we observe the presence of big outliers in the distribution of credit spread in the different combinations of rating, industry and region. After an exhaustive analysis of the results from the different models studied, we have reached the following conclusions. It is clear that hierarchical regression models fit the data much better than those of non-hierarchical regression. Furthermore,we generally prefer the median model (50%-quantile regression) to the mean model (standard OLS regression) due to its robustness when assigning the price to a new credit asset without spread,minimizing the “inversion problem”. Finally, an additional fundamental reason to prefer the median model is the typical "right skewness" distribution of CDS spreads...