Alfabetización informacional para la inclusión social de las mujeres reclusas de la Comunidad de Madrid: un estudio de caso

La investigación presentada en esta tesis constituye una respuesta a la falta de programas formativos de alfabetización informacional para la inclusión social de las mujeres reclusas en las cárceles de la Comunidad de Madrid. En los centros penitenciarios femeninos de la Comunidad de Madrid no existen programas formativos específicos para la adquisición de competencias informacionales, además se da la circunstancia de que no disponen de acceso a Internet por motivos de seguridad. La brecha informacional, digital y de género, dificulta su integración en el mercado laboral y las aboca a la exclusión social. Es por ello que el objetivo de esta investigación ha sido elaborar una propuesta formativa de alfabetización informacional para la inclusión social, con el fin de que las reclusas adquieran las competencias informacionales y digitales necesarias para su desarrollo social y educativo desde el enfoque de la inclusión social y laboral, mejorando así sus condiciones de vida y trabajo e incrementando su participación como ciudadanas activas en la sociedad contemporánea. El método elegido para conocer la realidad vivida por las mujeres reclusas en lo que respecta a la falta de formación en competencias informacionales y digitales ofrecida en el contexto carcelario es el estudio de caso. Este estudio de caso se llevó a cabo en la Unidad de Madres “Jaime Garralda” de Madrid...

Three essays on the interest rate cruve multiplicity in the interbank market

Esta tesis lleva por título ”Tres ensayos sobre la multiplicidad de curvas de tipos de interés en el mercado interbancario” y está compuesta por tres artículos de investigación independientes en los que se analiza la evolución de los diferenciales del mercado interbancario del Euro en el periodo post-crisis. El objetivo es obtener información embebida en las cotizaciones de estos diferenciales emplenado distintas metodologías e identificar las variables que subyacen al fenómeno de la multiplicidad de curvas, caracterizando el papel que juegan a la hora de explicar esta evolución. El análisis se realiza según una aproximación cercana a la práctica de mercado (Capítulo 2), siguiendo técnicas de valoración de activos (Capítulo 3) y finalmente considerando métodos econométricos (Capítulo 4). El Capítulo 2, que incluye el primer ensayo, se centra en la evolución dinámica de las distintas curvas de tipos de interés surgidas a raíz de la crisis -diferenciadas por la periodicidad de pago del tipo de interés subyacente- a través del estudio de sus diferenciales respecto a la curva overnight. La metodología empleada es similar a la de Diebold and Li (2006) y se resume en tres factores principales que se interpretan como nivel, pendiente y curvatura. El análisis de componentes principales de estos factores para distintas periodicidades muestra que existen patrones comunes entre los factores de las diferentes curvas, en particular el primer componente principal explica el 90% de su variación. El estudio de los determinantes de estos factores revela importantes conclusiones sobre las fuentes de este patrón. En concreto, se observa que el nivel tiene una relación muy importante con el riesgo de crédito. Asimismo, el estudio del contenido informacional de los errores residuales del modelo -mediante el cómputo de la medida de ruido de Hu et al. (2013)- nos lleva a concluir que estos residuos tienen relación con la liquidez. El análisis de estos datos empleando téncicas VAR refuerza estos resultados...