Cognición no social y neuroimagen en TEA sin discapacidad intelectual

La presente tesis doctoral está constituida por tres estudios independientes pero relacionados entre sí: 1) Estimation of the intelligence quotient using Wechsler intelligence scales in children and adolescents with Asperger syndrome (SA), 2) Executive function is affected in autism spectrum disorder, but does not correlate with intelligence, y 3) Reduced gyrification is related to reduced interhemispheric connectivity in autism spectrum disorders. El objetivo general es estudiar las alteraciones cognitivas en niños y adolescentes con un Trastorno del Espectro Autista (TEA) sin discapacidad intelectual (SDI) asociada, particularmente en cuanto a sus aspectos en funcionamiento general (puntuaciones en escala de inteligencia Wechsler) y funciones ejecutivas, y estudiar la girificación y conectividad en el córtex prefrontal teniendo en cuenta su relación con las funciones ejecutivas. Como objetivos específicos: i) Medir los perfiles de inteligencia en niños y adolescentes con SA; ii) Evaluar la validez de cinco formas abreviadas de las escalas Wechsler de inteligencia en niños y adolescentes con SA, frente a la versión completa, teniendo en cuenta los criterios propuestos por Resnick & Entin, (1971); iii) Evaluar las funciones ejecutivas en una muestra homogénea de niños y adolescentes con TEA-SDI y comparar sus puntuaciones con las obtenidas por un grupo de niños y adolescentes sanos pareados por edad, años de educación, sexo, estatus socioeconómico y cociente intelectual (CI); iv) Evaluar si los déficits en funciones ejecutivas correlacionan con déficits en inteligencia general; v) Evaluar si los déficits en funcionamiento ejecutivo en los niños y adolescentes con TEA-SDI correlacionan con su nivel de funcionamiento o con la gravedad de los síntomas que presentan; vi) Estudiar la relación entre girificación y conectividad de la sustancia blanca, prestando especial atención a los cambios relacionados con la edad en una muestra de pacientes con TEA de alto funcionamiento; vii) Estudiar la girificación y conectividad en el córtex prefrontal teniendo en cuenta su relación con las funciones ejecutivas; y viii) Replicar los resultados obtenidos en nuestra muestra con los datos procedentes de una base independiente de niños y adolescentes con autismo de alto funcionamiento (Autism Brain Imaging Data Exchange, ABIDE)...

Testing co-volatility spillovers for natural gas spot, futures and ETF spot using dynamic conditional covariances

There is substantial empirical evidence that energy and financial markets are closely connected. As one of the most widely-used energy resources worldwide, natural gas has a large daily trading volume. In order to hedge the risk of natural gas spot markets, a large number of hedging strategies can be used, especially with the rapid development of natural gas derivatives markets. These hedging instruments include natural gas futures and options, as well as Exchange Traded Fund (ETF) prices that are related to natural gas stock prices. The volatility spillover effect is the delayed effect of a returns shock in one physical, biological or financial asset on the subsequent volatility or co-volatility of another physical, biological or financial asset. Investigating volatility spillovers within and across energy and financial markets is a crucial aspect of constructing optimal dynamic hedging strategies. The paper tests and calculates spillover effects among natural gas spot, futures and ETF markets using the multivariate conditional volatility diagonal BEKK model. The data used include natural gas spot and futures returns data from two major international natural gas derivatives markets, namely NYMEX (USA) and ICE (UK), as well as ETF data of natural gas companies from the stock markets in the USA and UK. The empirical results show that there are significant spillover effects in natural gas spot, futures and ETF markets for both USA and UK. Such a result suggests that both natural gas futures and ETF products within and beyond the country might be considered when constructing optimal dynamic hedging strategies for natural gas spot prices.