El tinkunaco riojano : experiencia de religiosidad popular interpretada desde las categorías de fiesta y diálogo

Introducción: El Tinkunaco en la provincia de La Rioja, Argentina, es una fiesta que, arraigada en este pueblo desde 1593, tiene una hondura inigualable. Puede ser leída desde diversos ángulos: realizando un recorrido histórico a lo largo de sus más de 400 años de historia, estudiándola desde la teología, la etnografía, el folklore, la lingüística, la política. Cada ciencia y línea de investigación tendrá su propio método, pero separadas unas de otras no accederán acabadamente a la fiesta. Nosotros realizaremos en esta tesis un acercamiento desde la Teología Práctica integrando también a ciencias tales como la historia, la sociología, la psicología...

Acerca de la teoría de los valores extremos y su aplicabilidad a la estimación del riesgo financiero

Resumen: La hipótesis clásica de normalidad de las distribuciones de las rentabilidades implica el supuesto que los precios de los activos están formados por agregación de "shocks" aleatorios representativos de los factores que impulsan a los operadores a realizar estimaciones sobre el comportamiento de dichos precios y que estas estimaciones individuales constituyen variables aleatorias con varianza finita, independientes entre sí. Pero, diversos estudios realizados sobre los retornos de los activos financieros en mercados tradicionales y/o emergentes nos indican que los mismos suelen tener "colas" de distribución pesadas, o lo que es lo mismo, suelen presentar mayores probabilidades de ocurrencia de eventos riesgosos. Han surgido desde la teoría moderna de portafolios, distintos intentos de solución para esta problemática. En este sentido podemos señalar que una alternativa muy estudiada últimamente, para representar el comportamiento de las rentabilidades, es a partir de las distribuciones de valores extremos que consideran exclusivamente la distribución de las rentabilidades altas y de pérdidas excepcionales. Este enfoque motiva el presente trabajo de investigación, en el cual estudiaremos la caracterización de las "colas" de distribución pesadas en el contexto de la Teoría de los valores extremos, a partir de este marco teórico, podremos inferir medidas de riesgo adecuadas para caracterizar los retornos de activos en los mercados tradicionales y más precisamente en mercados de las economías emergentes o en vías de desarrollo, caracterizados principalmente por una distribución de sus retornos más leptocúrtica que la distribución de retornos de los mercados más desarrollados.