Análisis de series temporales : modelos ARIMA

Este documento es de utilidad como material docente a cualquier estudiante o persona interesada que quiera introducirse en el estudio del análisis de series temporales. Puede ser utilizado como libro de texto en algunas de las asignaturas que se imparten en la licenciatura en Economía y en la licenciatura en Administración de Empresas. Los modelos de series temporales ARIMA constituyen el núcleo del contenido de este documento. Estos modelos se basan en la teoría de los procesos estocásticos que se desarrolla en el capítulo 2. Los modelos ARMA estacionarios se explican con detalle en el capítulo 3 y los modelos ARIMA no estacionarios en el capítulo 4. La metodología de modelización ARIMA con las fases de identificación, estimación y contraste de diagnósticos se explica detalladamente en el capítulo 5 y el capítulo 6 se dedica a la predicción. El capítulo 7 trata sobre la especificación de los modelos de series temporales adecuados a los datos estacionales. Por último, el capítulo 8 reúne una colección de ejercicios para el trabajo propio del lector.

Estudio de series temporales y composición química del material particulado atmosférico en distintas áreas del País Vasco

286 p. : il. col.

Contributions to time series data mining departing from the problem of road travel time modeling

194 p.

El componente de selección adversa de la horquilla de precios cotizada: una revisión de los modelos de estimación

[ES] Una de las principales preocupaciones en el área de la microestructura del mercado ha sido la estimación de los componentes no observables de la horquilla de precios a partir de las series de datos que proporcionan los mercados financieros, despertando quizá un mayor interés el de selección adversa por la implicaciones que supone la existencia del mismo. Esto ha provocado el desarrollo de numerosos modelos empíricos que, basándose en las propiedades estadísticas de las series de precios, proporcionan dichas estimaciones. La mayor disponibilidad de datos existentes en los mercados ha permitido el desarrollo en los últimos años de modelos basados en técnicas estadísticas más complejas como son el método generalizado de momentos o la metodología VAR y cuya base de partida es la dinámica de la formación del precio, y, en concreto, cómo la información privada de las transacciones se recoge en los nuevos precios cotizados. El objetivo de este trabajo es analizar este último grupo de trabajos, es decir, aquellos modelos de estimación de los componentes de la horquilla basados en la dinámica de la formación de precios que, además de permitir la estimación del componente de selección adversa en series temporales, suponen una herramienta fundamental para analizar el proceso de incorporación de la información a los precios cotizados en los distintos mercados.

Long memory in return structures from developed markets

[En]The present study aimed at investigating the existence of long memory properties in ten developed stock markets across the globe. When return series exhibit long memory, the series realizations are not independent over time and past returns can help predict future returns, thus violating the market efficiency hypothesis. It poses a serious challenge to the supporters of random walk behavior of the stock returns indicating a potentially predictable component in the series dynamics. We computed Hurst-Mandelbrot’s Classical R/S statistic, Lo’s statistic and semi parametric GPH statistic using spectral regression. The findings suggest existence of long memory in volatility and random walk for logarithmic return series in general for all the selected stock market indices. Findings are in line with the stylized facts of financial time series.

Técnicas de predicción económica

Este documento es de utilidad como material docente a cualquier estudiante o persona interesada que quiera introducirse en el estudio de la predicción económica. De hecho, está pensado para su utilización, todo o en parte, en los cursos de predicción que se imparten en la licenciatura en Economía y en la licenciatura en Administración de Empresas.El contenido se centra en las técnicas de predicción cuantitativas de análisis de series temporales univariante. En el capítulo 1 se introduce la necesidad de la predicción y se describen las principales técnicas y sus limitaciones. El capítulo 2 define la noción de modelos de componentes no observados, objetivo central de este libro. Estos modelos se desarrollan con más detalle en el capítulo 3 que analiza las series con tendencia, en el capítulo 4 que trata de las series con estacionalidad y en el capítulo 5 que estudia los Modelos Estructurales de series temporales que son modelos basados en la idea de los componentes no observados pero especificados de forma estocástica. Por último, en el capítulo 6 se presenta de forma sucinta la teoría de la predicción con modelos ARIMA y el capítulo 7 ofrece al lector una colección de ejercicios como apoyo para trabajar los distintos temas planteados.

Análisis de los fondos de inversión globales en España

En este estudio se busca analizar los determinantes de la rentabilidad de los fondos de inversión globales, por un lado, y por otro los determinantes de la rentabilidad ajustada por riesgo de los mismos. Para ello, se han elaborado distintos modelos de carácter econométrico que permiten comprobar de manera empírica si las hipótesis iniciales eran correctas o no. Los modelos empleados han sido confeccionados a través del volcado de datos en formato de series temporales o time-series, y este conjunto de datos, tras trabajarlos, han dado lugar finalmente a la muestra final que se compone del promedio mensual de diversas variables en el periodo de tiempo comprendido entre los años 2002 y 2014. Por otro lado, se ha intentado presentar esta información de manera clara y sintetizada, apoyándose en tablas y gráficos que facilitan la comprensión del comportamiento de las variables utilizadas a lo largo del tiempo. En cuanto a los resultados finales obtenidos, cabe destacar que estos han sido más o menos los esperados. El hecho de trabajar con el conjunto de los fondos de inversión globales como un todo, utilizando los promedios de sus determinantes en serie temporal, hace que muchos de los factores que afectan individualmente a alguno de los fondos, no se noten tanto en el conjunto de todos ellos, como se verá a lo largo del estudio, o que estos efectos sean menores. Además, se ha trabajado con un número limitado de variables, cuando los fondos de inversión dependen de muchas de ellas y algunas muy difíciles de cuantificar, como podría ser la habilidad del gestor del fondo, el coste de las distintas comisiones, etc. Finalmente, se ha decidido no incluir las hojas de trabajo donde se han calculado uno a uno todos los datos que eran necesarios para realizar este estudio, principalmente por su extensión, así que se ha procedido a añadir los datos finales directamente, porque se sobreentiende que detrás de estos números hay un trabajo previo que permite llegar a estos resultados.

Dibujo infantil y cultura visual: estudios de género en las series de animación, representación e interpretación por parte de los propios niños

Ponencia leída en el Foro de Comunicaciones IkasArt II (BEC Barakaldo, 2010.06.18)

Hunting spectro-temporal information in unevenly spaced paleoclimate time series

18 p.

Interpretación litoestratigráfica y paleogeográfica del Jurásico marino del este Cantabria-oeste de Vizcaya en base a diagrafías de sondeo y su correlación con series tipo

Este trabajo se centra en el estudio del Jurásico marino (Lías y Dogger) de un área de la parte central de La Cuenca Vasco-Cantábrica situada en el este de Cantabria y oeste de Vizcaya donde sus afloramientos son muy escasos pero se dispone de datos de sondeos de exploración petrolífera (Fig 1A y B), poniendo especial interés en la localización y distribución lateral de los niveles de rocas madre de hidrocarburos (black shales) y de potenciales almacenes (unidades carbonatadas fracturadas o dolomitizadas). La sucesión del Jurásico de la Cuenca Vasco-Cantábrica (CVC) está formada por dos unidades diferenciadas por edad y ambiente sedimentario. Por una parte tenemos los materiales del “Jurásico marino” (Robles et al., 1989) que representan la mayor parte de la sucesión (Lías y Dogger) y por otro lado, tenemos los materiales del “Jurásico continental” pertenecientes exclusivamente al Tithoniense Superior y que se engloban en las facies Purbeck que abarcan hasta el Berriasiense (Rat 1962).

La vegetación de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Leyenda del mapa de series de vegetación a escala 1:50.000

Índice: 1. Marco geográfico. El medio físico: - Situación, extensión y límites. - Estructura, morfología y relieve. - Rasgos generales de los Pirineos. - Los Montes Vasco-Cantábricos. - La depresión del Ebro. 2. Los cambios de la vegetación en el tiempo: paleogeobotánica o geobotánica histórica: - Introducción. Las glaciaciones del Cuaternario. - La vegetación de Europa en el Terciario. - El tránsito Plioceno-Pleistoceno y el Pleistoceno antiguo. - El Pleistoceno medio y reciente. - El Tardiglaciar y el Holoceno. - La expansión de Fagus sylvatica en el Holoceno. - La Península Ibérica. 3. El clima actual del la Comunidad Autónoma del País Vasco y regiones limítrofes: - El régimen climático general del territorio noribérico. - La ubicación geográfica. - Centros de acción. - El contexto geográfico. - La clasificación bioclimática. - El paisaje vegetal a través de las unidades bioclimáticas: macroclimas, bioclimas y pisos bioclimáticos. - El macroclima Templado. - El macroclima Mediterráneo. 4. Biogeografía: - Biogeografía: definición y concepto. - Corionomía. - Biogeografía del norte-centro de la Península Ibérica. - Descripción y caracterización de las principales unidades biogeográficas. 5. Flora de la CAPV y territorios limítrofes: - La flora eurosiberiana. - La flora mediterránea. - La flora endémica. 6. Series, Geoseries y Geopermaseries de Vegetación de la Comunidad Autónoma del País Vasco: - Los cambios de la vegetación en escala temporal reducida: dinamismo y sucesión. Concepto de Serie, Geoserie y Geopermaserie de Vegetación - Series climatófilas y temporihigrófilas. - Geoseries fluviales. - Halogeopermaseries (Geopermaseries costeras): los sistemas costeros. - Saxigeopermaseries (Geopermaseries rupícolas): crestas, acantilados y gleras. - Higrogeopermaseries (Geopermaseries higrófilas): turberas, charcas y lagunas.

Effect of the A cation size disorder and synthesis conditions on the properties of an iron perovskite series

Póster presentado en The Energy and Materials Research Conference - EMR2015 celebrado en Madrid (España) entre el 25-27 de febrero de 2015

Aplicación del método de series de Uranio al grafismo rupestre de estilo paleolítico: el caso de la cavidad de Covalanas (Ramales de la Victoria, Cantabria)

[EN] Se ensaya la aplicación del procedimiento analítico de series de Uranio para el conocimiento de la seriación artística de obras parietales de estilo paleolítico. El resultado obtenido muestra la validez del método y abre nuevas vías para la obtención de fechas absolutas "ante quem" y "post quem" que sirvan para enmarcar momentos de ejecución de obras rupestres.

Approximate Solutions by Truncated Taylor Series Expansions of Nonlinear Differential Equations and Related Shadowing Property with Applications

This paper investigates the errors of the solutions as well as the shadowing property of a class of nonlinear differential equations which possess unique solutions on a certain interval for any admissible initial condition. The class of differential equations is assumed to be approximated by well-posed truncated Taylor series expansions up to a certain order obtained about certain, in general nonperiodic, sampling points t(i) is an element of [t(0), t(J)] for i = 0, 1, . . . , J of the solution. Two examples are provided.