Análisis empírico: Determinación del precio de la vivienda

Duración (en horas): De 41 a 50 horas. Nivel educativo: Grado

Análisis de series temporales : modelos ARIMA

Este documento es de utilidad como material docente a cualquier estudiante o persona interesada que quiera introducirse en el estudio del análisis de series temporales. Puede ser utilizado como libro de texto en algunas de las asignaturas que se imparten en la licenciatura en Economía y en la licenciatura en Administración de Empresas. Los modelos de series temporales ARIMA constituyen el núcleo del contenido de este documento. Estos modelos se basan en la teoría de los procesos estocásticos que se desarrolla en el capítulo 2. Los modelos ARMA estacionarios se explican con detalle en el capítulo 3 y los modelos ARIMA no estacionarios en el capítulo 4. La metodología de modelización ARIMA con las fases de identificación, estimación y contraste de diagnósticos se explica detalladamente en el capítulo 5 y el capítulo 6 se dedica a la predicción. El capítulo 7 trata sobre la especificación de los modelos de series temporales adecuados a los datos estacionales. Por último, el capítulo 8 reúne una colección de ejercicios para el trabajo propio del lector.

Técnicas de predicción económica

Este documento es de utilidad como material docente a cualquier estudiante o persona interesada que quiera introducirse en el estudio de la predicción económica. De hecho, está pensado para su utilización, todo o en parte, en los cursos de predicción que se imparten en la licenciatura en Economía y en la licenciatura en Administración de Empresas.El contenido se centra en las técnicas de predicción cuantitativas de análisis de series temporales univariante. En el capítulo 1 se introduce la necesidad de la predicción y se describen las principales técnicas y sus limitaciones. El capítulo 2 define la noción de modelos de componentes no observados, objetivo central de este libro. Estos modelos se desarrollan con más detalle en el capítulo 3 que analiza las series con tendencia, en el capítulo 4 que trata de las series con estacionalidad y en el capítulo 5 que estudia los Modelos Estructurales de series temporales que son modelos basados en la idea de los componentes no observados pero especificados de forma estocástica. Por último, en el capítulo 6 se presenta de forma sucinta la teoría de la predicción con modelos ARIMA y el capítulo 7 ofrece al lector una colección de ejercicios como apoyo para trabajar los distintos temas planteados.

Ekonometriaren ikaskuntzarako praktikak

Liburu honetan, azken urteetan UPV/EHUko Ekonomia eta Enpresa Zientziateko Fakultateko Ekonomia lizentziaturako Ekonometriarako Sarrera irakasgaian sortu dugun materiala bildu, txukundu eta antolatu nahi izan dugu. UPV/EHUko Ikasketa Berrikuntzako eta Kalitateko errektoreordeak ikasketa-berrikuntzen programetan parte hartzea sustatu du, irakasgaiak Europako eremuko baldintzetara egokitzeko eta irakaskuntza-metodologia berriak praktikan jartzeko (Proiektuetan Oinarritutako Ikaskuntza eta Ariketetan Oinarrituriko Ikaskuntza), eta aitortu beharra dugu horrek bultzatu gaituela material hau sortzera. Horretaz gainera, gogoarazi nahi dugu Inmaculada Gallastegui Zulaica, Ekonometrian katredaduna, irakaslea eta kidea, aurrendaria izan dela arlo horretan, bai Sailean, eta bai Fakultatean. Aski seguru, lan hau ez zatekeen gauzatuko haren kemenik eta adorerik gabe.

Prácticas para el aprendizaje de la econometría

En este libro, las autoras han querido recoger y organizar parte del material docente que han elaborado en los últimos años para la asignatura de Introducción a la Econometría impartida en tercer curso de la licenciatura en Economía en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UPV/EHU. Esta labor ha sido consecuencia directa de la participación de las autoras en los programas de innovación docente impulsados desde el Vicerrectorado de Calidad e Innovación Docente de la UPV/EHU con el objetivo de facilitar la adaptación de las asignaturas al crédito ECTS e impulsar la puesta en práctica de nuevas metodologías docentes, como el Aprendizaje Basado en Proyectos o el Aprendizaje Basado en Problemas.

¿Existe discriminación salarial en el norte de España?

[ES] En este trabajo se trata de demostrar la existencia de discriminación salarial debido al género en el norte de España.

Determinantes del precio del derecho de emisión europeo

[ES] Diversos estudios han investigado sobre los posibles determinantes del precio del derecho de emisión europeo. En este trabajo de fin de grado se pretende analizar qué factores influyen en el precio de este producto financiero y de qué manera lo hacen, además de comprobar posibles cambios en el funcionamiento del mercado. La metodología utilizada para llevar a cabo este análisis se basa principalmente en el modelo de regresión lineal general. A diferencia de otros estudios existentes, la muestra utilizada va desde 2008 hasta 2015, por lo que incluye la segunda fase (2008-2012) de este mercado de derechos de emisión y la tercera (2013-2015), lo que permite analizar las posibles diferencias de funcionamiento del mercado entre ambas fases. Los resultados obtenidos sostienen la existencia de este cambio estructural de manera que en la segunda fase los factores más influyentes son el gas natural y el petróleo, mientras que en la tercera fase el comportamiento del mercado cambia drásticamente de forma que el carbón parece ser el factor más influyente.