Contextualización y análisis de impacto de medidas de política económica

Duración (en horas): Menos de 10 horas. Destinatario: Estudiante y Docente

¿Es positivo el conflicto en la Escuela?

Duración (en horas): De 31 a 40 horas. Destinatario: Estudiante y Docente

Análisis Estratégico para un Negocio sobre Ruedas

Duración (en horas): De 31 a 40 horas. Destinatario: Estudiante y Docente

Segmentación de mercados y comportamiento del consumidor: el caso de Julen y las zapatillas

Duración (en horas): Más de 50 horas. Destinatario: Estudiante

Janzkera. Proyecto de diseño de un sitio web.

Duración (en horas): Más de 50 horas. Destinatario: Estudiante

Desarrollo de las actividades atléticas en la vida cotidiana

Duración (en horas): Más de 50 horas. Destinatario: Estudiante y Docente

Muskizen dagoen petrolio-findegiak behar ditu: IDEIA BERRIAK

Duración (en horas): Más de 50 horas. Destinatario: Estudiante y Docente

¿Es rentable invertir en nueva maquinaría para fabricar paneles solares?

Duración (en horas): De 21 a 30 horas. Destinatario: Estudiante

Goi Finantza Kontabilitatea

Duración (en horas): De 31 a 40 horas. Destinatario: Estudiante y Docente

El valor de la información : cantidad óptima de información

El documento es de utilidad para los estudiantes de la asignatura de Economía de la Información y para cualquier estudiante o persona interesada en problemas de decisión bajo incertidumbre. El documento está estructurado en siete secciones. Entre los temas analizados se incluyen: cálculo del valor de un servicio de información completa y del valor de un servicio de información incompleta en varios contextos y problemas distintos, presentación y discusión del proceso de revisión de creencias por parte del decisor cuando recibe información, consideración de situaciones en las que la incertidumbre tiene varios componentes o en las que el decisor recibe varias informaciones simultáneamente y determinación del nivel de información que es óptimo para el decisor. Se incluyen también once ejercicios que aplican los análisis desarrollados. Cada ejercicio se presenta con solución, a veces de forma abreviada. La presentación se completa con unas lecturas recomendadas

Análisis de series temporales : modelos ARIMA

Este documento es de utilidad como material docente a cualquier estudiante o persona interesada que quiera introducirse en el estudio del análisis de series temporales. Puede ser utilizado como libro de texto en algunas de las asignaturas que se imparten en la licenciatura en Economía y en la licenciatura en Administración de Empresas. Los modelos de series temporales ARIMA constituyen el núcleo del contenido de este documento. Estos modelos se basan en la teoría de los procesos estocásticos que se desarrolla en el capítulo 2. Los modelos ARMA estacionarios se explican con detalle en el capítulo 3 y los modelos ARIMA no estacionarios en el capítulo 4. La metodología de modelización ARIMA con las fases de identificación, estimación y contraste de diagnósticos se explica detalladamente en el capítulo 5 y el capítulo 6 se dedica a la predicción. El capítulo 7 trata sobre la especificación de los modelos de series temporales adecuados a los datos estacionales. Por último, el capítulo 8 reúne una colección de ejercicios para el trabajo propio del lector.

Técnicas de predicción económica

Este documento es de utilidad como material docente a cualquier estudiante o persona interesada que quiera introducirse en el estudio de la predicción económica. De hecho, está pensado para su utilización, todo o en parte, en los cursos de predicción que se imparten en la licenciatura en Economía y en la licenciatura en Administración de Empresas.El contenido se centra en las técnicas de predicción cuantitativas de análisis de series temporales univariante. En el capítulo 1 se introduce la necesidad de la predicción y se describen las principales técnicas y sus limitaciones. El capítulo 2 define la noción de modelos de componentes no observados, objetivo central de este libro. Estos modelos se desarrollan con más detalle en el capítulo 3 que analiza las series con tendencia, en el capítulo 4 que trata de las series con estacionalidad y en el capítulo 5 que estudia los Modelos Estructurales de series temporales que son modelos basados en la idea de los componentes no observados pero especificados de forma estocástica. Por último, en el capítulo 6 se presenta de forma sucinta la teoría de la predicción con modelos ARIMA y el capítulo 7 ofrece al lector una colección de ejercicios como apoyo para trabajar los distintos temas planteados.

Competencia imperfecta

De utilidad para:•Alumnos de Tª Microeconómica IV, curso 3º LE. •Alumnos de las asignaturas de Tª de Juegos y Organización Industrial del Máster en Economía: Instrumentos del Análisis Económico. Estas notas sobre competencia imperfecta están dedicadas al estudio de estructuras de mercado caracterizadas por la existencia de poder de mercado. Se estudia en primer lugar el monopolio, dedicando una atención especial a los diferentes tipos de discriminación de precios. A continuación se presenta la Tª de juegos no cooperativos y se muestra su utilidad para analizar diferentes fenómenos económicos caracterizados por la interdependencia estratégica. Finalmente, se estudian diferentes modelos de competencia oligopolística y la estabilidad de los acuerdos colusivos

Imperfect Competition

Para quien es de utilidad: •Alumnos de Tª Microeconómica IV, curso 3º LE. •Alumnos de las asignaturas de Tª de Juegos y Organización Industrial del Máster en Economía: Instrumentos del Análisis Económico. Estas notas sobre competencia imperfecta están dedicadas al estudio de estructuras de mercado caracterizadas por la existencia de poder de mercado. Se estudia en primer lugar el monopolio, dedicando una atención especial a los diferentes tipos de discriminación de precios. A continuación se presenta la Tª de juegos no cooperativos y se muestra su utilidad para analizar diferentes fenómenos económicos caracterizados por la interdependencia estratégica. Finalmente, se estudian diferentes modelos de competencia oligopolística y la estabilidad de los acuerdos colusivos.

Econometría básica aplicada con Gretl

Estas notas de clase son de utilidad como material docente, sirviendo de apoyo o complemento, para aquellos alumnos que bien vayan a hacer o hayan seguido alguna asignatura como Introducción a la Econometría (en LE o LADE), Estadística Actuarial: Regresión (LCAF), Econometría aplicada al mercado (LITM). También puede estar indicada para alumnos de las licenciaturas ofrecidas en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, por ejemplo la Licenciatura de Publicidad y RR.PP. y de algunas Ingenierías, por ejemplo Ingeniería en Organización Industrial. Las notas de clase se estructuran en siete temas. El primero de ellos introduce el concepto de Econometría, define algunos de los términos más habituales y presenta el software libre a utilizar en las aplicaciones, el programa Gretl. En el tema dos se especifica y estima el Modelo de Regresión Lineal Simple. Se desarrolla el estimador Mínimo Cuadrático Ordinario, sus propiedades y se muestra como hacer inferencia con él. En el tema tres se especifica y estima el Modelo de Regresión Lineal General. En el tema cuatro se muestra como realizar contrastes de restricciones lineales. En el tema cinco se revisa su comportamiento bajo mala especificación del modelo. En los temas seis y siete se muestran, respectivamente, las consecuencias de disponer de una muestra de variables altamente correlacionadas y como utilizar variables ficticias. Al final de cada tema se proponen ejercicios para aplicar lo aprendido en el mismo. Al final de las notas aparece la bibliografía completa.