Análisis de series temporales : modelos ARIMA

Este documento es de utilidad como material docente a cualquier estudiante o persona interesada que quiera introducirse en el estudio del análisis de series temporales. Puede ser utilizado como libro de texto en algunas de las asignaturas que se imparten en la licenciatura en Economía y en la licenciatura en Administración de Empresas. Los modelos de series temporales ARIMA constituyen el núcleo del contenido de este documento. Estos modelos se basan en la teoría de los procesos estocásticos que se desarrolla en el capítulo 2. Los modelos ARMA estacionarios se explican con detalle en el capítulo 3 y los modelos ARIMA no estacionarios en el capítulo 4. La metodología de modelización ARIMA con las fases de identificación, estimación y contraste de diagnósticos se explica detalladamente en el capítulo 5 y el capítulo 6 se dedica a la predicción. El capítulo 7 trata sobre la especificación de los modelos de series temporales adecuados a los datos estacionales. Por último, el capítulo 8 reúne una colección de ejercicios para el trabajo propio del lector.

Estudio de series temporales y composición química del material particulado atmosférico en distintas áreas del País Vasco

286 p. : il. col.

Análisis del proceso de friction drilling. Viabilidad de la unión de materiales disimilares en uniones atornilladas sin tuerca, compatibilidad de la unión

[ES]En este trabajo se expone un estudio experimental del proceso de taladrado por fricción, más conocido como Friction Drilling y posterior roscado por laminación, en uniones de chapas de acero y aluminio, muy utilizadas en multitud de sectores, que se caracteriza por la ausencia de tuercas. La base de esta técnica es el calor producido por el rozamiento al entrar en contacto la herramienta rotativa con el material, causando el reblandecimiento del material, la fluencia y la deformación de éste. De este modo, se generará una copa cónica, que se roscará por laminación. En este trabajo se va a estudiar la viabilidad del proceso experimentalmente, obteniendo variables de entrada del proceso óptimas que generen una unión de calidad, atendiendo a diferentes aspectos. Sin embargo, se centra sobre todo en analizar la calidad de la unión en lo que se refiere a la compatibilidad de los materiales. Se estudiará la corrosión galvánica por una parte entre acero y aluminio y, por otra parte, entre acero, aluminio y el material del tornillo. Una vez concluido el trabajo, se espera obtener un proceso de unión de materiales disímiles sin tuerca, ofreciendo una mayor calidad que los procesos implementados actualmente.

METAMODELO PARA LA SIMULACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE SECUENCIAS DE ATORNILLADO EN UNIONES DE TORRES DE AEROGENERADOR

Esta Tesis Doctoral presenta un metamodelo para la estimaci�n del fen�meno de interacci�n el�stica en las uniones atornilladas de torres de aerogenerador, cuya principal particularidad geom�trica es la existencia de un hueco entre bridas. El metamodelo permite conocer la p�rdida de carga que cada tornillo de la uni�n experimenta durante la secuencia de atornillado a consecuencia de la interacci�n el�stica ocurrida. El metamodelo consta de cuatro par�metros (resortes lineales) que simulan la respuesta de la uni�n durante la secuencia, y cuyos valores se obtienen a partir de dos an�lisis est�tico-lineales. Se ha creado un algoritmo que, a trav�s del metamodelo, permite llevar a cabo la simulaci�n de secuencias de atornillado; dicho proceso consiste en reproducir una determinada secuencia de atornillado a partir de las cargas introducidas en los tornillos, de forma que, a trav�s de la estimaci�n de las interacciones el�sticas ocurridas durante la secuencia, proporciona como resultado las cargas finales en los tornillos. Tambi�n se ha desarrollado una metodolog�a que, mediante su correspondiente algoritmo, permite optimizar secuencias de atornillado. El proceso de optimizaci�n consiste en calcular las cargas a aplicar a los tornillos a lo largo de una determinada secuencia a fin de obtener en ellos una determinada distribuci�n final de cargas, que generalmente se desea uniforme y se denomina precarga. Combinando los procesos de simulaci�n y optimizaci�n, el metamodelo permite definir la secuencia �ptima para una determinada uni�n. Los resultados obtenidos han sido validados mediante modelos param�tricos de elementos finitos. Por �ltimo, debe remarcarse que, adem�s de proporcionar buenos resultados, tanto el proceso de simulaci�n como el de optimizaci�n se llevan a cabo con un coste computacional muy bajo gracias a la simplicidad del metamodelo.

Documentación geométrica del patrimonio: propuesta conceptual y metodológica

Tesis Doctoral desarrollada en el programa de Doctorado "Diseño e Ingeniería del Producto y de Procesos Industriales" del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de La Rioja.-- Fecha de lectura: septiembre de 2007.-- 322 pp.

El componente de selección adversa de la horquilla de precios cotizada: una revisión de los modelos de estimación

[ES] Una de las principales preocupaciones en el área de la microestructura del mercado ha sido la estimación de los componentes no observables de la horquilla de precios a partir de las series de datos que proporcionan los mercados financieros, despertando quizá un mayor interés el de selección adversa por la implicaciones que supone la existencia del mismo. Esto ha provocado el desarrollo de numerosos modelos empíricos que, basándose en las propiedades estadísticas de las series de precios, proporcionan dichas estimaciones. La mayor disponibilidad de datos existentes en los mercados ha permitido el desarrollo en los últimos años de modelos basados en técnicas estadísticas más complejas como son el método generalizado de momentos o la metodología VAR y cuya base de partida es la dinámica de la formación del precio, y, en concreto, cómo la información privada de las transacciones se recoge en los nuevos precios cotizados. El objetivo de este trabajo es analizar este último grupo de trabajos, es decir, aquellos modelos de estimación de los componentes de la horquilla basados en la dinámica de la formación de precios que, además de permitir la estimación del componente de selección adversa en series temporales, suponen una herramienta fundamental para analizar el proceso de incorporación de la información a los precios cotizados en los distintos mercados.

Formas de disidencia frente a la Iglesia medieval: los herejes de Durango

[ES]En este artículo se analiza la herejía de Durango (Vizcaya en el siglo xv) a partir de las fuentes, tanto literarias como archivísticas; los actores protagonistas; las coordenadas espacio-temporales en las que se desarrolló; los errores doctrinales, diferenciando entre los que propagaron realmente y los que les atribuyeron; y la persecución a la que fue sometida.

Phylogeography and non-invasive landscape genetics of the European pine marten ("martes martes" L. 1758) : insights into ancient and contemporary processes shaping genetic variation

283 p. : graf., map.

Long memory in return structures from developed markets

[En]The present study aimed at investigating the existence of long memory properties in ten developed stock markets across the globe. When return series exhibit long memory, the series realizations are not independent over time and past returns can help predict future returns, thus violating the market efficiency hypothesis. It poses a serious challenge to the supporters of random walk behavior of the stock returns indicating a potentially predictable component in the series dynamics. We computed Hurst-Mandelbrot’s Classical R/S statistic, Lo’s statistic and semi parametric GPH statistic using spectral regression. The findings suggest existence of long memory in volatility and random walk for logarithmic return series in general for all the selected stock market indices. Findings are in line with the stylized facts of financial time series.

Influencia de la edad y la menopausia en el origen de la Dehiscencia del Canal Semicircular Superior

145 p. : il., col.

Euskararen normalizazioa hezkuntzan (2000-2010) : Ulibarri programa, euskarri teorikoa, metodologia eta faktore azalgarriak

422 p.

Técnicas de predicción económica

Este documento es de utilidad como material docente a cualquier estudiante o persona interesada que quiera introducirse en el estudio de la predicción económica. De hecho, está pensado para su utilización, todo o en parte, en los cursos de predicción que se imparten en la licenciatura en Economía y en la licenciatura en Administración de Empresas.El contenido se centra en las técnicas de predicción cuantitativas de análisis de series temporales univariante. En el capítulo 1 se introduce la necesidad de la predicción y se describen las principales técnicas y sus limitaciones. El capítulo 2 define la noción de modelos de componentes no observados, objetivo central de este libro. Estos modelos se desarrollan con más detalle en el capítulo 3 que analiza las series con tendencia, en el capítulo 4 que trata de las series con estacionalidad y en el capítulo 5 que estudia los Modelos Estructurales de series temporales que son modelos basados en la idea de los componentes no observados pero especificados de forma estocástica. Por último, en el capítulo 6 se presenta de forma sucinta la teoría de la predicción con modelos ARIMA y el capítulo 7 ofrece al lector una colección de ejercicios como apoyo para trabajar los distintos temas planteados.

Fiabilidad de los predictores clínicos y de la biopsia de arteria temporal en el diagnóstico de la arteritis de células gigantes

182 p. : il.

El tiempo como observable en mecánica cuántica

121 p.

Sistema software para el control de producción de la unidad de rodajes

El presente proyecto consiste en el análisis y búsqueda de soluciones para el control de producción de la unidad de rodajes de la compañía CAF S.A. Para ello, se ha tenido que analizar procesos de producción, capturar requerimientos, desarrollar unas herramientas de control de producción temporales y elaborar una especificación de requisitos. Sin olvidar la gestión e interlocución con proveedores. Estas líneas de trabajo se encuentran descritas en esta memoria, junto con análisis de resultados, conclusiones y unas líneas futuras donde se seguirá trabajando.