Montecarlo method applied to comparison of tenders in construction projects.

La comparación de las diferentes ofertas presentadas en la licitación de un proyecto,con el sistema de contratación tradicional de medición abierta y precio unitario cerrado, requiere herramientas de análisis que sean capaces de discriminar propuestas que teniendo un importe global parecido pueden presentar un impacto económico muy diferente durante la ejecución. Una de las situaciones que no se detecta fácilmente con los métodos tradicionales es el comportamiento del coste real frente a las variaciones de las cantidades realmente ejecutadas en obra respecto de las estimadas en el proyecto. Este texto propone abordar esta situación mediante un sistema de análisis cuantitativo del riesgo como el método de Montecarlo. Este procedimiento, como es sabido, consiste en permitir que los datos de entrada que definen el problema varíen unas funciones de probabilidad definidas, generar un gran número de casos de prueba y tratar los resultados estadísticamente para obtener los valores finales más probables,con los parámetros necesarios para medir la fiabilidad de la estimación. Se presenta un modelo para la comparación de ofertas, desarrollado de manera que puede aplicarse en casos reales aplicando a los datos conocidos unas condiciones de variación que sean fáciles de establecer por los profesionales que realizan estas tareas. ABSTRACT: The comparison of the different bids in the tender for a project, with the traditional contract system based on unit rates open to and re-measurement, requires analysis tools that are able to discriminate proposals having a similar overall economic impact, but that might show a very different behaviour during the execution of the works. One situation not easily detected by traditional methods is the reaction of the actual cost to the changes in the exact quantity of works finally executed respect of the work estimated in the project. This paper intends to address this situation through the Monte Carlo method, a system of quantitative risk analysis. This procedure, as is known, is allows the input data defining the problem to vary some within well defined probability functions, generating a large number of test cases, the results being statistically treated to obtain the most probable final values, with the rest of the parameters needed to measure the reliability of the estimate. We present a model for the comparison of bids, designed in a way that it can be applied in real cases, based on data and assumptions that are easy to understand and set up by professionals who wish to perform these tasks.

Estimación de la peligrosidad sísmica mediante protocolos de juicios de expertos

Este trabajo estudia la aportación que los métodos de agregación de juicios de expertos pueden realizar en el cálculo de la peligrosidad sísmica de emplazamientos. Se han realizado cálculos en dos emplazamientos de la Península Ibérica: Mugardos (La Coruña) y Cofrentes (Valencia) que están sometidos a regímenes tectónicos distintos y que, además, alojan instalaciones industriales de gran responsabilidad. Las zonas de estudio, de 320 Km de radio, son independientes. Se ha aplicado un planteamiento probabilista a la estimación de la tasa anual de superación de valores de la aceleración horizontal de pico y se ha utilizado el Método de Montecarlo para incorporar a los resultados la incertidumbre presente en los datos relativos a la definición de cada fuente sismogenética y de su sismicidad. Los cálculos se han operado mediante un programa de ordenador, desarrollado para este trabajo, que utiliza la metodología propuesta por el Senior Seismic Hazard Analysis Commitee (1997) para la NRC. La primera conclusión de los resultados ha sido que la Atenuación es la fuente principal de incertidumbre en las estimaciones de peligrosidad en ambos casos. Dada la dificultad de completar los datos históricos disponibles de esta variable se ha estudiado el comportamiento de cuatro métodos matemáticos de agregación de juicios de expertos a la hora de estimar una ley de atenuación en un emplazamiento. Los datos de partida se han obtenido del Catálogo de Isosistas del IGN. Los sismos utilizados como variables raíz se han elegido con el criterio de cubrir uniformemente la serie histórica disponible y los valores de magnitud observados. Se ha asignado un panel de expertos particular a cada uno de los dos emplazamientos y se han aplicado a sus juicios los métodos de Cooke, equipesos, Apostolakis_Mosleh y Morris. Sus propuestas se han comparado con los datos reales para juzgar su eficacia y su facilidad de operación. A partir de los resultados se ha concluido que el método de Cooke ha mostrado el comportamiento más eficiente y robusto para ambos emplazamientos. Este método, además, ha permitido identificar, razonadamente, a aquellos expertos que no deberían haberse introducido en un panel. The present work analyses the possible contribution of the mathematical methods of aggregation in the assessment of Seismic Hazzard. Two sites, in the Iberian Peninsula, have been considered: Mugardos ( La Coruña) and Cofrentes (Valencia).Both of them are subjected to different tectonic regimes an both accommodate high value industrial plants. Their areas of concern, with radius of 320 Km, are not overlapping. A probabilistic approach has been applied in the assessment the annual probability of exceedence of the horizontal peak acceleration. The Montecarlo Method has allowed to transfer the uncertainty in the models and parameters to the final results. A computer program has been developed for this purpose. The methodology proposed by the Senior Seismic Analysis Committee (1997) for the NRC has been considered. Attenuation in Ground motion has been proved to be the main source of uncertainty in seismic hazard for both sites. Taking into account the difficulties to complete existing historical data in this subject the performance of four mathematical methods of aggregation has been studied. Original data have been obtained from the catalogs of the Spanish National Institute of Geography. The seismic events considered were chosen to cover evenly the historical records and the observed values of magnitude. A panel of experts have been applied to each site and four aggregation methods have been developed : equal weights, Cooke, Apostolakis-Mosleh and Morris The four proposals have been compaired with the actual data to judge their performance and ease of application. The results have shown that the Method of Cooke have proved the most efficient and robust for both sites. This method, besides, allow the reasoned identification of those experts who should be rejected from the panel

Los riesgos de impactos y explosiones

Durante las últimas décadas, científicos e ingenieros han desarrollado un gran esfuerzo en la comprensión por los temas relacionados con el impacto entre cuerpos sólidos. La complejidad del desarrollo teórico y el desconocimiento acerca del comportamiento real de los materiales en problemas de carga rápida ha limitado tradicionalmente los problemas de impacto a geometrías muy concretas de los cuerpos incidentes, sin embargo, la evolución de la velocidad en los ordenadores y las mejoras en los métodos y elementos de instrumentación han aumentado el alcance y la fiabilidad de los datos experimentales y consecuentemente han sido un nuevo impulso en el estudio en este campo. El enfoque actual de las normativas basado en el análisis de riesgos permite la posibilidad de abordar la seguridad estructural a través de modelos explícitos, en los que las variables básicas del problema se definen de forma estadística y la seguridad se fija en función de probabilidades de fallo frente a los estados límite. Los métodos de fiabilidad estructural deben ser capaces de analizar toda la información estadística; es habitual el uso del método de Montecarlo, superficie de respuesta, estimaciones puntuales, nivel 11, etc. y en todos ellos es fundamental el conocimiento de un procedimiento determinista que permita evaluar el grado de cumplimiento de los estados límite. En ésta presentación se entra directamente en los modelos deterministas de cálculo, obviando el estudio estadístico más propio de un capítulo destinado a la fiabilidad estructural. Para ello, se han recogido unas ideas acerca de cómo se aborda el problema del impacto de una forma tradicional, se comienza con los choques elásticos e inelásticos de cuerpos rígidos. Los cuerpos rígidos dan paso a cuerpos elásticos donde la colisión genera una onda que recorre el cuerpo a una velocidad finita que se refleja en los contornos generando una vibración y en consecuencia una pérdida de energía en el choque. Posteriormente se abordará el impacto con materiales plásticos donde parte de la energía se transforma en la deformación permanente. Las explosiones pueden ser tratadas de forma análoga al impacto, ya que poseen la misma característica de cargas rápidas y son consideradas solicitaciones accidentales. La diferencia fundamental se centra en que los impactos requieren la existencia de dos cuerpos mientras que las explosiones sólo requieren un receptor y es el medio transmisor, generalmente el aire, quien transmite la solicitación mediante una onda de presión. En este artículo se comentan diferentes aspectos de la naturaleza de la solicitación y de su efecto sobre las estructuras.

Desarrollo de un Modelo de Gestión de Riesgos Operacionales basado en las Directrices del Comité de Basilea

La presente investigación tiene como objetivo principal diseñar un Modelo de Gestión de Riesgos Operacionales (MGRO) según las Directrices de los Acuerdos II y III del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea del Banco de Pagos Internacionales (CSBB-BPI). Se considera importante realizar un estudio sobre este tema dado que son los riesgos operacionales (OpR) los responsables en gran medida de las últimas crisis financieras mundiales y por la dificultad para detectarlos en las organizaciones. Se ha planteado un modelo de gestión subdividido en dos vías de influencias. La primera acoge el paradigma holístico en el que se considera que hay múltiples maneras de percibir un proceso cíclico, así como las herramientas para observar, conocer y entender el objeto o sujeto percibido. La segunda vía la representa el paradigma totalizante, en el que se obtienen datos tanto cualitativos como cuantitativos, los cuales son complementarios entre si. Por otra parte, este trabajo plantea el diseño de un programa informático de OpR Cualitativo, que ha sido diseñado para determinar la raíz de los riesgos en las organizaciones y su Valor en Riesgo Operacional (OpVaR) basado en el método del indicador básico. Aplicando el ciclo holístico al caso de estudio, se obtuvo el siguiente diseño de investigación: no experimental, univariable, transversal descriptiva, contemporánea, retrospectiva, de fuente mixta, cualitativa (fenomenológica y etnográfica) y cuantitativa (descriptiva y analítica). La toma de decisiones y recolección de información se realizó en dos fases en la unidad de estudio. En la primera se tomó en cuenta la totalidad de la empresa Corpoelec-EDELCA, en la que se presentó un universo estadístico de 4271 personas, una población de 2390 personas y una unidad de muestreo de 87 personas. Se repitió el proceso en una segunda fase, para la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar, y se determinó un segundo universo estadístico de 300 trabajadores, una población de 191 personas y una muestra de 58 profesionales. Como fuentes de recolección de información se utilizaron fuentes primarias y secundarias. Para recabar la información primaria se realizaron observaciones directas, dos encuestas para detectar las áreas y procesos con mayor nivel de riesgos y se diseñó un cuestionario combinado con otra encuesta (ad hoc) para establecer las estimaciones de frecuencia y severidad de pérdidas operacionales. La información de fuentes secundarias se extrajo de las bases de datos de Corpoelec-EDELCA, de la IEA, del Banco Mundial, del CSBB-BPI, de la UPM y de la UC at Berkeley, entre otras. Se establecieron las distribuciones de frecuencia y de severidad de pérdidas operacionales como las variables independientes y el OpVaR como la variable dependiente. No se realizó ningún tipo de seguimiento o control a las variables bajo análisis, ya que se consideraron estas para un instante especifico y solo se determinan con la finalidad de establecer la existencia y valoración puntual de los OpR en la unidad de estudio. El análisis cualitativo planteado en el MGRO, permitió detectar que en la unidad de investigación, el 67% de los OpR detectados provienen de dos fuentes principales: procesos (32%) y eventos externos (35%). Adicionalmente, la validación del MGRO en Corpoelec-EDELCA, permitió detectar que el 63% de los OpR en la organización provienen de tres categorías principales, siendo los fraudes externos los presentes con mayor regularidad y severidad de pérdidas en la organización. La exposición al riesgo se determinó fundamentándose en la adaptación del concepto de OpVaR que generalmente se utiliza para series temporales y que en el caso de estudio presenta la primicia de aplicarlo a datos cualitativos transformados con la escala Likert. La posibilidad de utilizar distribuciones de probabilidad típicas para datos cuantitativos en distribuciones de frecuencia y severidad de pérdidas con datos de origen cualitativo fueron analizadas. Para el 64% de los OpR estudiados se obtuvo que la frecuencia tiene un comportamiento semejante al de la distribución de probabilidad de Poisson y en un 55% de los casos para la severidad de pérdidas se obtuvo a las log-normal como las distribuciones de probabilidad más comunes, con lo que se concluyó que los enfoques sugeridos por el BCBS-BIS para series de tiempo son aplicables a los datos cualitativos. Obtenidas las distribuciones de frecuencia y severidad de pérdidas, se convolucionaron estas implementando el método de Montecarlo, con lo que se obtuvieron los enfoques de distribuciones de pérdidas (LDA) para cada uno de los OpR. El OpVaR se dedujo como lo sugiere el CSBB-BPI del percentil 99,9 o 99% de cada una de las LDA, obteniéndose que los OpR presentan un comportamiento similar al sistema financiero, resultando como los de mayor peligrosidad los que se ubican con baja frecuencia y alto impacto, por su dificultad para ser detectados y monitoreados. Finalmente, se considera que el MGRO permitirá a los agentes del mercado y sus grupos de interés conocer con efectividad, fiabilidad y eficiencia el status de sus entidades, lo que reducirá la incertidumbre de sus inversiones y les permitirá establecer una nueva cultura de gestión en sus organizaciones. ABSTRACT This research has as main objective the design of a Model for Operational Risk Management (MORM) according to the guidelines of Accords II and III of the Basel Committee on Banking Supervision of the Bank for International Settlements (BCBS- BIS). It is considered important to conduct a study on this issue since operational risks (OpR) are largely responsible for the recent world financial crisis and due to the difficulty in detecting them in organizations. A management model has been designed which is divided into two way of influences. The first supports the holistic paradigm in which it is considered that there are multiple ways of perceiving a cyclical process and contains the tools to observe, know and understand the subject or object perceived. The second way is the totalizing paradigm, in which both qualitative and quantitative data are obtained, which are complementary to each other. Moreover, this paper presents the design of qualitative OpR software which is designed to determine the root of risks in organizations and their Operational Value at Risk (OpVaR) based on the basic indicator approach. Applying the holistic cycle to the case study, the following research design was obtained: non- experimental, univariate, descriptive cross-sectional, contemporary, retrospective, mixed-source, qualitative (phenomenological and ethnographic) and quantitative (descriptive and analytical). Decision making and data collection was conducted in two phases in the study unit. The first took into account the totality of the Corpoelec-EDELCA company, which presented a statistical universe of 4271 individuals, a population of 2390 individuals and a sampling unit of 87 individuals. The process was repeated in a second phase to the Simon Bolivar Hydroelectric Power Plant, and a second statistical universe of 300 workers, a population of 191 people and a sample of 58 professionals was determined. As sources of information gathering primary and secondary sources were used. To obtain the primary information direct observations were conducted and two surveys to identify the areas and processes with higher risks were designed. A questionnaire was combined with an ad hoc survey to establish estimates of frequency and severity of operational losses was also considered. The secondary information was extracted from the databases of Corpoelec-EDELCA, IEA, the World Bank, the BCBS-BIS, UPM and UC at Berkeley, among others. The operational loss frequency distributions and the operational loss severity distributions were established as the independent variables and OpVaR as the dependent variable. No monitoring or control of the variables under analysis was performed, as these were considered for a specific time and are determined only for the purpose of establishing the existence and timely assessment of the OpR in the study unit. Qualitative analysis raised in the MORM made it possible to detect that in the research unit, 67% of detected OpR come from two main sources: external processes (32%) and external events (35%). Additionally, validation of the MORM in Corpoelec-EDELCA, enabled to estimate that 63% of OpR in the organization come from three main categories, with external fraud being present more regularly and greater severity of losses in the organization. Risk exposure is determined basing on adapting the concept of OpVaR generally used for time series and in the case study it presents the advantage of applying it to qualitative data transformed with the Likert scale. The possibility of using typical probability distributions for quantitative data in loss frequency and loss severity distributions with data of qualitative origin were analyzed. For the 64% of OpR studied it was found that the frequency has a similar behavior to that of the Poisson probability distribution and 55% of the cases for loss severity it was found that the log-normal were the most common probability distributions. It was concluded that the approach suggested by the BCBS-BIS for time series can be applied to qualitative data. Once obtained the distributions of loss frequency and severity have been obtained they were subjected to convolution implementing the Monte Carlo method. Thus the loss distribution approaches (LDA) were obtained for each of the OpR. The OpVaR was derived as suggested by the BCBS-BIS 99.9 percentile or 99% of each of the LDA. It was determined that the OpR exhibits a similar behavior to the financial system, being the most dangerous those with low frequency and high impact for their difficulty in being detected and monitored. Finally, it is considered that the MORM will allows market players and their stakeholders to know with effectiveness, efficiency and reliability the status of their entities, which will reduce the uncertainty of their investments and enable them to establish a new management culture in their organizations.

Aspectos metodológicos para la evaluación de sistemas de tomografía por emisión de positrones empleando técnicas Montecarlo, protocolos estandarizados y diferentes trazadores

Esta tesis analiza los elementos que afectan a la evaluación del rendimiento dentro de la técnica de radiodiagnóstico mediante tomografía por emisión de positrones (PET), centrándose en escáneres preclínicos. Se exploran las posibilidades de los protocolos estándar de evaluación sobre los siguientes aspectos: su uso como herramienta para validar programas de simulación Montecarlo, como método para la comparación de escáneres y su validez en el estudio del efecto sobre la calidad de imagen al utilizar radioisótopos alternativos. Inicialmente se estudian los métodos de evaluación orientados a la validación de simulaciones PET, para ello se presenta el programa GAMOS como entorno de simulación y se muestran los resultados de su validación basada en el estándar NEMA NU 4-2008 para escáneres preclínicos. Esta validación se ha realizado mediante la comparación de los resultados simulados frente a adquisiciones reales en el equipo ClearPET, describiendo la metodología de evaluación y selección de los parámetros NEMA. En este apartado también se mencionan las aportaciones desarrolladas en GAMOS para aplicaciones PET, como la inclusión de herramientas para la reconstrucción de imágenes. Por otro lado, la evaluación NEMA del ClearPET es utilizada para comparar su rendimiento frente a otro escáner preclínico: el sistema rPET-1. Esto supone la primera caracterización NEMA NU 4 completa de ambos equipos; al mismo tiempo que se analiza cómo afectan las importantes diferencias de diseño entre ellos, especialmente el tamaño axial del campo de visión y la configuración de los detectores. El 68Ga es uno de los radioisótopos no convencionales en imagen PET que está experimentando un mayor desarrollo, sin embargo, presenta la desventaja del amplio rango o distancia recorrida por el positrón emitido. Además del rango del positrón, otra propiedad física característica de los radioisótopos PET que puede afectar a la imagen es la emisión de fotones gamma adicionales, tal como le ocurre al isótopo 48V. En esta tesis se evalúan dichos efectos mediante estudios de resolución espacial y calidad de imagen NEMA. Finalmente, se analiza el alcance del protocolo NEMA NU 4-2008 cuando se utiliza para este propósito, adaptándolo a tal fin y proponiendo posibles modificaciones. Abstract This thesis analyzes the factors affecting the performance evaluation in positron emission tomography (PET) imaging, focusing on preclinical scanners. It explores the possibilities of standard protocols of assessment on the following aspects: their use as tools to validate Monte Carlo simulation programs, their usefulness as a method for comparing scanners and their validity in the study of the effect of alternative radioisotopes on image quality. Initially we study the methods of performance evaluation oriented to validate PET simulations. For this we present the GAMOS program as a simulation framework and show the results of its validation based on the standard NEMA NU 4-2008 for preclinical PET scanners. This has been accomplished by comparing simulated results against experimental acquisitions in the ClearPET scanner, describing the methodology for the evaluation and selection of NEMA parameters. This section also mentions the contributions developed in GAMOS for PET applications, such as the inclusion of tools for image reconstruction. Furthermore, the evaluation of the ClearPET scanner is used to compare its performance against another preclinical scanner, specifically the rPET-1 system. This is the first complete NEMA NU 4 based characterization study of both systems. At the same time we analyze how do the significant design differences of these two systems, especially the size of the axial field of view and the detectors configuration affect their performance characteristics. 68Ga is one of the unconventional radioisotopes in PET imaging the use of which is currently significantly increasing; however, it presents the disadvantage of the long positron range (distance traveled by the emitted positron before annihilating with an electron). Besides the positron range, additional gamma photon emission is another physical property characteristic of PET radioisotopes that can affect the reconstructed image quality, as it happens to the isotope 48V. In this thesis we assess these effects through studies of spatial resolution and image quality. Finally, we analyze the scope of the NEMA NU 4-2008 to carry out such studies, adapting it and proposing possible modifications.