A MEMÓRIA DE CURTO PRAZO DO UNIVERSITÁRIO E A PRÁTICA DE JOGOS: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO

Este estudo avalia inicialmente a memória de curto prazo de estudantes universitários; verifica a seguir as modalidades de jogos por esses universitários e a frequência com que os mesmos são praticados e, finalmente, relaciona o nível de memória de curto prazo verificado com a prática de jogos. Parte da hipótese de que a prática de jogos influencia na memória de curto prazo. Utiliza-se do Teste Pictórico de Memória TEPIC-M de Rueda, F. J. M. e Sisto, F. F., devidamente validado para nossa realidade e de escala auto-avaliativa de prática de jogos de lazer/esporte, a qual visa verificar o tipo de jogo praticado, de movimentação física, raciocínio lógico ou conhecimento e os jogos digitais. Desenvolve-se junto a 100 universitários, de ambos os sexos. Os resultados são analisados por meio do Statistical Package for Social Sciences for Windows, SPSS, versão 12.0. Os níveis de memória de curto prazo encontrados foram muito baixos: Inferior (66%), Médio Inferior (25%); Médio (2%); Médio Superior (6%) e Superior (1%). A prática de jogos em suas diversas modalidades também foi reduzida em Jogos de Movimento, JM, e em Jogos Digitais, JD (25%) e maior em Jogos de Raciocínio, JR (61%). A comparação entre os resultados do TEPIC-M e a frequência de participação em JM, revelou-se positiva, uma vez que os que não praticam nunca JM, 74%, não atingiram sequer o nível médio de memória; o mesmo sendo observado em relação à JD, com 70% dos participantes que não praticam esses jogos, sem atingir o nível médio de memória; e, em relação a JR, uma porcentagem menor (44%) dos que não praticam esses jogos, sem atingir o nível médio de memória, dados que indiretamente, comprovam a hipótese deste estudo.

UMA ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE VARIÁVEIS MACROECONÔMICAS E O COMPORTAMENTO DAS AÇÕES DE MAIOR LIQUIDEZ DO ÍNDICE IBOVESPA

As ações de maior liquidez do índice IBOVESPA, refletem o comportamento das ações de um modo geral, bem como a relação das variáveis macroeconômicas em seu comportamento e estão entre as mais negociadas no mercado de capitais brasileiro. Desta forma, pode-se entender que há reflexos de fatores que impactam as empresas de maior liquidez que definem o comportamento das variáveis macroeconômicas e que o inverso também é uma verdade, oscilações nos fatores macroeconômicos também afetam as ações de maior liquidez, como IPCA, PIB, SELIC e Taxa de Câmbio. O estudo propõe uma análise da relação existente entre variáveis macroeconômicas e o comportamento das ações de maior liquidez do índice IBOVESPA, corroborando com estudos que buscam entender a influência de fatores macroeconômicos sobre o preço de ações e contribuindo empiricamente com a formação de portfólios de investimento. O trabalho abrangeu o período de 2008 a 2014. Os resultados concluíram que a formação de carteiras, visando a proteção do capital investido, deve conter ativos com correlação negativa em relação às variáveis estudadas, o que torna possível a composição de uma carteira com risco reduzido.

UMA ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE VARIÁVEIS MACROECONÔMICAS E O COMPORTAMENTO DAS AÇÕES DE MAIOR LIQUIDEZ DO ÍNDICE IBOVESPA

As ações de maior liquidez do índice IBOVESPA, refletem o comportamento das ações de um modo geral, bem como a relação das variáveis macroeconômicas em seu comportamento e estão entre as mais negociadas no mercado de capitais brasileiro. Desta forma, pode-se entender que há reflexos de fatores que impactam as empresas de maior liquidez que definem o comportamento das variáveis macroeconômicas e que o inverso também é uma verdade, oscilações nos fatores macroeconômicos também afetam as ações de maior liquidez, como IPCA, PIB, SELIC e Taxa de Câmbio. O estudo propõe uma análise da relação existente entre variáveis macroeconômicas e o comportamento das ações de maior liquidez do índice IBOVESPA, corroborando com estudos que buscam entender a influência de fatores macroeconômicos sobre o preço de ações e contribuindo empiricamente com a formação de portfólios de investimento. O trabalho abrangeu o período de 2008 a 2014. Os resultados concluíram que a formação de carteiras, visando a proteção do capital investido, deve conter ativos com correlação negativa em relação às variáveis estudadas, o que torna possível a composição de uma carteira com risco reduzido.