Convergenza normale della massima verosimiglianza e il test del chi-quadro

L'elaborato illustra le basi del test del Chi-Quadro da un punto di vista matematico attraverso la convergenza normale dello stimatore di massima verosimiglianza per distribuzioni parametrizzate. Si dimostra come la convergenza normale dello stimatore implichi la convergenza del logaritmo del rapporto di verosimiglianza a una distribuzione Chi-Quadro. Si ottengono infine le statistiche utilizzate nel test del Chi-Quadro attraverso l’approssimazione del logaritmo del rapporto di verosimiglianza, utilizzando le proprietà della distribuzione multinomiale.