Choix en situation d’incertitude: distinction entre les méthodes de calculs utilisées par les individus lors d’ajout d’effet de corrélation

Méthodologie: Équation de Bellman (Programmation dynamique) ; Méthode de la valeur optionnelle

Ce mémoire a pour objet d’observer s’il est théoriquement possible de distinguer les gens par la méthode qu’ils utilisent lorsque vient le temps de prendre des décisions en situation d’incertitude ainsi que lorsqu’il y a un phénomène de corrélation dans la probabilité que certains évènements surviennent dans ce même futur. En se basant sur le principe que l’agent qui prend une décision face au futur est rationnel, deux méthodes seront distinguées, soit l’équation de Bellman et la méthode de la valeur optionnelle. Cette dernière étant une approximation de la première. Dans ce document, il est démontré qu’il serait effectivement possible via une expérience de distinguer les deux types d’individus. Cette distinction est effectuée à l’aide du fait que les individus prennent des décisions différentes dans l’expérience, et ce, selon le type de méthode de calcul qu’ils utilisent pour prendre leurs décisions. Les résultats de ce mémoire sont robustes à l’aversion au risque des individus, mais également au fait que certaines personnes ne prennent pas en compte le phénomène de corrélation qui est présent.