Introducción al cálculo del valor en riesgo
| Cobertura |
Cali de Lat: 03 24 00 N degrees minutes Lat: 3.4000 decimal degrees Long: 076 30 00 W degrees minutes Long: -76.5000 decimal degrees |
|---|---|
| Data(s) |
22/04/2010
22/04/2010
01/07/2005
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| Resumo |
Este documento tiene como objetivo brindar al estudiante una breve introducción a la interpretación y el cálculo del Valor en Riesgo (VaR) de un portafolio. Se presenta el cálculo del VaR bajo el supuesto de una varianza constante así como bajo la posibilidad de una varianza no constante. Adicionalmente a la exposición teórica, se presentan ejemplos y una hoja de Excel que le permite al lector seguir la exposición. El documento está dirigido principalmente a estudiantes de últimos semestres de pregrado, pero por la sencillez del lenguaje, puede ser de utilidad para cualquier estudiante o profesional interesado en el cálculo del VaR. |
| Formato |
32 p. Electrónico |
| Identificador |
1794029X |
| Idioma(s) |
spa |
| Publicador |
Universidad Icesi |
| Relação |
Apuntes de economía; No.7 Apuntes de economía; No.7 |
| Direitos |
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| Palavras-Chave | #ECONOMÍA #RIESGOS #CÁLCULO #FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS #DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA #VaR |
| Tipo |
info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
