Metodologías tradicionales de estimación de la volatilidad en opciones reales: una aproximación desde la Teoría del valor


Autoria(s): Marrero Gómez, Marco Gerardo
Contribuinte(s)

Pareja Vasseur, Julián

Cobertura

Medellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees

Data(s)

18/05/2016

2013

18/05/2016

Identificador

http://hdl.handle.net/10784/8528

Publicador

Universidad EAFIT

Economía

Escuela de Economía y Finanzas. Departamento de Economía.

Direitos

info:eu-repo/semantics/openAccess

openAccess

Libre acceso

Palavras-Chave #Valoración de empresas #FLUJO DE FONDOS #TEORÍA DEL VALOR #VOLATILIDAD #OPCIONES REALES (FINANZAS) #FINANCIAMIENTO DE EMPRESAS #ANÁLISIS DE INVERSIONES #Flow of funds #Value theory #Volatility #Real options (Finance) #Enterprise financing #Investment analysis
Tipo

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

bachelorThesis

Trabajo de grado

acceptedVersion