Modelos em provisão de sinistros

Part of the work of an insurance company is to keep claims reserves, which is known as the technical reserves, in order to mitigate the risk inherent in their activities and comply with the legal obligations. There are several methods for estimate the claims reserves, deterministics and stochastics methods. One of the most used method is the deterministic method Chain Ladder, of simple application. However, the deterministics methods produce only point estimates, for which the stochastics methods have become increasingly popular because they are capable of producing interval estimates, measuring the variability inherent in the technical reserves. In this study the deterministics methods (Grossing Up, Link Ratio and Chain Ladder) and stochastics (Thomas Mack and Bootstrap associated with Overdispersed Poisson model) will be applied to estimate the claims reserves derived from automobile material damage occurred until December 2012. The data used in this research is based on a real database provided by AXA Portugal. The comparison of results obtained by different methods is hereby presented.

Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)

Parte do trabalho de uma companhia seguradora é guardar provisões para sinistros, as chamadas reservas técnicas, a fim de mitigar o risco inerente à sua atividade e cumprir exigências legais. Existem vários métodos para estimar as provisões para sinistros, tanto métodos determinísticos quanto métodos estocásticos. Um dos métodos mais utilizados é método determinístico Chain Ladder, de simples aplicação. Todavia, os métodos determinísticos produzem apenas estimativas pontuais, motivo pelo qual os métodos estocásticos têm-se tornado cada vez mais populares, pois são capazes de produzir estimativas intervalares, medindo a variabilidade inerente às reservas técnicas. Neste trabalho serão aplicados os métodos determinísticos (Grossing Up, Link Ratio e Chain Ladder) e os estocásticos (Thomas Mack e Bootstrap associado ao modelo de sobredispersão de Poisson) ao cálculo das provisões para sinistros do ramo automóvel danos materiais ocorridos até dezembro de 2012. Os dados utilizados no presente estudo são referentes a uma base de dados reais fornecida pela AXA Portugal. A comparação dos resultados obtidos pelos diferentes métodos é apresentada.