Egységgyöktesztek alkalmazása szezonalitást is tartalmazó idősorok esetében energiatőzsde-adatok példáján

A szezonalitás megfelelő kezelésének kérdése hosszú és rövid távú idősorok esetén egyaránt érdekes feladat. A döntés a determinisztikus vagy sztochasztikus modellezést, illetve annak következményeit illetően hasonló relevanciájúak, mint a determinisztikus és sztochasztikus trend közötti különbségtétel. A szerző tanulmányában ismerteti, hogy milyen módon lehetséges a sztochasztikus trend és szezonalitás tesztelése abban az esetben, amikor azok egymástól nem függetlenek. Az eredményeket európai energiatőzsdék (villamos energia és földgáz) day-ahead (spot) piaci kereskedési adatain mutatja be.