Гиперслучайные Марковские Модели

Для описания физических процессов в непредсказуемо меняющихся статистических условиях предложены гиперслучайные марковские модели. Введены новые определения понятий сходимости в среднеквадратическом последовательности гиперслучайных величин и последовательности гиперслучайных функций, позволившие ввести понятия непрерывности, дифференцируемости и интегрируемости гиперслучайных функций. Обобщено понятие марковского процесса на случай гиперслучайных процессов. Получены прямое и обратное уравнения Колмогорова, описывающие диффузионные гиперслучайные процессы. Исследованы винеровский и гауссовский марковский гиперслучайные процессы.