Un modello di asset allocation strategica
| Contribuinte(s) |
Pascucci, Andrea |
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| Data(s) |
27/03/2015
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| Resumo |
La tesi affronta il problema di Finanza Matematica dell'asset allocation strategica che consiste nel processo di ripartizione ottimale delle risorse tra diverse attività finanziarie presenti su un mercato. Sulla base della teoria di Harry Markowitz, attraverso passaggi matematici rigorosi si costruisce un portafoglio che risponde a dei requisiti di efficienza in termini di rapporto rischio-rendimento. Vengono inoltre forniti esempi di applicazione elaborati attraverso il software Mathematica. |
| Formato |
application/pdf |
| Identificador |
http://amslaurea.unibo.it/8487/1/vita_marco_tesi.pdf Vita, Marco (2015) Un modello di asset allocation strategica. [Laurea], Università di Bologna, Corso di Studio in Matematica [L-DM270] <http://amslaurea.unibo.it/view/cds/CDS8010/> |
| Relação |
http://amslaurea.unibo.it/8487/ |
| Direitos |
info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Palavras-Chave | #portafoglio efficiente ottimizzazione teoria di Markowitz #scuola :: 843899 :: Scienze #cds :: 8010 :: Matematica [L-DM270] #sessione :: terza |
| Tipo |
PeerReviewed |
