Disuguaglianza di Doob e traiettorie di martingale


Autoria(s): Tugnoli, Riccardo
Contribuinte(s)

Pascucci, Andrea

Data(s)

24/10/2014

Resumo

In questa tesi abbiamo dimostrato la Disuguaglianza di Doob in L^p per sub-martingale discrete, utilizzando un metodo moderno, che consiste nel ricavarla come conseguenza dell'elementare controparte deterministica applicata a traiettorie di martingale. Abbiamo inoltre fornito un'interpretazione finanziaria in termini di super-replicazione indipendente dal modello per un'opzione esotica.

Formato

application/pdf

Identificador

http://amslaurea.unibo.it/7705/1/tugnoli_riccardo_tesi.pdf

Tugnoli, Riccardo (2014) Disuguaglianza di Doob e traiettorie di martingale. [Laurea], Università di Bologna, Corso di Studio in Matematica [L-DM270] <http://amslaurea.unibo.it/view/cds/CDS8010/>

Relação

http://amslaurea.unibo.it/7705/

Direitos

info:eu-repo/semantics/restrictedAccess

Palavras-Chave #disuguaglianza Doob traiettorie sub martingale super replicazione indipendente modello opzioni esotiche #scuola :: 843899 :: Scienze #cds :: 8010 :: Matematica [L-DM270] #sessione :: seconda
Tipo

PeerReviewed