Stochastic local volatility model for fx markets
| Contribuinte(s) |
Pascucci, Andrea |
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| Data(s) |
24/10/2014
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| Resumo |
Questa tesi verte sullo studio di un modello a volatilità stocastica e locale, utilizzato per valutare opzioni esotiche nei mercati dei cambio. La difficoltà nell'implementare un modello di tal tipo risiede nella calibrazione della leverage surface e uno degli scopi principali di questo lavoro è quello di mostrarne la procedura. |
| Formato |
application/pdf |
| Identificador |
http://amslaurea.unibo.it/7685/1/zanchini_giulia_tesi.pdf Zanchini, Giulia (2014) Stochastic local volatility model for fx markets. [Laurea magistrale], Università di Bologna, Corso di Studio in Matematica [LM-DM270] <http://amslaurea.unibo.it/view/cds/CDS8208/> |
| Relação |
http://amslaurea.unibo.it/7685/ |
| Direitos |
info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
| Palavras-Chave | #stochastic local volatility model leverage surface Dupire formula for local volatility Gyöngy theorem nonlinear partial integro-differential Kolmogorov equation finite difference method #scuola :: 843899 :: Scienze #cds :: 8208 :: Matematica [LM-DM270] #indirizzo :: 955 :: Curriculum A: Generale e applicativo #sessione :: seconda |
| Tipo |
PeerReviewed |
