Proprietà asintotiche della volatilità implicita
| Contribuinte(s) |
Pascucci, Andrea |
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| Data(s) |
24/10/2014
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| Resumo |
Nella seguente tesi sono state illustrate alcune proprietà della volatilità implicita, una variabile molto importante nell'ambito finanziario, che viene utilizzata nella formula di Black & Scholes per ottenere il prezzo osservato; infatti essendo il prezzo dell'opzione una funzione invertibile della volatilità ad ogni prezzo quotato dell'opzione corrisponde un unico valore della volatilità, detta appunto volatilità implicita. |
| Formato |
application/pdf |
| Identificador |
http://amslaurea.unibo.it/7672/1/galletti_eva_tesi.pdf Galletti, Eva (2014) Proprietà asintotiche della volatilità implicita. [Laurea magistrale], Università di Bologna, Corso di Studio in Matematica [LM-DM270] <http://amslaurea.unibo.it/view/cds/CDS8208/> |
| Relação |
http://amslaurea.unibo.it/7672/ |
| Direitos |
info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Palavras-Chave | #volatilità implicita #scuola :: 843899 :: Scienze #cds :: 8208 :: Matematica [LM-DM270] #indirizzo :: 839 :: Curriculum C: Didattico #sessione :: seconda |
| Tipo |
PeerReviewed |
