Il moto browniano in finanza
| Contribuinte(s) |
Grecchi, Vincenzo |
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| Data(s) |
13/12/2013
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| Resumo |
In questo lavoro si presenta il fenomeno fisico nominato moto browniano, s’illustra il modello matematico atto a descriverlo e si analizza come questo abbia avuto notevole importanza in ambito finanziario, in particolare nell’elaborazione del modello di Black, Scholes e Merton per la valutazione dei derivati. |
| Formato |
application/pdf |
| Identificador |
http://amslaurea.unibo.it/6312/1/carpani_giacomo_tesi.pdf Carpani, Giacomo (2013) Il moto browniano in finanza. [Laurea], Università di Bologna, Corso di Studio in Matematica [L-DM270] <http://amslaurea.unibo.it/view/cds/CDS8010/> |
| Relação |
http://amslaurea.unibo.it/6312/ |
| Direitos |
info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
| Palavras-Chave | #Moto browniano lemma di Ito modello di Black-Scholes-Merton #scuola :: 843899 :: Scienze #cds :: 8010 :: Matematica [L-DM270] #sessione :: seconda |
| Tipo |
PeerReviewed |
