Programmazione dinamica in un modello completo
| Contribuinte(s) |
Pascucci, Andrea |
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| Data(s) |
25/10/2013
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| Resumo |
Nella tesi si descrive un metodo di ottimizzazione per una strategia di copertura di un derivato replicabile in un modello di mercato completo nel caso in cui il valore iniziale della stessa fosse inferiore al valore iniziale del prezzo di arbitraggio del derivato considerato. |
| Formato |
application/pdf |
| Identificador |
http://amslaurea.unibo.it/6170/1/Maddalena_Daniela_tesi.pdf Maddalena, Daniela (2013) Programmazione dinamica in un modello completo. [Laurea], Università di Bologna, Corso di Studio in Matematica [L-DM270] <http://amslaurea.unibo.it/view/cds/CDS8010/> |
| Relação |
http://amslaurea.unibo.it/6170/ |
| Direitos |
info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Palavras-Chave | #Ottimizzazione di portafoglio metodo della programmazione dinamica #scuola :: 843899 :: Scienze #cds :: 8010 :: Matematica [L-DM270] #sessione :: seconda |
| Tipo |
PeerReviewed |
