Comportamento asintotico della volatilità implicita vicino a scadenza
| Contribuinte(s) |
Pascucci, Andrea |
|---|---|
| Data(s) |
22/03/2013
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| Resumo |
La tesi presenta una descrizione completa del comportamento asintotico della volatilità implicita vicino a scadenza, sotto le condizioni di non arbitraggio. I risultati ottenuti, che non dipendono dalla scelta del modello per il sottostante, saranno applicati nel caso di un modello a volatilità locale. |
| Formato |
application/pdf |
| Identificador |
http://amslaurea.unibo.it/5201/1/Giorgetti_Matteo_tesi.pdf Giorgetti, Matteo (2013) Comportamento asintotico della volatilità implicita vicino a scadenza. [Laurea magistrale], Università di Bologna, Corso di Studio in Matematica [LM-DM270] <http://amslaurea.unibo.it/view/cds/CDS8208/> |
| Relação |
http://amslaurea.unibo.it/5201/ |
| Direitos |
info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Palavras-Chave | #Volatilità implicita, comportamento asintotico, Black-Scholes, approssimazioni, volatilità locale. #scuola :: 843899 :: Scienze #cds :: 8208 :: Matematica [LM-DM270] #indirizzo :: 838 :: Curriculum B: Applicativo #sessione :: terza |
| Tipo |
PeerReviewed |
