Metodi perturbativi per E.D.P e applicazioni in finanza matematica
| Contribuinte(s) |
Pascucci, Andrea |
|---|---|
| Data(s) |
01/10/2010
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| Resumo |
In questa tesi si discute di alcuni modelli di pricing per opzioni di tipo europeo e di opportuni metodi perturbativi che permettono di trovare approssimazioni soddisfacenti dei prezzi e delle volatilità implicite relative a questi modelli. |
| Formato |
application/pdf |
| Identificador |
http://amslaurea.unibo.it/1392/1/pagliarani_stefano_tesi.pdf Pagliarani, Stefano (2010) Metodi perturbativi per E.D.P e applicazioni in finanza matematica. [Laurea specialistica], Università di Bologna, Corso di Studio in Matematica [LS-DM509] <http://amslaurea.unibo.it/view/cds/CDS0438/> |
| Relação |
http://amslaurea.unibo.it/1392/ |
| Direitos |
info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Palavras-Chave | #equazioni differenziali stocastiche, calcolo stocastico, PDE, metodi perturbativi, martingale, Black, Scholes, CEV, SABR, volatilità implicita. #scuola :: 843899 :: Scienze #cds :: 0438 :: Matematica [LS-DM509] #sessione :: seconda |
| Tipo |
PeerReviewed |
