Un modello VaR per la misura del rischio di credito nelle banche
Contribuinte(s) |
Costa, Michele |
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Data(s) |
29/03/2007
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Formato |
application/pdf |
Identificador |
http://amsdottorato.unibo.it/212/1/Tesi_Giolli_07.pdf urn:nbn:it:unibo-205 Giolli, Lorenzo (2007) Un modello VaR per la misura del rischio di credito nelle banche, [Dissertation thesis], Alma Mater Studiorum Università di Bologna. Dottorato di ricerca in Metodologia statistica per la ricerca scientifica <http://amsdottorato.unibo.it/view/dottorati/DOT276/>, 19 Ciclo. DOI 10.6092/unibo/amsdottorato/212. |
Idioma(s) |
it |
Publicador |
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna |
Relação |
http://amsdottorato.unibo.it/212/ |
Direitos |
info:eu-repo/semantics/openAccess |
Palavras-Chave | #SECS-S/03 Statistica economica |
Tipo |
Tesi di dottorato NonPeerReviewed |