Un modello VaR per la misura del rischio di credito nelle banche


Autoria(s): Giolli, Lorenzo
Contribuinte(s)

Costa, Michele

Data(s)

29/03/2007

Formato

application/pdf

Identificador

http://amsdottorato.unibo.it/212/1/Tesi_Giolli_07.pdf

urn:nbn:it:unibo-205

Giolli, Lorenzo (2007) Un modello VaR per la misura del rischio di credito nelle banche, [Dissertation thesis], Alma Mater Studiorum Università di Bologna. Dottorato di ricerca in Metodologia statistica per la ricerca scientifica <http://amsdottorato.unibo.it/view/dottorati/DOT276/>, 19 Ciclo. DOI 10.6092/unibo/amsdottorato/212.

Idioma(s)

it

Publicador

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

Relação

http://amsdottorato.unibo.it/212/

Direitos

info:eu-repo/semantics/openAccess

Palavras-Chave #SECS-S/03 Statistica economica
Tipo

Tesi di dottorato

NonPeerReviewed