Non-linear trading rules in the New York stock exchange
| Contribuinte(s) |
Andrada Félix, Julián Universidad de La Laguna Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Facultad de Economía, Empresa y Turismo Departamento de Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Métodos cuantitativos en economía y gestión |
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| Data(s) |
08/10/2009
2004
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| Identificador |
1993 http://hdl.handle.net/10553/1587 346941 |
| Idioma(s) |
eng |
| Relação |
"Documentos de trabajo conjuntos ULL-ULPGC ; DT 2004.05" "Bibliografía: p. 55-57 ; Abstract: In this paper we investigate the profitability of non-linear trading rules based on nearest neighbour (NN)predictors. Applying this investment strategy to the New York Stock Exchange, our results suggest that, taking in" |
| Direitos |
info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Palavras-Chave | #Cambio exterior #Previsión económica #Finanzas |
| Tipo |
info:eu-repo/semantics/book |
