Modelo de leilão multiperíodo para sistemas hidrotérmicos com representação da transmissão

Pós-graduação em Engenharia Elétrica - FEB

Este trabalho tem como objetivo a concepção, implementação, solução e teste de um modelo de leilão multiperíodo para sistemas hidrotérmicos com representação da transmissão (LMSHRT) para o ambiente de mercados de energia. Com essa nova abordagem de modelagem, o modelo de leilão proposto é capaz de calcular tanto o despacho de geração hidrotérmico quanto os preços de equilíbrio de mercado em base horária para cada barra/região do sistema. Assim, a abordagem proposta além de herdar as principais características anteriormente propostas em (da Silva, 2010) e (Vergílio, 2011), tais como, a capacidade de introduzir a representação de contratos bilaterais, a obtenção dos preços em base horária, de forma a viabilizar um mercado de curto prazo e a capacidade intrínseca de reduzir riscos futuros de déficit de energia, incorpora ainda no modelo, a possibilidade da respresentação da transmissão com seus fluxos e perdas associadas. Para solução e validação do modelo é utilizado o método de pontos interiores primal dual barreira logarítima. Testes complementares são realizados com o objetivo de verificar como a variação dos principais parâmetros do modelo influenciou no despacho das unidades geradoras e na formação dos preços de equilíbrio do sistema

This research aims at the conception, implementation, solution and testing of the proposed network-constrained multiperiod auction model for hydrotermal generation systems, to be used in a day-ahead energy market clearing procedure. With this new modeling approach, the proposed auction model is able to calculate both the hydrothermal generation dispatch as well as the market clearing prices on an hourly basis for each bus/region of the system. Thus, in addition to inheriting the main features of the previously work proposed in (da Silva, 2010) and (Vergílio, 2011) such as the ability to introduce the representation of bilateral contracts, the ability to obtain prices on an hourly bais in order to facilitate a short-term market, and the intrinsic ability to reduce future energy deficit risks, the approach proposed also incorporates the possibility of representing transmission network flows and losses. To validate the model and solution an interior point method is implemented specifically, the primal-dual logarithmic barrier. Additional tests are performed in order to verify now he variation of the main parameters of the model influence the dispatch of generating units and the formation of energy market clearing prices